Теория рынка - страница 266
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не обязательно на другом терминале - нужно просто подключится к другому торговому серверу от другой торговой организации. Терминал MetaTarder 4 от разработчика, компании MetaQuotes, берется на "четвёртом" форуме, терминал MetaTrader 5 берётся на "пятом" форуме. Вы можете в одном терминале иметь несколько торговых аккаунтов. Например так:
ага, спасибо за совет. Т.е. один терминал для любого любого брокера?
Да. Из одного терминала можно подключаться к разным торговым аккаунтам. И периодически нужно подключаться к торговому демо-серверу MetaQuotes-Demo для получения обновлений.
А разве возможно быть подключённым в одно и то же время к разным брокерам? Или только попеременно?
Система то работает и приносит прибыль.
Чё уже можно братву к Вам посылать на раскулачивание? А то инструменты для ректального криптоанализа уже давно остыли.
я итак по жизни весь избитый , :)))
Привет всем !
Сижу пипсую. Цена на тайме М1 устаканилась. Цели мои близкие)) 5-10 пунктов норм))
Купил ЕвроДолл.
Юсуф , это работает .
Луи Коши доказал, что средне - арифметическое значение двух величин (Сар.) всегда больше их средне - геометрического значения (Сгеом.), где Сар. = (x1+x2)/2 и Сгеом. = (x1*x2)^0.5. Разность этих величин я назвал "Разностью Коши" (К) в честь великого французского математика, т.е., К = Сар. - Сгеом.. Не было-бы ничего особенного в этой разности, если-бы мне не удалось доказать (скоро посвящу статью по этому поводу, если одобрят тему), что именно эта разность определяет пульс рынка товаров и услуг, в частности, максимальную прибыль, оптимальную цену реализации товара, предельную цену покупки товара, превышение которой не позволяет выходить на прибыль ни при каких обстоятельствах, предельные уровни переменных и постоянных расходов, степень конкуренции и параметров оптимальной торговли, установившуюся рыночную цену, коллапсирование рынка до одной точки и наступления состояния "цугцванга" на рынке и многое другое. Эту разность я, вынужденно, возвел в ранг королевы рынка в рамках совершенно новой теории рынка, которая идеально описывает все причуды получения прибыли. Поэтому, пришла мысль попробовать выявлять ее роль и на рынке Форекс. Признаюсь, не знаю, с чего начать, поскольку рынок Форекс кардинальным образом отличается от обычного рынка товаров и услуг, хотя-бы, наличием постоянных и переменных расходов, относительной неограниченностью ресурсов и многими другими обстоятельствами. Но, бесспорно, придет время, удастся доказать верховенство разности Коши и в этом случае. А пока, будем действовать совсем тривиально, чтобы с чего-то начать и нащупать роль разности Коши и здесь. Выявил, пока, поведение К при анализе двух, соседних, значений цены и вот, что получилось, откуда видно, что разность Коши своеобразно чувствует рынок: