Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции? - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот и наступила развязка ситуации с непрерывным ростом силы восходящего тренда на спокойном, на первый взгляд, рынке https://www.mql5.com/ru/charts/5719955/eurusd-h1-weltrade , хотя сила тренда от этого скачка заметно не увеличилась :
Уважаемый Максим. обоснованность наличия средне-арифметических (рыночная цена) и среднегеометрических (оптимальная цена реализации товара) в формуле для определения прибыли предпринимателя при коммерческой деятельности доказана в статье https://www.mql5.com/ru/articles/1825 и поэтому, их разность, от которой зависит максимальная прибыль, стала предметом исследований рынка Форекс. В принципе, можете взять любые разности и/или параметры в качестве объекта исследования, но Вы должны доказать при этом правомерность такого произвола.
Уважаемый Юсуф !
Вы один из немногих кто действительно тут занимается анализом и исследованиями, что приветствую даже не будучи сторонником вашей теории.
Но в данном случае это ни разу не успех и не триумф. Вы выдали желаемое за действительное насмотревшись "огненных эльфов" :-)
Изменение разницы sma-gma детектируеммое созданными индикаторами - это просто мат. свойство кривых, что показал ещё г-н Коши. И оно естественно есть в графиках котировок, ровно как и в графиках например температуры в Бостоне. Программист который писал индикатор и volens nolens выводил производные может завершить изучение кривых и рассказать от чего конкретно зависит это разница, когда она достигает min/max и какие нюансы поведения она показывает.
Наличие "разницы Коши" не доказывает вашу теории, хотя впрочем и не опровергает.
https://www.mql5.com/ru/code/16146
https://www.mql5.com/ru/code/16147
Добрый день Юсуфходжа
как ваши исследования ?
я немного доработал индикаторы, теперь по ним определяю дивергенции
я немного доработал индикаторы, теперь по ним определяю дивергенции
И много удается найти случаев за год программно?
И много удается найти случаев за год программно?
торговал в ручную весь сентябрь, результатом доволен
теперь нужно делать советник, и тестр покажет что за год выходит
торговал в ручную весь сентябрь, результатом доволен
теперь нужно делать советник, и тестр покажет что за год выходит
Добрый день Юсуфходжа
как ваши исследования ?
я немного доработал индикаторы, теперь по ним определяю дивергенции
Добрый день, Юрий. Занимаюсь поиском значимых закономерностей в показаниях индикаторов. Использую их в качестве дополнительного подтверждения при входе и выходе из рынка по индикатору из основной "Теории рынка". Постоянно в ручном режиме следить за индикаторами напрягает, хотя, интересно. Надеюсь на советник, о котором Вы упомянули. Спасибо.
попробуйте индикаторы с различными периодами:
https://www.mql5.com/ru/code/16568
https://www.mql5.com/ru/code/16569