Скачать MetaTrader 5

Повторяющиеся паттерны и прочие закономерности

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Вся деятельность участников MQL5.community. Заходи в раздел Стена!
Vladimir
5904
Vladimir 2012.10.24 18:34 

Вот уже не первый раз наблюдаю повторяющиеся паттерны, причём не из глубокой истории, а из краткого прошлого. Вот один пример:

Заметьте как похожи между собой зелёные паттерны. Временная разница между ними всего полторы недели. Оба зелёных аптрендовых паттерна закончились даунтрендовыми паттернами. Мы могли бы на глаз определить схожесть зелёных паттернов и открыть короткую позицию по окончании второго зелёного паттерна. Вопрос: как это сделать автоматически? Я уже пробовал вероятностную сеть. Проблема с этой сетью в том что она очень чувствительна к искажениям паттернов. Например, два красных паттерна на глаз кажутся одинаковыми, но второй растянут по времени почти в 2 раза по отношению к первому. Движение по ценовой оси тоже разной амплитуды. Если пробовать брать вершины зигзага, то у одного паттерна будет больше вершин чем у другого и сеть заперхнётся. Мысли?

Vladimir
5904
Vladimir 2012.10.24 19:03  

Добавим трендовые линии и наложим первый зелёный паттерн на второй чтобы показать их схожесть:

Кстати, это EURUSD H1 

Vladimir
5904
Vladimir 2012.10.24 19:18  

Ищем дальнейшие закономерности: строим ценовые каналы и измеряем их ширину по ценовой оси. Ширина обозначена чёрной стрелкой. Сравниваем ширину 4-х каналов (двух зелёных и двух красных) - ширина одинаковая! Итак, сторонники эффективного рынка, что скажете? Случайность ли это или закономерность? Сторонникам нейронных сетей: смогла бы сеть сама найти эти закономерности?

 

Yury Reshetov
13460
Yury Reshetov 2012.10.24 19:42  
gpwr:

Ищем дальнейшие закономерности: строим ценовые каналы и измеряем их ширину по ценовой оси. Ширина обозначена чёрной стрелкой. Сравниваем ширину 4-х каналов (двух зелёных и двух красных) - ширина одинаковая! Итак, сторонники эффективного рынка, что скажете? Случайность ли это или закономерность? Сторонникам нейронных сетей: смогла бы сеть найти эти закономерности сама?

 

На истории можно найти кучу "закономерностей". Трабла в том, что определить схожесть с чем либо можно только после того, как весь паттерн уже отрисовался. Но тогда он уже становится бесполезным, т.к. с момента отрисовки стал достоянием исторических данных. Как определить какой паттерн будет следующим, после идентифицированного последнего? Например, глядя на левую часть чарта, где паттерны еще не разукрашены, нельзя определить где закончится рост или падение, т.е. должна пройти граница между красным и зеленым, т.к. тамошние паттерны не похожи на своих сородичей из правой части и никаких повторов "закономерностей" там не наблюдается. Получается, что в правой части псевдозакономерности, т.е. случайным образом кривульки оказались в той или иной степени похожими друг на друга.

Vladimir
5904
Vladimir 2012.10.24 20:00  
Reshetov:

На истории можно найти кучу "закономерностей". Трабла в том, что определить схожесть с чем либо можно только после того, как весь паттерн уже отрисовался. Но тогда он уже становится бесполезным, т.к. с момента отрисовки стал достоянием исторических данных. Как определить какой паттерн будет следующим, после идентифицированного последнего? Например, глядя на левую часть чарта, где паттерны еще не разукрашены, нельзя определить где закончится рост или падение, т.е. должна пройти граница между красным и зеленым, т.к. тамошние паттерны не похожи на своих сородичей из правой части и никаких повторов "закономерностей" там не наблюдается. Получается, что в правой части псевдозакономерности, т.е. случайным образом кривульки оказались в той или иной степени похожими друг на друга.

 

Давайте проведём простой эксперимент. Последний красный паттерн ешё не закончился. Я буду утверждать что он повторит первый красный паттерн. А именно, я ожидаю отксок от нижней границы к верхней, в пределах 1.300 как показано чёрным зигзагом на рисунке внизу. Покажите пожалуйста Ваше предсказание сетью.

 

Timur Gatin
7030
Timur Gatin 2012.10.24 20:24  

Если последний красный перевернуть, то тоже паттерн видно.

Давно думал, как научить сети распознавать паттерны, самое логичное что пришло в голову создание копий растянутых по вериткали и горизонтали, потом их сравнение сетью.

Vladimir
5904
Vladimir 2012.10.24 20:42  
GT788:

Если последний красный перевернуть, то тоже паттерн видно.

Давно думал, как научить сети распознавать паттерны, самое логичное что пришло в голову создание копий растянутых по вериткали и горизонтали, потом их сравнение сетью.

 

Очень интересно! Перевёрнутый последний красный паттерн очень похож на первый зелёный. Ожидаем изменение тренда.

Andrey Dik
11318
Andrey Dik 2012.10.24 21:06  
Известно, что сеть, обученная на данных, специально искусственно зашумлённых, справляется с новыми данными (уже без искусственно наложенного шума) гораздо лучше. Так может быть стоит "шуметь" и портить примеры?
gpwr:
с возвращением.   :)
Vladimir
5904
Vladimir 2012.10.24 21:47  

joo:
Известно, что сеть, обученная на данных, специально искусственно зашумлённых, справляется с новыми данными (уже без искусственно наложенного шума) гораздо лучше. Так может быть стоит "шуметь" и портить примеры?
с возвращением.   :)

 

Не, к сетям я пока не вернулся. Существует повторяющийся паттерн внутри трендового канала. До форекса, я этим паттерном пользовался в ручной торговле на фондовой бирже. Но потом увлёкся автоматизацией и сетями. Чтобы этот паттерн распознать, сети не помогут. Паттерн очень искривлён. Нужно уметь определять ключевые точки, о которых я потом расскажу.

Vladimir Gomonov
8277
Vladimir Gomonov 2012.10.24 21:55  
gpwr:

........Чтобы этот паттерн распознать, сети не помогут. Паттерн очень искривлён. ..........

Вроде ж искривлённые буквы нейросетки распознают.  Довольно успешно.
Vladimir
5904
Vladimir 2012.10.25 01:56  

Вот мои наблюдения при работе с каналами (работало на фондовой бирже, должно работать на форексе):

 

  1. Точка пробоя предыдущего канала обычно становится серединой нового канала.
  2. Вершина предыдущего тренда становится первой касательной нового канала. 
  3. Ширина нового канала обычно равна ширине предыдущего канала, но не всегда.
  4. Из предпосылок 1, 2 и 3 можно построить новый канал ещё до того как он сформировался. Это даст нам ожидаемые точки входа и выхода.
  5. Канал обычно длится до тех пор пока цена не коснулась одной из его границ 3 раза. Причём считаем только те касания, между которыми цена уходит по крайней мере к середине канала. После 3-х касаний одной и той же границы ожидаем либо противоположный тренд, либо флэт. Изредка, при пробое старого канала может сформироваться новый канал по направлению старого тренда, обычно параллельно старому каналу.
  6. При завершении тренда, цена часто уходит за пределы канала в направлении тренда.
  7. Торговать лучше на отражение от границы в направлении тренда (вторая касательная нижней границы аптренда, вторая или третья касательная верхней границы даунтренда). Возможны и другие стратегии.

 

Кто-нить запрограммирует эту интересность? 

12345678...36
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий