Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2890
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну ну, вы главное верьте в это
В общем то проблема. как засунуть в МО данные по интервенциям и продажам. Ну и может еще что значительное. Резы должны быть лучше)
Ну ну, вы главное верьте в это
При чём тут вера, если речь идет о расчете. Если модель ЦБ известна, то и интервенции понятно где будут. Как узнать/воспроизвести модель - другой вопрос.
В общем то проблема. как засунуть в МО данные по интервенциям и продажам. Ну и может еще что значительное. Резы должны быть лучше)
засунуть не проблема, проблема заставить МО понимать что в него засунули..
какой смысл торговать внутри дня и использовать данные которые обновляються раз в неделю в лучшем случаи?
ну бред же
При чём тут вера, если речь идет о расчете. Если модель ЦБ известна, то и интервенции понятно где будут. Как узнать/воспроизвести модель - другой вопрос.
Ну пробуйте, я только за
Я песимист, но могу ошибатьсяНу, я бы наверное не стал сильно отодвигать матстат от технического анализа, тех анализ скорей визуализация мат анализа. Есть ли обоснованность тех анализа - не важно, а важно то, что он служит для принятия решений в разных банках, ПИФах и фондах, так как людей учат ему и эти люди с профильным образованием идут туда работать, да и обосновывать они свои действия должны понятно для внешних пользователей.
Обоснованность - это слишком тонкая материя чтобы про неё рассуждать. Речь об однозначной определённости алгоритмов - для МА-шки она есть, а для волновой разметки её нет. По этому признаку можно разделить теханализ на осмысленную и бессмысленную части. Первую часть вполне можно отнести к количественному анализу (кванты), а вторую - к творчеству художников-абстракционистов.
Ну пробуйте, я только за
Я песимист, но могу ошибатьсяТак я и не агитирую Вас, просто писал в рамках размышления и просвещения относительно применения тех анализа крупными участникам рынка.
Так я и не агитирую Вас, просто писал в рамках размышления и просвещения относительно применения тех анализа крупными участникам рынка.
Ну вперед, главное чтобы одними разговорами не закончилось, чем сможем поможем
Обоснованность - это слишком тонкая материя чтобы про неё рассуждать. Речь об однозначной определённости алгоритмов - для МА-шки она есть, а для волновой разметки её нет. По этому признаку можно разделить теханализ на осмысленную и бессмысленную части. Первую часть вполне можно отнести к количественному анализу (кванты), а вторую - к творчеству художников-абстракционистов.
Вообще за необоснованность предусмотрены штрафы.
Я склоняюсь к тому, что на рынке работает то, что используют люди для принятия своих решений, вопрос лишь в объеме средств в момент времени у группы лиц с конкретной абстракцией в голове относительно виденья рынка. Я бы даже добавил метеоданные и движение космических тел - если бы мог получить такие данные в модель.
Может лучше попробуем воспроизвести методику вычислений ЦБ РФ?
Ну вперед, главное чтобы одними разговорами не закончилось, чем сможем поможем
Почему меня побуждаете к действиям в данном направлении, коли сами не уверены в простоте и эффективности?
Нет, я сейчас занят вопросом поиска метода выявления устойчивости закономерности, ищу какие признаки для этого можно использовать. Жаль, что эта тема никому не интересна, а я считаю, что без сокращения числа "случайных" предикторов или их значимых диапазонов (квантов) дальше нет смысла строить модели. Как минимум нужно рано детектировать распад закономерности.
Почему меня побуждаете к действиям в данном направлении, коли сами не уверены в простоте и эффективности?