ФР Н-волатильность - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вывод напрашивается более приземлённый, к которому, как мне кажется, мы неуклонно приближаемся ("мы" - в смысле "мы пахали!" :-) - информации в тиках не больше, чем в барах, или не намного больше. Прошу простить за неисправимый скептицизм.
Можно формулу по которой генерировалась синая кривая. С коментариями, каждой составляющей, как и что генерировалось. Спасибо. Или просто файл, разберусь сам, Маткад вроде знаю
1. Строим ряд первых разностей (РПР) исхого ВР на выбранном ТФ (пусть 5мин);
2. находим волатильность РПР - пусть m;
3. заменяем в РПР все приращения на m с учётом знака приращений, получаем первую разность ряда равновеликих приращений (РП);
4. интегрируем первую разность РП и на выходе имеем синтетический ряд - РП.
ВСЁ.
Но с последним предположением не согласен - необоснованная гипотеза, не более. Движение толпы как раз, похоже, и создаёт "ажиотаж" (похожий на поведение квантовых коллективов), нарушающий ваше РП, так что вряд ли здесь обоснуете подтверждение теории заговора :). А вывод напрашивается более приземлённый, к которому, как мне кажется, мы неуклонно приближаемся ("мы" - в смысле "мы пахали!" :-) - информации в тиках не больше, чем в барах, или не намного больше.
Ну, как же!
Толпа, это те, которых большинство. Если построить распределение приращений цены, то основной объём придётся на малые приращения - их обсолютное большинство - значит это толпа. Удалим из исходного ценового ряда приращения больше некоторого, оставив только "малые", т.е. - "от толпы", и мы получим ряд близкий к ряду РП. В пределе, заменив все приращения в исходном ВР на одинаковые, мы и получим некий индикатор "настроения толпы", который, как видно, бывает идёт перпендикулярно курсу...
Oтвет на вопрос о том, где информации больше - очевиден: имея тиковую историю, я однозначно восстановлю все мыслимые ТФ. А имея определённый ТФ, я никак не восстановлю меньшие ТФ, тем более тики. Значит информации более в тиках, чем в барах! Prival прав - "...в одном большом баре лет этак за 30, почти столькоже информации сколько в тиках. Что то не то. Я думаю, правильнее будет - чем больше бары тем меньше в них информации."
Насчёт утверждения: "информации в тиках не намного больше, чем в барах" , - я думаю, что на Форексе информация лишней не бывает! - она на вес золота:-)
Толпа, это те, которых большинство. Если построить распределение приращений цены, то основной объём придётся на малые приращения - их обсолютное большинство - значит это толпа. Удалим из исходного ценового ряда приращения больше некоторого, оставив только "малые", т.е. - "от толпы", и мы получим ряд близкий к ряду РП. В пределе, заменив все приращения в исходном ВР на одинаковые, мы и получим некий индикатор "настроения толпы", который, как видно, бывает идёт перпендикулярно курсу...
Коэффициент К, это аналог величины, обратной Point в МТ4. Он определяется автоматически, и для, например, EURUSD равен 10^4, а для EURJPY - 10^2. Никакого участия в процессе сортировки он не принимает.
Формат файла стандартный: <DTYYYYMMDD>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>. В программе, для построений используется второй столбец - <OPEN>.
rsi, я с тобой согласен, более того - сам придерживаюсь подобного мнения. Например, я убеждён, что Зиг-Заг является оптимальным оператором апроксимации для ценового графика. При таком способе разбиения, вся информация находящаяся внутри шага разбиения в Н-пунктов по ценовой шкале, считается безинтересной. Это позволяет существенно сжать объём поступающей информации и при этом не выплеснуть с водой ребёнка.
Что касается обсуждаемого явления, то тут дело обстоит несколько иначе. Я пытаюсь разложить ценовой график по некоторому базису. В данном случае, по базису определённому в пространстве возможных значений приращений цены. Фишка в том, что мелких, не представляющих интереса движений МНОГО, а больших и сильных - МАЛО! В этой ситуации, я бы не рискнул отбросить мелочь, она давит количеством.
Вот например:
Тут красным - котир 1мин. разложен по 12-и векторам состоящим из равновеликих приращений от 1 до 12-и пунктов. По принципу:
в исходном ряде оставляем только те приращения, модуль которых равен n-пунктов (например n=5 пунктам). В точках, где это условие не выполняется значение ряда полагаем левому значению и т.д. Получаем набор векторов из n - реализаций. На рис. показаны вектора для РП в 2,5 и 8 пунктов, и сумма всех векторов от 1 до 12 - чёрная линия. Видно, что исходжный ВР можно восстановить с любой точностью используя большее число разложений.
Интерес представляют сами вектора. Прежде всего для анализа динамики котира. Возможно, эти реализации легче прогнозировать, чем исходный ряд. Или их динамика, загодя, нас информирует об ожидаемой смене тенденции на рынке... Напомню ещё раз, - если из рядов первой разности повыкидывать нулевые элементы (информативность при этом не страдает), то мы имеем дело со стационарными рядами, со всеми вытекающими из этого положительными последствиями. Mathemat, ты меня слышишь?
Слышу, конечно, Neutron. Вот увидел слова "разложение", "вектор" и думаю, куда бы здесь еще ортонормальность приткнуть. Шутка. Вообще любопытный эксперимент, я о таком как-то не думал пока. И насчет стационарности: конечно, ее нужно строго обосновывать. Клич мехматянам здесь уже звучал.
P.S. А что, в маткаде нету никаких инструментов проверки стационарности?
Именно это я имел в виду, когда говорил, что графики интересные. Вот здесь бы статистику набрать!
P.S. Вспомнил даже из молодости был такой аппарат - пороговые статистики ...
Накатал махонький индикатор который рисует ценовой график в равных приращениях, амплитуда которых равна волатильности инструмента на выбраном ТФ.
Теперь в самый раз подумать, как это можно использовать.
Не думаю, что мы вправе ожидать "лёгкого" решения.
Вот, посмотри, какую закономерность я заметил. Иногда можно выделить устойчивыё комбинации графика цены и линии равных приращений (РП):
На рисунках зелёным цветом показан котир, красным - линия РП. Обычно, график цены и РП болтаются рядом, как бы конкурируя между собой, но иногда, ценовой график совершает резкое направленное движение, оставляя далеко за собой РП. Создаётся впечатление, что такое сотояние рынка не является случайным (эффективным) и с ненулевой вероятностью он стремится вернуться к невозмущённому состоянию (рис. слева). В противовес этому, справа на рис., показана ситуация, когда цена и РП двигаются почти согласовано, без резких возмущений. В таком состоянии рынок эффективен и дальнейшее развитие событий может пойти по произвольному пути.