торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В надписях на Вашем графике есть величины Up и Dn Risk Level. Смысл их в общем понятен из названий.
Но это только в общем. А в частности много чего непонятно. :-)
Если это оценки вероятности того, что рынок пойдет вверх или вниз, то по идее их сумма должна быть равна 1. Третьего вроде не дано ?
Если же это оценки вероятностей достижения некоторых уровней вверху и внизу, то это совсем другое дело. :-)
Не могли бы вы объяснить как же на самом деле и, если возможно, на чем основан количественный расчет.
Заранее благодарю.
Это информация отладочная и показывает финальную цифру в процентах, которая обозначает какое количество лотов от заданных максимально возможных будет участвовать в торгах, если сигнал на вход будет сгенерирован на текущем баре или на момент открытия следующего. Я же писал, что эксперт пока в отладочном режиме работает. Весьма сильно удручает отсутствие человеческого отладчика - думаю все давно бы оттестировал, а так приходится печатать кучу промежуточной информации, что естественно тормозит эксперта.
Там еще есть количество баров, так это начальный бар с которого определялся последний среднесрочный тренд. То есть начало канала среднесрочного тренда.
Удачи и попутных трендов.
Вы привели хорошее доказательство того, что iStdDev() равнозначен СТАНДОТКЛОНП().
Но мой вопрос был не про это ;-)
...
Но вот колонки I и K содержат совсем другие результаты.
ИМХО, в статье есть проблема с терминологией, т.к. iStdDev, очевидно, не использует аппроксимацию мувингом, а эта функция (iMA) в StdDev.mq4 используется для других целей ;-)
Т.е. iStdDev - это НЕ мера разброса данных вокруг скользящей средней от этих данных, это СКО в стандартной терминологии теории вероятности.
Спасибо.
З.Ы.: Хороший у Вас Paint, не чета столь распространенному! ;-)
Вот теперь понял до конца. Да, Вы правы - это немного разные вещи. Но Владислав имел ввиду использование этой функции (StdDev) на всей выборке канала, то есть период усреднения равен количеству баров, входящих в канал. И я в статье предлагал использовать именно для этого. А так, эта функция показывает какой был разброс данных в прошлом от значения мувинга за N баров(проводим горизонтальную прямую) на этих самых N барах. Насчет терминологии - щас гляну поточнее.
И вообще, если б сразу рисунок приложили - сразу все разяснилось, а то мы друг друга не поняли :)
Придраться трудно - можно и так и эдак толковать:)
В коде также берется мувинг на фиксированном баре и смотрится разброс от этого значения массиве цен. В общем-то, замечание ваше я понял, но думаю, что 99 % пользователей эта разница по барабану - назвать это разбросом от мувинга или стандартным классическим отклонением. :)
Вы про те самые 99% пользователей ? ;-) Которые мешки тащат, только прослышав о ...
С остальным согласен. Теперь друг друга поняли :)
Спасибо, что сделали рисунок за меня! Очень наглядно получилось.
К сожалению, StdDev считает по-классически только в режиме SMA. В остальных режимах получаются "вариации на заданную тему".
А в первом своем вопросе я имел ввиду, действительно, горизонтальную прямую в качестве простейшей аппроксимации.
Уважаемый Vladislav, может Вы пробовали ее использовать в начале своих разработок торговых систем?
Заранее спасибо.
может Вы пробовали ее использовать в начале своих разработок торговых систем?
Заранее спасибо.
Нет. Дело в том, что мне нужно знать насколько хорошо данная аппроксимация описывает текущее рыночное движение. И для этого как раз и нужно оценивать разброс вокруг аппроксимируемого значения. Это еще называется стандартным отклонением ошибки.
Удачи и попутных трендов.
Все-таки я так и не могу толком разобраться с применением коэффициента Herst.
В формуле коэффициента, в знаменателе стоит MathLog(nHrst*0.5);
Я так понял, что nHerst - это период на котором вычисляется коэффициент.
Но если мы поменяем таймфрейм, допустим с М30 на М5, то допустим за сутки период изменится в 6 раз, а следоватедьно и коэффициент Herst.
Такого быть не должно, иначе применение этого коеффициента просто нецелесообразно. Может под периодом там имелось в виду время?
Благодарю за ответ -Александр.
Удачи и попутных трендов.
Спасибо за Ваш ответ. Не могли бы Вы пояснить еще следующее.
Вы используете целый ряд доверительных интервалов: 90%, 95%, 99% и т.д Для каждого из них ширина канала определяется в ско. Это соответствие, однако, зависит от вида функции плотности распределения вероятности. Подразумевается, что используется нормальное распределение ?
И еще. СКО для выборки тоже ведь случайная величина. Вы используете непосредственно расчетное значение или как-то учитываете его дисперсию ?
Заранее благодарю.
PS.
Кстати, вынужден присоединиться к ANG3110 в вопросе касающемся показателя Херста.
Если, как Вы когда-то писали, ско (S) должно рассчитываться на массиве ошибок (то есть разности цены и ее проекции, которую дает регрессия), то и размах (R) должен рассчитываться на этом массиве ошибок. В то же время последний из вариантов скрипта для расчета канала регрессии и показателя Херста, который solandr привел как правильный, использует массив ошибок для расчета ско, а размах считает как разность High и Low по выборке. Где же справедливость, люди добрые ? :-)
nHrst - это количество элементов в выборке для которой считается показатель. Если Вы это имели в виду, то это правильно.
Не знаю как там с целесообразностью использования показателя Херста, но определенная противоречивость в его расчетах несомненно присутствует. Временной ряд, который мы имеем на любом т/ф - это бары, каждый из которых имеет целый диапазон значений. А Херст рассчитывается на временном ряде который представляет из себя простою последовательность чисел. Можете считать по Close, High или Low. А можете брать для каждого бара произвольное значение между High и Low. В результате получите, вообще говоря, разные значения.
Надежда только на то, что для достаточно больших выборок эти значения будут сходиться. Однако, когда Вы переходите к более высокому т/ф то диапазон High-Low увеличивается, а число элементов в выборке уменьшается и при том существенно. Поэтому и достоверность результата существенно падает.
ИМХО
прогнал обработанный код solandr'a по истории на нескольких валютах Print'ом - коэффициент лежит в пределах 0.2~0.4 Is it correct?
21:26:38 2003.11.07 19:00 xxx EURUSD,H1: HURST[0.1676]
.......................................................................................
21:27:47 2006.06.01 17:59 xxx EURUSD,H1: HURST[0.3102]
21:28:50 2004.01.05 00:00 xxx USDCHF,H1: HURST[0.1666]
.......................................................................................
21:29:06 2006.06.01 18:59 xxx USDCHF,H1: HURST[0.3029]
и др. валюты тоже самое