торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Vladislav, ещё один вопросик. Заранее извиняюсь, я по образованию совсем не математик, так что возможно задаю некорректный вопрос, который возможно изложен в разделе FAQ курса теорвера. Вы говорите, что делаете несколько выборок для расчёта показателя Хёрста, а потом из них выбираете ту выборку, которая имеет наибольшее отклонение показателя от величины 0,5, и затем на её основе строите регрессионный канал. Тогда вопросы:
Как именно готовится выборка значений для расчёта показателя Хёрста? Я так предполагаю, что могут существовать следующие варианты. Например по периоду H1 за время 3-5-7 дней Вы берёте подряд каждый бар, отстоящий друг от друга на определённое фиксированное число баров и загоняете в массив для расчёта показателя Хёрста. Далее производите смещение всей выборки на 1 бар и опять просчитываете показатель и так далее пока не будет исчерпано фиксированное число, через которое берутся бары. Кстати говоря по каким ценам Вы работает по Close, Open, High или Low? Или же Вы используете какой-нибудь дополнительный метод "аля Зигзаг" для определения значимых максимумов и минимумов за период несколько дней, затем строите канал регрессии используя эти значимые максимумы и минимумы с помощью какой-нибудь аппроксимации значений функции цены между этими максимумами и минимумами. Далее Вы считаете показатель Хёрста по такой вот аппроксимированной к примеру прямыми линиями функции. Или же Вы делаете проще без какой-либо аппроксимации, а просто загоняете в массив только полученные максимумы и минимумы и считаете показатель Хёрста в предположении, что эти точки расположены на равном расстоянии друг от друга? Хотя возможно ли это?
Как именно готовится выборка значений для расчёта показателя Хёрста? Я так предполагаю, что могут существовать следующие варианты. Например по периоду H1 за время 3-5-7 дней Вы берёте подряд каждый бар, отстоящий друг от друга на определённое фиксированное число баров и загоняете в массив для расчёта показателя Хёрста.
Нет. Еще раз повторяю: выборкой для расчета показателя Херста есть бары, составляющие выборку канала. И сам показатель расчитывается именно для канала - на этом этапе оценивается пригодность данного канала для построения проекции (или Вам достаточно красиво разрисовать историю ?). Я же уже говорил - процедура итерационная, а это обозначает следующий процесс: находим выборку, строим канал, оцениваем, уточняем, строим проекцию, оцениваем, если не устраивает - корректируем выборку и так на каждом баре. Процесс либо сходится, либо упирается в ограничения - тогда пипсовка ;). Первые варианты у меня вообще минут по 40 работали :) - сейчас укладываюсь в 30-40 секунд на инструмент. Правда и гоняю на слабой машинке (селерон 600), но для вылавливания "узких" мест - самое то :). На П4 я бы и не заметил, что с алгоритмом не все гладко :).
Пример: Вы построили канал, который показывает вниз и что дальше ? А еще можно в том же месте найти канал, который будет показывать наверх ;).
А дальше ряд воросов о пригодности для прогноза (шум или нет, устойчивые структуры или нет, да еще немало, но эти основные - от этого зависит пригодность и способ использования).
Смысла же "красиво разрисовывать левую часть графика" я не вижу: там всего этого ненужно - берите любую выборку, стройте канал регрессии и любуйтесь. Попробуйте просто штатными средствами МТ4 построить пару тройку "отфанарных" каналов регрессии - весьма красиво получается и "истина" (назовем эти каналы так) - где-то там прячется их нужно только обнаружить ;). А прогноз должен опираться на лучшее на данный момент времени приближение. Отсюда масса сопутствующих подзадач и критериев качества. Все конечно же ИМХО - это часть того, из чего я исходил формулируя постановку задачи для поиска каналов.
Удачи и попутных трендов.
В общем всё понятно! Нужно идти повторно учить всю матчасть с самого начала поскольку "игра определённо стоит свечь";o). Ну что ж не выучил в институте (так как смутно представлял себе где это вообще может пригодиться потом в жизни) - выучу сейчас. Ваши книги, которые Вы рекомендовали, я уже скачал. Читаю. Ну и скачал ещё непревзойдённую книжку Вентцель, дабы тряхнуть стариной для начала ;o)!
Думаю, что не слишком быстро, но смогу реализовать для себя всё то, что Вы рассказали, так как вся суть Вашей стратегии была изложена в полном объёме.
Думаю, что не слишком быстро, но смогу реализовать для себя всё то, что Вы рассказали, так как вся суть Вашей стратегии была изложена в полном объёме.
Медотика изложена.
Удачи и попутных трендов.
Вейвлеты в случае одномерных последовательностей хороши для анализа и определения особых точек на графиках (casp'ов), плохо определяемых Фурье-методами, разновидностью которых является DCT. Моя цель заключалась в сглаживании вещественной функции без запаздывания путем преобразования DCT-спектра так, чтобы котлеты (мини-тренд) оставить, а мух (шум) выгнать. Большого проку в применениии вейвлетов я не увидел. Может, зря.
Вейвлеты в случае одномерных последовательностей хороши для анализа и определения особых точек на графиках (casp'ов), плохо определяемых Фурье-методами, разновидностью которых является DCT. Моя цель заключалась в сглаживании вещественной функции без запаздывания путем преобразования DCT-спектра так, чтобы котлеты (мини-тренд) оставить, а мух (шум) выгнать. Большого проку в применениии вейвлетов я не увидел. Может, зря.
Я просто не разбирался глубоко... Может ли поменяться только что вычесленная точка по DCT, после того как появиться следующий бар. Т.е. пересчитываются ли предыдущие, ранее вычисленные, значения ?
Если да, то вейвлеты лучше ... имхо при прочих равных.
Да, это так. DCT - интегральная методика, т.е. преобразование применяется сразу ко всему массиву.
Дело в том, что генетически вейвлет-преобразование также восходит к интегральным преобразованиям. Не буду останавливаться на математических деталях, замечу только, что в известных мне реализациях тоже пересчитывается весь массив. Может быть, для анализа именно финансовых последовательностей используются какие-то модификации, требующие пересчета лишь части массива. К сожалению, я не в курсе. Использовал знакомую классическую методику.