торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это не совсем так! Читайте внимательно всю ветку! Я ведь дальше в постах написал, что произвожу расчёт именно так как и рекомендовал Vladislav, а не как было в моём последнем скрипте, то есть СКО считается по ошибкам, полученным по разнице между текущей ценой и проекцией канала линейной регрессии, построенной на на выборке, до этого бара, то есть не включающей этот бар. Последний скрипт был опубликован в качестве вопроса к Vladislav-у, на который он уже ответил в полном объёме. Я ведь так и написал чётко, что метод, рекомендованный Vladislav-ом даёт более точную информацию и является СУЩЕСТВЕННЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ к методу расчёта параметра Хёрста, который описан во всех книжках! Ниже приведу на всякий случай опять свой пост, который имею ввиду.
То есть насколько я понял для случая расчёта параметра Хёрста по Вашей методике алгоритм должен быть следующим:
1. Берём выборку точек, для которой хотим получить показатель Хёрста. Например для определённости возьмём выборку от 0 до N.
2. Берём последовательно части выборки от 0 до M, где 0<M<=N. То есть теоретически мы располагаем N выборками, имеющих следующие диапазоны: 0-1, 0-2, 0-3, 0-4,...0-(N-1), 0-N.
3. Для каждой выборки строим канал линейной регрессии. Получаем массив каналов и их проекций в будущее.
4. Расчитываем разницу между ценой закрытия бара номер M и проекцией на этот бар канала линейной регрессии, построенного по выборке 0-(M-1). То есть при расчёте разницы берутся данные проекции линейной регрессии, построенные на ПРОШЛОМ, не включая текущий бар? Правильно?
5. Далее имеем вот такой вот массив разниц, из которого определяем СКО (S)
6. Находим R как разницу максимального и минимального значений выборки
7. Расчитываем параметр Хёрста.
Теперь я правильно понимаю как нужно считать параметр Хёрста или же нет?
Если я правильно понимаю Вашу идею, то мне кажется, что это СУЩЕСТВЕННОЕ дополнение к методу расчёта параметра Хёрста, указанного по формуле в книжке. На это обстоятельство расчёта никакого упора не делается.
Также хотелось бы пояснить по коэффициенту Хёрста. Судя по вопросам, уже заданным по нему, идёт полное непонимание физической сущности этого параметра! Я попробую пояснить это как могу. Говоря простыми словами мы пытаемся сравнить МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМАХ всей выборки, то есть тот диапазон, в котором была цена на выборке, со средним квадратическим отклонением цены от аппроксимирующей её функции (мы по рекомендации Vladislav-а берём прогнозное значение). То есть именно отсюда мы и должны при расчёте максимального размаха брать разницу между хай и лоу выборки, так как цена побывала в этих крайних точках за указанный промежуток времени выборки. По поводу СКО ошибки можно брать любые варианты цены. Я лично считаю наиболее разумным проводить все расчёты для выборки, в которой каждый бар представлен своим средним значением (О+H+L+C)/4. И именно с этими значениями я и провожу все просчёты каналов. И думаю, что это вполне оправдано поскольку даёт более центрированную оценку параметров каналов. И теперь о самом главном по показателю. Он условно говоря показывает отношение между размером зубцов выборки к максимальному размаху выборки. Я в этой ветке прикладывал картинки разных вариантов коэффициента Хёрста (пускай они даже были посчитаны и просто по каналу линейной регрессии для всей выборки сразу, а не по Vladislav-у но для объяснения на пальцах вполне подходят). В общем говоря когда у нас коэфициент Хёрста существенно меньше 0.5, то зубцы на выборке очень заметны, то есть народ начинает дёргаться типа а давайка пойдём в противоположную сторону и на одном из следующих зубцов всё большее количество людей тоже так начинают думать и канал разворачивается в противоположную сторону. При коэффициенте заметно большем 0.5 практически нет сумасшедших вставать против тренда и цена достаточно плавно без заметных зубцов идёт по направлению тренда. Ну а то что Хёрст привёл показатель к тем параметрам, которые мы имели, то это чистая условность! Он с таким же успехом мог привести к любым другим удобным цифрам. Например могу желающим просто порекомендовать вычитать 0.5 из показателя Хёрста и тогда вы будете иметь диапазон отрицательных чисел для контртренда, а положительных чисел для продолжающегося тренда.
PS: А вообще просто рекомендую ещё раз прочитать всё написанное в этой ветке. Ведь там практически на все главные вопросы Vladislav уже ответил и сейчас идёт простой их повтор. Вся математика, на основе которой всё было посчитано находится в книге Булашева "Статистика для трейдера" с сайта паука. Зачем опять изобретать велосипед и разбирать варианты расчётов СКО, если всё уже просто описано в книжке?
прогнал обработанный код solandr'a по истории на нескольких валютах Print'ом - коэффициент лежит в пределах 0.2~0.4 Is it correct?
Это совершенно бессмысленно гонять эксперт по истории считая показатель Хёрста с фиксированным окном выборки!
Коэффициент Хёрста имеет смысл считать лишь для выборок, которые удовлетворяют условиям оптимальности самым экстремальным образом. При этом способ расчёта указан в предыдущем посте. Каналы, аппроксимируемые функциями разного порядка, должны соответственно и рассчитываться с использованием тех же самых функций. Необходимо чётко понимать что показатель Хёрста - это не инструмент, на основе которого можно делать какие бы то ни было заключения о входе в рынок или выходе из него! Он просто помогает дать ответ на вопрос о том что может стать с каналом, для которого был произведён расчёт параметра Хёрста в ближайшей перспективе - следует ли надеяться на его продолжение или же на разворот канала?
Vladislav в самом начале прямо так и написал, что и без параметра Хёрста всё работает не менее эффективно. То есть сам по себе показатель - это если хотите математически обоснованное свойство выборки, показывающее соотношение между болтаниями выборки в канале к пути, который канал прошёл на этой самой выборке и более ничего! Разберитесь, пожалуйста, с этим.
Vladislav в самом начале прямо так и написал, что и без параметра Хёрста всё работает не менее эффективно. То есть сам по себе показатель - это если хотите математически обоснованное свойство выборки, показывающее соотношение между болтаниями выборки в канале к пути, который канал прошёл на этой самой выборке и более ничего! Разберитесь, пожалуйста, с этим.
Собственно и добавить нечего :). Просто лень все повторять по нескольку раз.
Удачи и попутных трендов.
А жаль. На вопрос, который я задал, можно было бы ответить одним конкретным предложением. Совсем не обязательно было повтоорять то, что уже сказано.
Как физик я привык понимать смысл формул, которые использую. Если считать ско по ошибкам, а размах как High - Low, то, с моей точки зрения, это лишено смысла. И к тому же противоречит схеме расчета приведенной, например, у Петерса. Впрочем, то что я не понимаю чего-то - это, конечно, моя проблема.
solandr, Вы совершенно правильно понимаете смысл показателя Херста. Для этого на рынке есть даже специальный термин - волатильность. Есть только один ньюанс. Показатель Херста может быть мерой волатильности, если и ско, и размах вычисляются для ошибок. И в этом случае совершенно не имеет значения под каким углом проходит канал линейной регрессии, может даже и под нулевым (то есть тренд отсутствует).
И вообще, уранение линейной регрессии p=a*t+b, есть всего лишь линейное преобразование системы координат (t,p), которое поворачивает ее так, что ось t совмещается с линией регрессии. Поэтому брать ошибки аппроксимации цены для вычисления ско из новой системы координат, а цены для вычисления размаха из старой - это сильный, но мне лично непонятный ход.
Vladislav, объясните пожалуйста мне это как математик. Ну глупый я, не понимаю ! Это ведь не имеет отношения к тонкостям реализации Вашей стратегии. Просто общий вопрос.
solandr, Вы совершенно правильно понимаете смысл показателя Херста. Для этого на рынке есть даже специальный термин - волатильность. Есть только один ньюанс. Показатель Херста может быть мерой волатильности, если и ско, и размах вычисляются для ошибок. И в этом случае совершенно не имеет значения под каким углом проходит канал линейной регрессии, может даже и под нулевым (то есть тренд отсутствует).
И вообще, уранение линейной регрессии p=a*t+b, есть всего лишь линейное преобразование системы координат (t,p), которое поворачивает ее так, что ось t совмещается с линией регрессии. Поэтому брать ошибки аппроксимации цены для вычисления ско из новой системы координат, а цены для вычисления размаха из старой - это сильный, но мне лично непонятный ход.
Тут я согласен с Юрием. Но только чисто теоретически, так как практически еще ничего в этом направлении не делал. Я читал ту лекцию (на кафедре астрономии кажется), и понял показатель Херста именно как нормированный размах (нормированный на СКО) на примере плотины .
Но что-то, как-то... м...да. Особенной палочки-выручалочки, чтобы видеть где кончается один канал и начинается другой, как-то не получилось.
Так что я наверное на данный момент теряю интерес к использованию коэффициента Херста. Но это мои выводы и наблюдения, может я и не прав и чего-то недосматриваю.
Скорее всего эффективность системы Vladislava, обуславливается более комплексным подходом и тактикой, входов и выходов.
Александр.
И вообще, уранение линейной регрессии p=a*t+b, есть всего лишь линейное преобразование системы координат (t,p), которое поворачивает ее так, что ось t совмещается с линией регрессии. Поэтому брать ошибки аппроксимации цены для вычисления ско из новой системы координат, а цены для вычисления размаха из старой - это сильный, но мне лично непонятный ход.
Волатильность и показатель Хёрста наверное всё-таки "немножко" разные вещи ;o). Я приведу цитату из "Хаоса" по этой ссылке https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Xaos.zip
Я в общем придерживаюсь именно той сути, которая изложена в этом отрывке из книжки. Лучше чем в самой книжке вряд ли кто-то сможет объяснить.
Ну может быть Vladislav ещё что-то сможет добавить для объяснения?
Но что-то, как-то... м...да. Особенной палочки-выручалочки, чтобы видеть где кончается один канал и начинается другой, как-то не получилось.
Так что я наверное на данный момент теряю интерес к использованию коэффициента Херста. Но это мои выводы и наблюдения, может я и не прав и чего-то недосматриваю.
Ну конечно же Вы не правы! Дело в том, что те каналы, по которым строится стратегия, поочерёдно не исчезают и не пропадают в том смысле какой имеете Вы или же какой хотелось бы иметь ВСЕМ (Вам прийдётся просто долго ждать пока вы увидите разрушение канала, но это Вам уже ровным счётом НИЧЕГО не даст, поскольку будет уже историей ;o)). Часто имеется несколько каналов и картинка, которую привёл Vladislav, наглядно это демонстрирует, хотя честно говоря думал, что Vladislav не станет её показывать, поскольку она очень сильно подтверждает всё изложенное в этой ветке;o)!
Ну конечно же это целая СИСТЕМА, а не единичный канал-индикатор, который жаждут получить все трейдеры мира! И возможно, что с наскоку понять суть системы достаточно сложно. Я ведь так и написал в одном из постов, что даже если выложить алгоритм системы в интернете и разослать ссылки на него всем трейдерам мира, то мало кто станет это всё программировать и использовать. Поскольку сам алгоритм изложен уже в достаточной мере в этой ветке, то я могу провести его краткое резюмирование на основе того, что Vladislav поделился именно той информацией, которой посчитал нужной осознавая то обстоятельство, что опубликование информации на форуме в интернете подразумевает её свободное распространение и использование другими посетителями форума.
1. Находятся каналы, удовлетворяющие критериям сходимости СКО и невыпадения выборки за границу 99% интервала. Из серии идущих бар за баром каналов отбирается тот канал, который имеет меньшее значение СКО. При этом каналы строятся как на базе линейной регрессии, так и на основе квдратичной функции (условно говоря функции вида y=a*x^2+b*x+c, которая во время реализации раскладывается на две функции - уравнение линейной регрессии и параболу, что позволяет нам произвести оценки ошибок)
2. Для отобранных каналов считается коэффициент Хёрста с использованием тех функций, на основе которых эти каналы были аппроксимированы.
3. Строятся доверительные интервалы каналов.
4. При имеющихся построенных каналах в любой точке, в которой находится цена, можно произвести расчёт вероятности продолжения/разворота тренда. Я для себя лично пока что ничего лучшего не придумал кроме как производить такой усреднённый расчёт вероятности по всем каналам с использованием весовых коэффициентов, то есть понятно, что чем длиннее канал, тем более весомым является его влияние. В общем я беру сумму вероятностей по каждому из каналов с весовыми коэффициентами равными количеству баров каждого канала делю на суммарное количество баров во всех каналах и нахожу таким образом общую усреднённую вероятность.
5. Данное среднее значение вероятности позволяет оценить риск открытия позиции в текущей точки и я так полагаю, что именно на нём Vladislav и производит расчёт объёма лота для открытия позиции. То есть понятно, что если цена только вывалилась из 60% границы, то и лот будет самый копеечный, ну а если цена доходит где-нибудь до 95% границы, то почему бы не поставить на кон например 20% от депо? Ведь даже если эта сделка унесёт 20% депо, то на оставшиеся деньги можно сделать ещё например 2-3 сделки подобного масштаба, которые принесут прибыль заведомо покрывающую убытки от предыдущей неудачной операции. При этом вероятность получения подряд неуспешных 2-3 сделки подобного класса думаю, что является чрезвычайно мала, что позволяет их провести несмотря на противоречие закону манименеджмента!:o)
6. Далее всё предельно просто. Есть уровни Мюррея. Смотрим каких уровней цена достигла и думаем что может сделать цена далее. Если считаем (на основе вероятности, посчитанной в 4 пункте) что возможен разворот цены, то просто ждём подтверждения о том, что цена развернулась и открываем позицию в соответсвующем направлении на размер лота, посчитанный в 5 пункте. Стоп-лосс 50-100 пипсов, определяемый в зависимости от ситуации либо по границе 99,9% интервала учитывая сильные уровни Мюррея, расположенные поблизости от этой границы (то есть лучше наверное ставить стоп за сильным уровнем Мюррея). Тейкпрофит наверное нужно ставить до уровней с другой стороны доверительного интервала (усреднённого) просто посмотрев на имеющиеся на той стороне уровни Мюррея и подумав о том, какой из них мог бы остановить цену. Подтверждение о развороте цены делается на основе самого минимального канала, удовлетворяющего критериям оптимальности, описанным в 1 пункте. Также испольуем при этом классический ТА. Я например планирую использовать банальное пересечение двух МА для подтверждения. Наверное можно и на осцилляторы посмотреть также. Мне лично например очень нравится OsMA индикатор.
7. Далее наблюдаем за движением цены. Выход по достижению ТП, либо когда сформировались описанные выше условия для разворота с другой половинки доверительного интервала, либо коэффициент Хёрста канала сигнализирует о разрушении тренда (превращения его в контренд) ну и т.д. всё что я ещё не учёл, но что стоит учитывать при торговле. Стоп нужно наверное передвигать в безубыток или на небольшую прибыль когда цена достигла 50% границы, то есть когда ситуация является полностью неопределённой.
В общем я попытался кратно изложить то, на чём построена система Vladislava. И мне так кажется, что этого УЖЕ вполне достаточно для того, чтобы начать получать прибыль на Форекс. Вот в соответствии с этим направлением я и пытаюсь торговать. Пока что могу отметить то, что наблюдаю заметное увеличение процента успешных сделок. Как только освоюсь и накоплю какое-то количество сделок, которые смогут иметь какую-то статистическую достоверность, то возможно выложу и здесь на форуме. Я торгую на реале но пока что копеечными лотами. Поскольку давно уже понял, что лучше торговать по копейке но на реале, чем миллионами, но на демо. Мне кажется, что это просто более удобно. И думаю, что это как бы тренирует моральную стойкость так необходимую при этом бизнесе. То есть необходимо именно ВОСПИТЫВАТЬ в себе желание идти туда, куда нужно и куда пойдут потом все, а не поддаваться сиюминутным желаниям толпы под новостями, которая вдруг сорвалась и побежала сломя голову сама не понимая куда и зачем.
Утро доброе, solandr !
При том, что мы с Вами в общем придерживаемся близких точек зрения, в этой цитате я все-таки с Вами не соглашусь. "Лучше чем в самой книжке" многие могут объяснить. Я, например, или Вы. Бывают книжки и книжки. Особенно теперь, когда каждый, кто может оплатить тираж, может опубликовать себя любимого. Так что не делайте из печатной продукции молитвенник. :-)
А суть, которая изложена в этом отрывке, имеет и истинную, и ложную стороны. Которой из них Вы придерживаетесь ?
Вы совершенно правы в том, что
И я не утверждал обратного. "Может быть мерой" и "является" тоже ведь разные вещи. Дело в том, что традиционный подход, полагающий что движение цены случайный, нормально распределенный процесс, использует ско как меру волатильности (а в Вашей цитате они вообще отождествлены). Однако, как известно, нормальное распределение неприменимо к рынку и, поэтому ско не может быть мерой волатильности. Показатель Херста тоже, поскольку он "измеряет" отклонение распределения системы от нормального. Поэтому, пока никто не придумал как скомбинировать эти две вещи, при оценке волатильности надо учитывать и ско, и показатель Херста.
Я думаю что Vladislav именно так и делает.