торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 253
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посмею только заметить, что Ваш друг, расширяя свое сознание, так и не смог выйти за рамки неявного предположения о вечности порядка. Вот так вот бывает: и знает человек что нужно сделать, и кажется ему что именно это он и делает, а на самом деле так и остается в рамках неосознанного заблуждения. Увы ! Расширение сознания хитрая вещь. Если б видел человек куда его расширять, то давно бы уже расширил. И вот вертит он головой, таращится во все глаза, но когда это произойдет и он узрит, и что будет тому причиной - никто не знает.
Посмею только заметить, что Ваш друг, расширяя свое сознание, так и не смог выйти за рамки неявного предположения о вечности порядка. Вот так вот бывает: и знает человек что нужно сделать, и кажется ему что именно это он и делает, а на самом деле так и остается в рамках неосознанного заблуждения. Увы ! Расширение сознания хитрая вещь. Если б видел человек куда его расширять, то давно бы уже расширил. И вот вертит он головой, таращится во все глаза, но когда это произойдет и он узрит, и что будет тому причиной - никто не знает.
Юрий, это было всего на всего лирическое отступление на два предложения, а Вы делаете такие далеко идущие выводы. Этот человек вовсе не страдает от перечисленных вами недугов (голову держит ровно, глаза не таращит, осведомлен и о других точках зрения), кроме этого у него все в полном порядке во всех отношениях. Кстати, он так же физик в прошлом.
Вы меня заинтриговали, переходом от мини прогнозов, не иначе как, к устройству мироздания. Неужели решили разработать свою теорию поля. :о)))
Ладно, если не любите философию, то постараюсь о ней больше не рассуждать. Лучше объясните, если это не коммерческая тайна, что Вы подразумевали под своим использованием мини прогноза:
Это мне интересно, хотя собственно не для цены, а для индикатора.
я, признаться, не очень понял.
Сергей, Вы меня неправильно поняли. О друге Вашем в том абзаце только первое предложение. Все остальное - о людях вообще и обо мне в частности. Все, что я написал, в первую очередь касается меня, так что не относите это на критиканство, заносчивость или еще что. И обобщения эти сделаны не из Вашего поста, а из моего личного опыта.
Дело в том, что расширение сознания - это то, к чему я осознанно стремлюсь в последние годы. Поэтому тема мне близка и потому же близка философия. Я с удовольствием пообщаюсь с Вами в этом направлении, хотя, повторюсь, формат форума не располагает: слишком много придется стучать по клавишам (каждому), чтобы объяснить свою точку зрения. Хотите сделать это здесь, в этой ветке ?
По поводу теории поля Вы ошиблись, меня давно уже не интересуют частные теории, и даже единая теория поля, поскольку это тоже частная теория. Зачем ограничиваться областью физики, когда можно постигать мироздание целиком, не разрывая его целостность и не превращая его в простую сумму примитивных моделей ? :-)) Впрочем теория Эванса мне понравилась, но именно благодаря ее выходу на онтологические и гносеологические вопросы мироздания (уж извините за язык, не знаю как сказать это проще).
А по поводу индикатора все просто: Вы ищете локальный экстремум цены, я - индикатора. А поскольку он меняется достаточно быстро, то выборка у меня весьма мала.
Сергей, Вы меня неправильно поняли. О друге Вашем в том абзаце только первое предложение. Все остальное - о людях вообще и обо мне в частности. Все, что я написал, в первую очередь касается меня, так что не относите это на критиканство, заносчивость или еще что. И обобщения эти сделаны не из Вашего поста, а из моего личного опыта.
Юрий, я это прекрасно понял, но не смог удержаться в смысле шутки. Вы уж простите. :о)
Дело в том, что расширение сознания - это то, к чему я осознанно стремлюсь в последние годы. Поэтому тема мне близка и потому же близка философия. Я с удовольствием пообщаюсь с Вами в этом направлении, хотя, повторюсь, формат форума не располагает: слишком много придется стучать по клавишам (каждому), чтобы объяснить свою точку зрения. Хотите сделать это здесь, в этой ветке ?
По поводу теории поля Вы ошиблись, меня давно уже не интересуют частные теории, и даже единая теория поля, поскольку это тоже частная теория. Зачем ограничиваться областью физики, когда можно постигать мироздание целиком, не разрывая его целостность и не превращая его в простую сумму примитивных моделей ? :-)) Впрочем теория Эванса мне понравилась, но именно благодаря ее выходу на онтологические и гносеологические вопросы мироздания (уж извините за язык, не знаю как сказать это проще).
Не думаю, что здесь будут уместны глубокие философские рассуждения на эту тему, и к тому же я опасаюсь, что не смогу стать достойным собеседником в силу своей «практичной ограниченности». Постучать по клавишам можно, но для этого понадобиться время и вдохновенье :о)
А по поводу индикатора все просто: Вы ищете локальный экстремум цены, я - индикатора. А поскольку он меняется достаточно быстро, то выборка у меня весьма мала.
Понял и к тому же вспомнил, мы не так давно общались на тему локальных экстремумов. В некотором смысле результаты моих исследований прогнозирования индикатора (в моем случае это фильтр низкой частоты) разочаровали. Так пока я и не придумал достаточного точного метода для прогноза локальных экстремумов, хотя много зависит от индикатора
То, что получилась кривая, напоминающая параболу – ничего удивительного. МНК рассчитывает коэффициенты таким образом, что «побеждает» та функция, которая наибольше всего похожа на источник данных.
Парочка замечаний.
Любая процедура сглаживания приводит к тому, что ФАК временного ряда становится более положительной. Действительно, разброс сглаженных точек уменьшается и появляется возможность "ожидать" следущую точку в "нужном" месте. Это создаёт иллюзию победы над случайным процессом. Реально, никакого преимущества не получится т.к. торгуется цена Bid, а не её усреднённое значение (возникает неизбежная фазовая задержка). Это я всё говорю к тому, что МНК является по сути процедурой цифрового сглаживания со всеми вытекающими из этого проблемами.
И второе, если имеются два временных ряда с нулевой ФАК каждый (случайные) и положительной корреляцией между собой, то почленное сложение рядов эквивалентно процедуре сглаживания (арифметическое среднее). Это я о работе с рядом (High+Low)/2. Да, каждый из членов этого выражения слабо предсказуем. Да, производный ряд заметно прогнозируем. Но, какой от этого толк? Сам этот факт не даёт возможности прогнозировать исходные временные ряды.
Из этой же области пример - скользящая средняя. Её использование для случаного процесса не даёт статпреимущества. Целесообразность применения процедур сглаживания возможно только для временных рядов с положительной ФАК. Для большинства инструментов на рынке Форекс и для разных ТФ ФАК отрицательна!
Парочка замечаний.
Любая процедура сглаживания приводит к тому, что ФАК временного ряда становится более положительной. Действительно, разброс сглаженных точек уменьшается и появляется возможность "ожидать" следущую точку в "нужном" месте. Это создаёт иллюзию победы над случайным процессом. Реально, никакого преимущества не получится т.к. торгуется цена Bid, а не её усреднённое значение (возникает неизбежная фазовая задержка). Это я всё говорю к тому, что МНК является по сути процедурой цифрового сглаживания со всеми вытекающими из этого проблемами.
И второе, если имеются два временных ряда с нулевой ФАК каждый (случайные) и положительной корреляцией между собой, то почленное сложение рядов эквивалентно процедуре сглаживания (арифметическое среднее). Это я о работе с рядом (High+Low)/2. Да, каждый из членов этого выражения слабо предсказуем. Да, производный ряд заметно прогнозируем. Но, какой от этого толк? Сам этот факт не даёт возможности прогнозировать исходные временные ряды.
Из этой же области пример - скользящая средняя. Её использование для случаного процесса не даёт статпреимущества. Целесообразность применения процедур сглаживания возможно только для временных рядов с положительной ФАК. Для большинства инструментов на рынке Форекс и для разных ТФ ФАК отрицательна!
Привет Сергей!
Никаких иллюзий по своей очень слабой (на текущий момент) модели прогнозирования я не питаю. В общем, и предложил ее обсудить на форуме. Кроме этого я писал о конечной цели прогноза, а именно прогнозирование локального экстремума в разворотной зоне, а не собственно самой цены. В этом отношении я максимально упростил постановку задачи. Напомню:
Прогноз считается верным, если все бары, легли (или просто задели) границы канала в прогнозной зоне. Все остальное по принятию решения сделает дополнительная логика на основе сформировавшегося ценового ряда, текущей цены, текущего положения в разворотной зоне и ее границ.
Такое упрощение неслучайно. Я писал о том, что перепробовал достаточно много профессиональных средств прогнозирования применительно к цене без особого успеха.
Я не думаю, что скользящую среднею следует использовать в качестве сглаживания. Скорее всего, изначальная цель - это получение «знания» о том, выше или ниже средней цены идет текущая торговля. Этот факт сам по себе уже ценен.
Был такой замечательный писатель – фантаст, кажется, Генри Каттнер. Главный герой одной из серии рассказов - профессор, очень большой любитель выпить. Все изобретения он делал исключительно в нетрезвом виде. Самое интересное начиналось наутро. Так вот, как-то, работая над своим мини прогнозом, решил расширить свое сознание пивом. На утро (утро началось у меня, где-то вечером) проснулся со смутным чувством, что я чего-то изобрел (не считая чувства, которое возникает от головной боли). С любопытством смотрел на написанный алгоритм в MathCADе, и на то, чего он делает.
Итак, второй вариант мини прогноза или как применить наихтрейшую глупость (видимо следующая версия будут о применении наиглупейшей хитрости). Принципиально, все осталось тем же (из того, что я понял в написанном мною коде), дополнительно, если кому интересно можно посмотреть начало вот здесь «grasn 21.02.07 19:05». Прогноз выполняется на часах, а в качестве первичного ряда берется (H+L)/2.
1 Этап. Определение длины выборки
Предполагаю, что основное основного «мини» движение будет ограничено доверительным интервалом линейной регрессией, выборки длинной N, на нее и ориентируюсь. Для выбранного текущего отсчета итерационно с шагом +1 иду в историю. Для каждой полученной выборки определяю ряд параметров. Длина выборки N фиксируется по одновременному срабатыванию нескольких условий.
2 Этап: Подготовка входных данных для расчета
Далее получаю остатки от вычитания из ценового ряда линейной регрессии. Именно остатки и буду прогнозировать.
3 Этап: Моделирование движения
Есть некоторые изменения, но все в рамках МНК. Матрица значений базисных функций имеет уже размерность |N x N| и выглядит следующим образом (по-хорошему, такая размерность и должна быть):
В первом варианте функций разложения было несколько штук. В итоге, функцию оставил всего одну, но она прибавила в «весе» и получила от меня в подарок название «волновая функция». У волновой функции есть семь параметров, которые вычисляются исключительно на основе полученного ряда. Никакого произвола. «Отличные» друг от друга волновые функции получаются фиксацией некоторых параметров. Седьмой параметр – это временные отсчеты. Сразу оговорюсь, я не использую преобразование Фурье, для данного случая – это просто бессмысленно.
4 Этап: Прогноз
Тут все просто, прогнозная функция выглядит следующим образом:
где, лямда – коэффициент скайлинга, выведенный из «квадратных червячков» (grasn 21.02.07 22:59).
Условные обозначения:
-вертикальная красная линия – ограничивает выборку справа, она и бралась для прогноза
-серые линии – High и Low соответственно
-синие крестики – фактический ценовой ряд
-красные квадратики – модель движения, она же и прогнозная функция.
Обратите внимание, что я уже прогнозирую саму цену. :о))))
А вот и сам прогноз, убрал границы среднеквадратичного канала, и доверительный интервал:
И еще несколько прогнозов …
…
…
…
Фу, «устал» картинки скринить. Шутка! Конечно, есть и ошибочные прогнозы, но только если цена сразу выйдет за пределы доверительного интервала. Пока работаю над моделью, но в скорости сделаю тест и пройду по всем часовым историческим отсчетам (их более 50000 штук). Надо только придумать разумные критерии оценки качества прогноза. Есть мысль к прогнозному ряду (H+L)/2 прикрутить канал: http://www.altertrader.com/publications01.html
Вопрос!
Коллеги, тут выяснил, что, например, MACD (рассматриваю без сигнальной линии) прогнозируется значительно лучше, чем ценовой ряд. Вот как бы перейти от прогнозного МАСD к ценовому ряду? Есть мысли?
Вопрос!
Коллеги, тут выяснил, что, например, MACD (рассматриваю без сигнальной линии) прогнозируется значительно лучше, чем ценовой ряд. Вот как бы перейти от прогнозного МАСD к ценовому ряду? Есть мысли?
Эдак Вы попадете в известное течение Математическое прогнозирование рынка - http://forum.alpari-idc.ru/thread24517.html
Есть мысль к прогнозному ряду (H+L)/2 прикрутить канал: http://www.altertrader.com/publications01.html
Почитайте отзыв здесь - http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490
Есть мысль к прогнозному ряду (H+L)/2 прикрутить канал: http://www.altertrader.com/publications01.html
Почитайте отзыв здесь - http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490
Спасибо, почитаю.
А что касается отзывов, то я их и читал. Но мне то нужно определить контроль качества своего прогноза, а это как раз то, что нужно. Выполнив прогноз цены, почему бы не построить канал по этой ссылки??? Думаю, что этот канал даст большую точность, чем доверительные интервалы или СКО.