Ктонибудь знает как написать советник на индикаторе FATL, SATL и им подобных?
А в чем проблема? В коде или в интерпритации сигнала?
это для меня лес густой, мне скорее надо готовый советник чтоб покупал когда последний бар индикатора смотрит в верх и продавал когда тот нагнулся в низ. + руное управление количеством лотов. тоесть ставки должны иддти непрерывно покупка продажа + - + - как и работает этот индикатор. в режиме реального времени следя за каждым тиком на H1 H4.
Поделюсь одним из моих вариантов очень простой стратегии. ТС состоит из следующих подсистем:
1. ФНЧ (Я написал собственный фильтр низкой частоты в соответствии с теорией ЦОС)
2. Спектральная оценка и автокорреляция
3. Поиск локальных экстремумов
4. Критерии дополнительного отбора (на основе нескольких индикаторов)
5. Принятие решений о сделке (тело эксперта :о)
На плавной кривой (тут важно добиться, что бы Ваш фильтр работал без задержек, т.е. экстремумы ФНЧ точно совпадали с экстремумами выбранной цены (открытия, закрытия, …)) определяется:
1. Факт появления экстремума (-1 бар)
2. Прогноз, что текущий бар станет экстремумом (на основе статистики и нескольких дополнительных параметров)
Экстремумы кривой (в данном случае ФНЧ) обладают одним очень важным преимуществом:
1. За минимумом ВСЕГДА следует максимум и наоборот
2. Зная, какой был экстремум, можно совершенно ТОЧНО сказать, ниже какого уровня не опуститься (повыситься) следующий экстремум
Эксперт опрашивает блок «Поиск локальных экстремумов». Если есть прямо сейчас экстремум (на -1 баре), или прогноз с высокой вероятностью говорит, что он будет на текущем баре, выполняется дополнительный запрос критериев отбора по нескольким индикаторам (стандартным, так и по моим собственным). Если «умозаключение» моего эксперта положительное (предлагает совершить сделку), проводится спектральный анализ и расчет автокорреляции. Добавлю, что выполняется дополнительное прогнозирование цены по выборке, максимально удовлетворяющей минимальной сходимости автокорреляционного ряда (т.е. чем медленнее ряд сходится, тем более надежное прогнозирование по этой выборе – это довольно известный критерий для прогнозирования).
Анализируя всю совокупность полученных ответов от подсистем (у меня реализована примитивная «база знаний») принимается решение на основе классического правила – покупай дешево – продавай дорого.
Правда, все это довольно сложно (иногда, кажется, что невозможно) отладить, ОЧЕНЬ МНОГО входных параметров, а как следствие – на данный момент не столь эффективная игра, как хотелось бы. Попутно, веду работы по развитию и этой стратегии.
PS: К сожалению, все довольно медленно работает и количество строк кода приблизительно получилось около 9500 (без дополнительных индикаторов). Забываю, кге чего писал. :о))) На минутах, он вообще может не успевает все обработать до прихода новой котировки и просто зависает.
Если есть у кого свои стратегии на основе ЦОС, поделитесь, было бы очень интересно.
1. ФНЧ (Я написал собственный фильтр низкой частоты в соответствии с теорией ЦОС)
2. Спектральная оценка и автокорреляция
3. Поиск локальных экстремумов
4. Критерии дополнительного отбора (на основе нескольких индикаторов)
5. Принятие решений о сделке (тело эксперта :о)
На плавной кривой (тут важно добиться, что бы Ваш фильтр работал без задержек, т.е. экстремумы ФНЧ точно совпадали с экстремумами выбранной цены (открытия, закрытия, …)) определяется:
1. Факт появления экстремума (-1 бар)
2. Прогноз, что текущий бар станет экстремумом (на основе статистики и нескольких дополнительных параметров)
Экстремумы кривой (в данном случае ФНЧ) обладают одним очень важным преимуществом:
1. За минимумом ВСЕГДА следует максимум и наоборот
2. Зная, какой был экстремум, можно совершенно ТОЧНО сказать, ниже какого уровня не опуститься (повыситься) следующий экстремум
Эксперт опрашивает блок «Поиск локальных экстремумов». Если есть прямо сейчас экстремум (на -1 баре), или прогноз с высокой вероятностью говорит, что он будет на текущем баре, выполняется дополнительный запрос критериев отбора по нескольким индикаторам (стандартным, так и по моим собственным). Если «умозаключение» моего эксперта положительное (предлагает совершить сделку), проводится спектральный анализ и расчет автокорреляции. Добавлю, что выполняется дополнительное прогнозирование цены по выборке, максимально удовлетворяющей минимальной сходимости автокорреляционного ряда (т.е. чем медленнее ряд сходится, тем более надежное прогнозирование по этой выборе – это довольно известный критерий для прогнозирования).
Анализируя всю совокупность полученных ответов от подсистем (у меня реализована примитивная «база знаний») принимается решение на основе классического правила – покупай дешево – продавай дорого.
Правда, все это довольно сложно (иногда, кажется, что невозможно) отладить, ОЧЕНЬ МНОГО входных параметров, а как следствие – на данный момент не столь эффективная игра, как хотелось бы. Попутно, веду работы по развитию и этой стратегии.
PS: К сожалению, все довольно медленно работает и количество строк кода приблизительно получилось около 9500 (без дополнительных индикаторов). Забываю, кге чего писал. :о))) На минутах, он вообще может не успевает все обработать до прихода новой котировки и просто зависает.
Если есть у кого свои стратегии на основе ЦОС, поделитесь, было бы очень интересно.
Да, забыл добавить, что расчеты на основе ФНЧ необходимо сопоставлять с ценой. Тут так же есть свои тонкости :о)))
это для меня лес густой, мне скорее надо готовый советник чтоб покупал когда последний бар индикатора смотрит в верх и продавал когда тот нагнулся в низ. + руное управление количеством лотов. тоесть ставки должны иддти непрерывно покупка продажа + - + - как и работает этот индикатор. в режиме реального времени следя за каждым тиком на H1 H4.
Имхо невозможно сделать так чтобы было на одном баре вверх или вниз...нужно как минимум два бара.
А готовый эксперта проще заказать.....
Да, забыл добавить, что расчеты на основе ФНЧ необходимо сопоставлять с ценой. Тут так же есть свои тонкости :о)))
Я пробовал создавать как и вы системы с последовательным подтверждением - результаты так себе. Лучше когда идет параллельное подтверждение,и скорость обработки выше.
Да, забыл добавить, что расчеты на основе ФНЧ необходимо сопоставлять с ценой. Тут так же есть свои тонкости :о)))
Я пробовал создавать как и вы системы с последовательным подтверждением - результаты так себе. Лучше когда идет параллельное подтверждение,и скорость обработки выше.
К сожалению, я слабо себе представляю, как можно технически реализовать параллельное подтверждение в MT, без использования dll.
это для меня лес густой, мне скорее надо готовый советник
Тогда и вопрос надо было ставить по-другому ;)Не "кто знает как?", а "кто на шару напишет?" =)
Да, забыл добавить, что расчеты на основе ФНЧ необходимо сопоставлять с ценой. Тут так же есть свои тонкости :о)))
Я пробовал создавать как и вы системы с последовательным подтверждением - результаты так себе. Лучше когда идет параллельное подтверждение,и скорость обработки выше.
К сожалению, я слабо себе представляю, как можно технически реализовать параллельное подтверждение в MT, без использования dll.
Простой пример-индикатор показывает разворот , вместо того чтобы искать подтверждения разворота - смотреть по другому индикатору -перекуплено или перепродано.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вроде этого
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red
//---- buffers
double FilterBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Digital filter indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
string short_name;
//---- indicator line
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(0,FilterBuffer);
SetIndexDrawBegin(0,5);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Digital filter main function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int i,counted_bars=IndicatorCounted();
double response;
//----
if(Bars<=5) return(0);
//----
i=Bars-5-1;
if(counted_bars>=5) i=Bars-counted_bars-1;
while(i>=0)
{
response=
0.410783295353*Close[i]
+0.3159136004924*Close[i+1]
+0.1831375367373*Close[i+2]
+0.0734832062358*Close[i+3]
+0.01668236118100*Close[i+4];
FilterBuffer[i]=response;
i--;
}
return(0);
}