торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 245
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просто понравилось Ваше видение рынка (заставило о многом призадуматься) и захотелось узнать о том было ли как-то оно уже использовано в практическом плане? Или же самым практичным его применением является простое неучастие в спекуляциях на Форекс - деньги целее будут (не исключаю возможность и такого варианта ответа также)?
Насколько я догадался, речь идёт о сравнении двух величин имеющих разную размерность (пункты и тики, соответственно), но так сравнивать нельзя... или я, просто, не понял о чём вы?
Нет речь идет в обоих случаях о пунктах. Когда цена, например, идет вверх и, тоже например, по каналу ширина котороно N пунктов, то размещаем под каналом линию потдержки и когда канал прорвет ее, то входим. после входа, цена идет тоже в канале вних, препдположим и проходит в этом канал M пунктов, это будет длинна канала в пунктах.
вот эти величины и равны в том построении которое приводит Пастухова. для того что бы была примыль надо что бы они были в среднем по ряду не равными.
Просто понравилось Ваше видение рынка (заставило о многом призадуматься) и захотелось узнать о том было ли как-то оно уже использовано в практическом плане? Или же самым практичным его применением является простое неучастие в спекуляциях на Форекс - деньги целее будут (не исключаю возможность и такого варианта ответа также)?
solandr у меня к Вам тоже не скромный вопрос. Как у Вас дела с методой Владислава, до какого ума Вы ее довели. Хотел дождаться годового юбилея ветки для этого вопроса, но раз уж начались такие вопросы...
Кстати Ширяев, научный руководитель Пастухова, сообщал в какой то речи, что Пастухов и еже с ним купили себе новые машины, так что реальная польза все таки была. Я правда сомневаюсь, что в дисере есть что либо что напрямую приведет к новой машине, но подход интересный, тоже как и подход Владислава позволяет сделать численные оценки.
Можно отметить, очень малую чувствительность метода ренко-разбиений к начальным условиям! Наверное по этой причине, Пастухов и не стал уделять этому моменту сколько нибудь пристальное внимание в своей работе.
Увы, Сережа, не разделяю вашего оптимизма. На двух приведенных ниже картинках показана доходность Н- стратегии для ренко построений при Н=14,15 и при Н=33,35 соответственно. Значения 14 и 35 взяты потому, что у меня именно для них получаются локальные экстремумы по доходности. А 15 и 33 - для сравнения с вашими результатами. На графиках приведена доходность в зависимости от точки привязки сетки ренко или, выражаясь вашими словами, от точки старта. Спред не учитывался. Результаты в пунктах.
Как видите результаты принципиально отличаются от ваших. Чувствительность стратегии для ренко построений очень сильно зависит от начальных условий. Доход может измениться втрое и даже изменить знак. Более того, при изменении начальных условий значение Н-волатильности может измениться, например, от 1.90 до 2.10. А это значит, что от Н- стратегии надо переходить к Н+. На втором графике это видно потому, что доходность уходит в минус. Причина этого в том, что расчет производился для Н- стратегии, поэтому все, что для Н+ стратегии дало бы доход, для Н- стратегии получается точно такой же убыток.
В качестве подтверждения хочу продемонстрировать зависимость (практически линейную) дохода Н- стратегии от значения Н-волатильности.
Пытливый ум может сделать из этих картинок весьма далеко идущие выводы.
А у меня вопрос к вам, Сергей. Как вам удалось получить такую стабильность ренко ? Наверное вы моделировали процесс торговли по этой стратегии в маткаде ?
PS
Все-таки для ренко есть возможность заработать 1000 пунктов в год даже при спреде в 2 пункта.
Я нашел ее при Н=42 и правильно выбранной привязке сетки. Эта привязка допускает отступление +-2 пункта, то есть там имеется островок устойчивости протяженностью 5 пунктов. С точки зрения пристрастного критика это все чушь и подгонка задним числом. Однако, это скепсис поверхностного взгляда. Привязка сетки ренко имеет глубокий физический смысл. Ее линии - это уровни поддержки/сопротивления.
Как известно, уровни Мюррея тоже эквидистантны и пользуются сейчас большой популярностью. У них, однако, есть пару неясных моментов, решение которых мне неизвестно как обосновывается и обосновывается ли вообще. Во-первых, они строятся от нуля, во-вторых, метод построения - бинарное деление. Почему - спросите у Мюррея. А в данном случае сам рынок говорит о том, какой интервал между уровнями и где его начало.
solandr у меня к Вам тоже не скромный вопрос. Как у Вас дела с методой Владислава, до какого ума Вы ее довели. Хотел дождаться годового юбилея ветки для этого вопроса, но раз уж начались такие вопросы...
Кстати Ширяев, научный руководитель Пастухова, сообщал в какой то речи, что Пастухов и еже с ним купили себе новые машины, так что реальная польза все таки была. Я правда сомневаюсь, что в дисере есть что либо что напрямую приведет к новой машине, но подход интересный, тоже как и подход Владислава позволяет сделать численные оценки.
В принципе я об этом уже сообщал в этой ветке несколько раз. Изначальную идею методики Владислава, построенную на основе показателя Хёрста, пришлось оставить. Так как этот показатель является шумозависимым (зависит от поставщика котировок), а значит является неустойчивым в плане прогнозирования с соответствующими последствиями для трейдинга. Но главное, что оказалось в ней ценным и что я сейчас использую - это идея прогнозирования на основе матстатистики. Двигаясь в этом направлении я добавил свои идеи в плане применения регрессии второго порядка, способы построения оптимальных регрессионных каналов на основе сходимости регрессий 1 и 2-го порядков, а также связанную с этим мифическую идею фикс об "ограниченности спекулятивного капитала". К чему это всё привело показано вот здесь:
"торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота"
solandr 15.01.07 14:34 (Кстати говоря прогнозная корреляционная кривая (сплошная жёлтая линия с пунктирными средними границами) довольно точно указала диапазон цен за указанный промежуток времени)
Насчёт описания способов построения каналов можно глянуть здесь
"торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота"
solandr 04.10.06 10:11
Итоговый результат на реале пока что не впечатляет. Прирост реала чуть выше нуля. Нахожусь в дальнейших поисках. Планирую попробовать какие-нибудь альтернативные способы формирования баров. Давно уже есть сильное желание глянуть как будут выглядеть мои канальчики на них. Тут вот о ренко идёт обсуждение. Перспективной задачей на обозримое будущее поставил написание скрипта, который будет производить требуемый вариант формирования баров. Если удастся это реализовать, то ознакомлю с результатами
"MQL4: Всем, кто хотел видеть графики без пропущенных баров - сюда =)"
solandr 17.01.2007 10:44
PS: В качестве регрессионных каналов на периоде М30 (для точного определения стоплосса, а также точки входа в позицию) перешёл с традиционного способа построения регрессии Цена от Времени на использование принципа расчёта регрессии Время от Цены. Приниципиально это конечно же ничего не поменяло. Но дало просто более ранние (близкие) стопы и точки входа из-за того, что наклон у такого способа построения регрессии немного круче, хотя разумеется обе регрессии, построенные на одинаковом промежутке пересекаются ровно в центре выборки.
По поводу физического смысла использования регрессии Время от Цены можно предложить следующую трактовку. Границы канала регрессии Времени от Цены предположительно показывают время существования заданного уровня цены. Что-то вроде того, что если текущее время вышло за границы доверительного интервала по времени, а уровень не был пробит, то высока вероятность отскока цены от этого уровня.
Упрощённо наверное можно вот так сказать. Это просто наиболее логичная трактовка такого варианта построения регрессионного канала. Другой трактовки пока что не придумал.
да картинки я видел, и мне они очень понравились, но меня больше интересовал вопрос дошли Вы до реала или нет и с каким результатом, ответ я получил - спасибо. Радует что Вы добрались до реала и огорчает что Вас результат пока не радует.
Изначальную идею методики Владислава, построенную на основе показателя Хёрста, пришлось оставить. Так как этот показатель является шумозависимым (зависит от поставщика котировок), а значит является неустойчивым в плане прогнозирования с соответствующими последствиями для трейдинга.
Странно, в статьях говорится что это устойчивый показатель.
Но главное, что оказалось в ней ценным и что я сейчас использую - это идея прогнозирования на основе матстатистики. Двигаясь в этом направлении я добавил свои идеи в плане применения регрессии второго порядка, способы построения оптимальных регрессионных каналов на основе сходимости регрессий 1 и 2-го порядков,
вот эта иедя мне и нравится, то что она вычисляема.
Сам нахожусь в некотором перерыве - пришел к выводу что "простые" стратегии не работают. Например каги стратегия с одним и тем же H целый год это все равно что пытаться на морском лайнере плавать по речушкам или на лодочке пресекать океан. тоесть один из методов усложнения это динамический выбор H. В зависимости от рынка.
Или патерны. тоесть вместо регрессионых каналов искать патерны, которые можно заранее просчитать, и соотнести с каналами или парабалами. Те же самые патерны Гартли можно при желание так трактовать. По моему в патернах проблема входа должна быть проще. Но это все пока прожекты их много как всегда.
Хотелось бы Вас спросить а как Вы входите в сделку? Интересует следующее, если сформировался канал вверх или парабола, то Вы дожидаетесь пока цена подойдет к нижней границе или ставите орден сверху на границе канала?
да картинки я видел, и мне они очень понравились, но меня больше интересовал вопрос дошли Вы до реала или нет и с каким результатом, ответ я получил - спасибо. Радует что Вы добрались до реала и огорчает что Вас результат пока не радует.
Да в общем-то я только на реале и тестирую уже ровно год на минимальных ставках от 0,5 доллара. Автоматически идёт психологическая тренировка. Моё мнение на этот счёт давно уже сформировано и состоит в том простом факте, что теоретически трейдер сможет унести с рынка ровно столько сколько ему это позволит сделать его собственная психология. То есть сами понимаете одно дело лот в 1 доллар и плавающий баланс в 5-10 долларов в день и совсем другое дело лот в 10000 долларов с возможными колебаниями баланса в 50000 долларов в день. На мой взгляд прежде чем иметь последний вариант нужно до него просто самому вырасти, постепенно пройдя весь цикл увеличения размера позиций от 1 доллара до 10000 и выше. Разумеется, что не обязательно ждать когда депозит сам вырастит до таких объёмов, но и перепрыгивать например с лота в 1 доллар сразу же даже на лот в 10 долларов - это чревато серьёзными последствиями (я пока что предполагаю вариант удвоения ставки при каждом достаточном увеличении депо). По этому поводу историй на Форексе хоть отбавляй. Все они начинаются примерно так "На демо все делают миллионы, а на реале сливают". Но чудес ведь не бывает, торговые условия демки совпадают с торговыми условиями реала, за исключением ситуаций, когда вы двигаете ну просто огромными реальными размерами лота (но это не для данной ситуации, так как человек сливает гораздо раньше, чем доберётся до таких размеров лота)! Проблема таких ситуаций состоит просто в незрелости психологической подготовки трейдеров.
С другой стороны заниматься многомесячным сбором статистики с помощью демо - это скорее всего простая потеря времени. Демо нужно всего лишь просто для выявления грубых программных ошибок в начальных вариантах кода эксперта, а не для рельных каких-то тестирований. Если нет уверенности в работоспособности эксперта, то зачем вообще терять своё драгоценное время, которого как всегда мало, на длительное демо-тестирование? Я даже и отладку дополнительных модификаций кода уже давно сразу же произвожу на реале. Хотя могу открыто сказать, что да были единичные случае сбоев модифицированных версий советника, которые неправильно закрывали/открывали реальные сделки. Ну и что? Эти единичные случаи погоды никакой в маленьком депо на 300 баксов сделать не смогли и даже не повлияли на общую статистику сделок. Если человек морально не готов принимать даже самые минимальные потери при игре и готов из-за этого годами сидеть только на демке, то Форекс - это скорее всего просто не для него. Поэтому можно вместо траты времени на демках заняться чем то ещё гораздо более интересным вместо бессмысленного обмена одних валют на другие и обратно. Со стороны его иначе как бесмысленным и не назовёшь!;o)
Также просто привожу информацию игры на реале за последний месяц. Сделок около 300. Общая прибыль +7367 пипсов, общий убыток -6130 пипсов. Итого счёт в мою пользу Чистая прибыль +1237 пипса. Примерно получается около 4 пипсов прибыли на сделку. Если смотреть только на Чистую прибыль, то многие об этом только и мечтают. Я же смотрю на соотношение между Общей прибылью и Общим убытком, которое чуть больше 1. Вот именно это меня и настораживает, поскольку положительный итоговый результат может являться совершенно случайным совпадением, даже не смотря на солидное количество сделок. Торгую на всех доступных 19 валютных парах. Спреды, а также свопы меня совершенно не интересуют так как взятие прибыли/убытка составляет величину многократно превышающую спреды и свопы. Время удержания сделок обычно от 1 дня и до 2х недель.
Ну существуют также и противоположные мнения на этот счёт. К примеру у Северного Ветра гляньте. Либо в простых ненужных вещах вот здесь http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942 либо в Моих мыслях (ММ) на невесте (раздел Кунсткамера).
Хотя точнее было бы сказать, что данный показатель является очень устойчивым только на очень больших выборках данных. На маленьких (по времени 2-5 дней) выборках данных, которые требуется использовать для прогноза, этот показатель отличается на котировках разных брокеров, что приводит к разному результату. Хотя в этой же ветке было показано, что результат на разных котировках может иметь положительное МО, которое может также отличаться в разы у разных брокеров. Это то как раз меня в этом показателе и не устраивает. В этой ветке были приведены примеры фильтрации этого показателя, которые по идее должны улучшить эту ситуацию. Но я с этим не разбирался, поскольку там, где начинается работа не с исходными данными, а с обработанными (в данном случае отфильтрованными) может скрываться призрак МТС под названием "Подгонка" ;o). Мы ведь и так имеем дело не с первичной информацией о рынке, а об его представлении. Даже в случае с тиками можно надеяться лишь на получении вторичной информации о реальных процессах, происходящих на самом рынке (мы ведь точных оборотов денег не знаем). Формируя из тиков какие-либо таймфреймы или тикфреймы мы работаем уже с "третичной" информацией. Ну а уж когда мы эту "третичную" информацию ещё как-то фильтруем или обрабатываем, то тут уже порядки удаления от первоисточника растут и растут с космической скоростью ;o)! В этом плане построение регрессий является немного лучшим, поскольку не преобразовывает исходный ряд данных, а на его основе лишь определяет его возможные экстремальные точки. Поэтому как мне кажется если и нужно двигаться на Форексе, то только лишь в областях формирования "третичной" информации о рынке и её максимально прямого использования без разных интегрирований (фильтраций).
Думаю, что это чуть ли не единственный путь, по которому имеет смысл ходить на Форекс. Всё остальное, не основанное на математике это просто чуть ли не угадывание с известным результатом (гляньте результаты Чемпионата по автотрейдингу к примеру. Люди ведь какие-то исследования проводили прежде чем послать эксперта на Чемпионат? И я весьма далёк от мысли, что у них не хватает интеллектуальных способностей для участия в Чемпионате. По моему твёрдому убеждению они просто не там ходят. Всего навсего!)
Вход в сделку на пробитии границы канала линейной регрессии. Заранее выставляю стопордера за границей канала при формировании условий для возможно пробития. Об условиях уже говорил - это нахождение за границами 96% доверительного интервала по регрессиям первого и второго порядков на таймфрейме D1. Поскольку в терминале отображаются бидовые цены, то цены установки стопордеров следующие:
BUYSTOP_open_price=Верхняя граница канала+(Спред+1)*Point
SELLSTOP_open_price=Нижняя граница канала-1*Point
То есть открытие идёт на 1 пипс за границей канала.
Затем при продолжении тренда происходят доливки 1 раз в день тем же самым размером лота с перемещение стопа по границе канала или по последнему фракталу.
В течение месяца закрытие сделок происходило только через стоплосс, что конечно же не всегда является самым эффективным выходом. Сейчас вот призадумался о взятии прибыли по тейкпрофиту. В качестве варианта пробую применение Тактики Адверза. Написал скрипт, который строит линии-проекции в соответствии с этой методикой при ручном задании исходных расчётных точек. Когда построить линии-проекции сложно, то просто ставлю тейкпрофит на основе расчёта моего индикатора, который я здесь выкладывал.
Сама идея, заложенная в стратегию очевидно состоит в следующем. Быстрый набор прибыли на трендах за счёт доливок и медленный слив во флете. Бороться со сливом во флете пока что не получается. Да в общем-то я думаю это бесполезно. Наверное рациональный выбор точек взятия прибыли должен поспособствоать улучшению её показателей. В общем-то реализация идеи стратегии Черепах но только на абсолютно другом тактико-техническом уровне.
Небыло печали...
Беглый осмотр Маткадовского кода для построения зависимости стабильности дохода от Н ошибок не выявил. Начинаю детальное копание.
Очень сильно занят.
Очень жаль, что Вы подтёрли все картинки в той ветке :o(. Интересен стиль
изложения. Но без картинок остаётся только лишь догадываться. Может быть
как-нибудь смогли бы сделать в каком-то виде восстановление картинок к тексту
и выложить архив (текст с картинками) например на mql4.com в zip файле?
Просто информации подобного плана достаточно мало можно найти. Всё больше
пустой болтовни, которой переполнены все форумы по Форексу.
У меня несохранились картинки, в полном объеме, есть только некоторые.
Но я знаю, что у кого то из посетителей невесты точно есть почти всё,
кроме самый последних. Какой у него ник - не помню, а проверить в личке
то же нет возможности, по известным причинам. :)
Северный Ветер, у меня к Вам такой очень нескромный вопрос. Вы торгуете на
Форекс (реал, демо)? Просто понравилось Ваше видение рынка (заставило о многом
призадуматься) и захотелось узнать о том было ли как-то оно уже использовано в
практическом плане? Или же самым практичным его применением является простое
неучастие в спекуляциях на Форекс - деньги целее будут (не исключаю возможность
и такого варианта ответа также)?
Я всего лишь скромный путешественник, отправившийся в путь, и ожидающий что в
конце этого нелегкого пути меня ждет клад. На этом пути никто мне, так же как и всем
нам, не предлагает роскошних номеров, мягкоую постель, биде и завтрак в кровать. :)
Конечно у меня есть несколько демо, но им я не уделяю особого внимания. На реале
я принципиально, пока, не торгую (но торговал). По разным причинам. Одна из них,
поиск подходящего рынка. Меня не очень устраивает делать ставки на изменение цифр
конкретного российского дц, так как это не рынок, это тотализатор. Другая причина,
поиск уверенной стратегии. Скажу прямо, у меня есть стратегия, которая приносит
10 пипсов в день, но это не то, что я хотел бы. К тому же эта стратегия - чистой
воды шаманство. И это меньше, чем я имею сейчас на основном месте работы.
я в свое время практиковал интуитивный подход. Абсолютно без индикаторов ориентация на ближайшие уровни, линии потдержки и прочее подобное. На симуляторе получалось по 250 пунктов в день и на демо где то 50 в за 3 часа. Но перед выходм в реал решил отдохнуть и пока отдыхал наработанный "дар" пропал. После этого я взял стейтмент на вооружение как меру успеха. Основываясь на этой идее измерения можно измерить "качество" трейдера. Играл по адверсе на симуляторе - получалось классно, когда перешел на демо все очень резко изменилось и после этого я решил что руками больше не играю. Измеренное мое качество трейдера получилось слишком паршивое - таким деньги доверять нельзя. Сейчас играю руками на демо только ради удовольствия.
Но мне кажется, все таки, что если механическая трейдовая система, то при чем тут психологическая нагрузка. Разработка и испытания на реальной истории, потом немного тестирования тоже на реальных данных и если результаты устойчивые то можно выходить на максимально доступные обьемы как со стороны инвесторов так и дц. Я к сожалению пока до этой стадии не дошел, но все истории на демо получается а на реале не идет - это от игры руками, а для мтс эти рекомендации не я придумал, если найду ссылку то кину.
Также просто привожу информацию игры на реале за последний месяц...
по таким цифрам трудно судить закономерность это или случайность. Для меня критерий мо/ско на сделаках больше 0.1 уже достаточно для того что бы сказать что произошел отрыв от случайности (по крайней мере для нормального распределения), но к сожалению даже при таком мо/ско остается вопрос о стабильности по дням/неделям/ месяцам и прочее. Количество сделок 300 за месяц это хорошо я бы сказал даже очень хорошо, мне это очень нравится. да и соотношение плюс и минус все таки положительное. Было бы не плохо если Вы посчитаете мо/ско или если не жалко (извиняюсь за наглось) кините стейтмент просто пункты сделок вполне достаточно, без остальных подробностей. Но это если Вам инетерсно обсуждение случайность это или нет, так меня информация вполне устраивает для того что бы вдохновиться. Средняя прибыль 4 пункта на сделку это маловато, конечно, но зато есть запас для улучшений.
Ну существуют также и противоположные мнения на этот счёт. К примеру у Северного Ветра гляньте.
спасибо за ссылку, гляну обязательно, более того надо серьезно изучить чем Северный Ветер не доволен. В целом показатель Херста и диссер Пастухова, тоесть фрактальная модель внушает оптимизм и стоит этим заняться. Кстати Ваша идея о спекулятивном и трейдовом капитале это не совсем фикс это тоже шаг к фрактальному рынку.
насчет данных, у меня складывается впечатление что форекс довольно жестко управляется, не на 100 процентов но все таки. есть по этому поводу вычисления, но в целом идея сырая и я пока не хочу ее публиковать. Хоть и заявляется что рынок это демократия, на самом деле это все не так, по моим подозрениям. Но тем не менее если рынок управляется, то надо просто выявить это процедуру управления и на этом тоже можно делать деньги. Так что не все так уж и плохо не смотря на различие деклараций и статистики котировок. жили же мы в сссре и не плохо. В целом идея трейдинга не зависит от того как управляется рынок, мне так кажется, и не зависит от того кто управляет - на всякий поворот есть винт, а на всякий винт есть лабиринт, ну и так далее.
гляньте результаты Чемпионата по автотрейдингу
я его изучал довольно подробно, но ничего положительно лично мне выудить не удалось. пару идей для дальнейшего развития разве что.
Вход в сделку на пробитии границы канала линейной регрессии.
понятно. У меня куча идей по этому поводу, но боюсь что большая часть это эмоции, так что что бы не флудить...