Вопросы от "чайника" - страница 231
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте господа. У меня как обычно, совсем скорей всего глупый вопрос... Совсем недавно он даже не стоял, но сейчас после общения с очень опытным дядькой, возникла путаница(((
МТС(механическая торговая система) а АТС(алгоритмическая торговая система) это совсем разные вещи???
Утверждалось(опытным дядькой) что МТС это "великая иллюзия" а алгоритмическая торговля это круто. Это после лёгкого морального надругательства, на до мной как новичком, который оказалось как не знает фундаментальных различий между МТС и АТС... Я не обиделся, но не понял в чем же всётаки разница(((
Разъясните пожалуйста в 2-х словах, в чем такие фундаментальные различия.
Пэсэ: В частности дядька говорил что HFT это алгоритмическая торговля но это не МТС...
Лично я не различаю эти понятия, если придираться к словам. то алгоритмическая, это простое следование стратегии(алгоритму поведения), механическая - это с помощью торгового робота, но тогда алгоритмическая ничем не будет отличаться от обычной торговли по стратегиии
И я вообще считал, что АТС - автоматическая торговая система
Дядька болтологией занимается.
МТС и АТС - суть одно и то же.
HFT=Алгоритмическая торговля=высокочастотная торговля при помощи МТС/АТС.
И в итоге получим А(вто)Т(елефонную)С(танцию) для передачи торговых приказов по заданному алгоритму.
Как то так.
Лично я не различаю эти понятия, если придираться к словам. то алгоритмическая, это простое следование стратегии(алгоритму поведения), механическая - это с помощью торгового робота, но тогда алгоритмическая ничем не будет отличаться от обычной торговли по стратегиии
И я вообще считал, что АТС - автоматическая торговая система
Дядька болтологией занимается.
МТС и АТС - суть одно и то же.
HFT=Алгоритмическая торговля=высокочастотная торговля при помощи МТС/АТС.
И в итоге получим А(вто)Т(елефонную)С(танцию) для передачи торговых приказов по заданному алгоритму.
Как то так.
Проясните пожалуйста господа, насколько будет отличаться результат, отработки лимитного ордера, выставленного в данной ценовой точке и рыночный приказ на закрытие(или ордер в обратную сторону с таким же объёмом) отправленном в тот же момент?
К примеру допустим есть 2 советника. Оба открывают позиции в точке Х, первый советник выставляет тейкпрофит в точке Y, а второй без тейк профита, предположим прогноз оказался верен, и цена достигла точки Y, также предположим что система прогноза советника №2 показала условия согласно которым нужно полностью закрыть позицию и был отправлен противоположный ордер, ну а у первого просто в этой точьке был выставлен лимит. Каково может быть отличие в проскальзывании?
Мне хочется понять, можно ли теоретически(и практически...) торговать только рыночными приказами без лимитных, Чтобы "лимиты" отрабатывались роботом как противоположные приказы в конкретный момент, когда система прогноза покажет вероятность(движения цены в выгодном направлении) ниже допустимого порога, а не заранее заданные ценовые.
Проясните пожалуйста господа, насколько будет отличаться результат, отработки лимитного ордера, выставленного в данной ценовой точке и рыночный приказ на закрытие(или ордер в обратную сторону с таким же объёмом) отправленном в тот же момент?
К примеру допустим есть 2 советника. Оба открывают позиции в точке Х, первый советник выставляет тейкпрофит в точке Y, а второй без тейк профита, предположим прогноз оказался верен, и цена достигла точки Y, также предположим что система прогноза советника №2 показала условия согласно которым нужно полностью закрыть позицию и был отправлен противоположный ордер, ну а у первого просто в этой точьке был выставлен лимит. Каково может быть отличие в проскальзывании?
Мне хочется понять, можно ли теоретически(и практически...) торговать только рыночными приказами без лимитных, Чтобы "лимиты" отрабатывались роботом как противоположные приказы в конкретный момент, когда система прогноза покажет вероятность(движения цены в выгодном направлении) ниже допустимого порога, а не заранее заданные ценовые.
А попробовать, руками, хотябы на демке,... в нашем деле все нужно проверять самому....
А попробовать, руками, хотябы на демке,... в нашем деле все нужно проверять самому....
Если никто не подскажет, то попробую конечно, дело в том что таких мелко-технических "а что если?" очень много и если все проверять "ручками",то не останется времени и сил на действительно важные вопросы касающееся создания логик систем прогнозирования и управления капиталом.
Так что я спрашиваю не из лени, а только потому что уверен, что могу получить быстрый ответ на технический вопрос, чтобы заняться вопросами построения "ядра" торговой стратегии, а не проверять все 100500 технических "глюков" и несоответствий.
В интернете - куча однотипной информации о сути лимитного и рыночного ордеров, а также о возможных отличиях в результатах их применения.
Вы что опять издеваетесь? Во первых я спросил не про "суть" рыночных ордеров, а про конкретную ситуацию, которую можно проверить только на реале, на деме очевидно что результаты будут идентичные, это же у меня на компе происходить будет, никуда не отправится и откуда будет разность в проскальзывании?!. Во вторых, я как раз таки "в интернете" и спрашиваю, на самом профильном форуме, в разделе ВОПРОСЫ ОТ ЧАЙНИКА. Если Вы по какой то причине не мотивированны ответить, то имейте совесть пожалуйста, промолчите хотя бы, или смелость прямо сказать "Я не хочу отвечать на Ваш вопрос.". Хотя возможно Вы просто не поняли о чем я спрашиваю, раз отправили в интернет за сутью.
Не хамите на ровном месте. Вас тут "опять" никто не издевается. Во-первых, для получения ответа на вопрос про Вашу "конкретную ситуацию" достаточно не деятельность на реале разводить, а понять суть тех ордеров, о которых Вы упомянули. Во-вторых, когда говорят про информацию в интернете, имеют в виду поисковые системы, типа Яндекса или Гугла. В-третьих, не надо здесь никого учить, как отвечать на вопросы в ветке "Вопросы от чайника". Если чайник задаёт вопросы элементарного характера, то ему вежливо напоминают, что в интернете - куча однотипной информации о сути лимитного и рыночного ордеров, а также о возможных отличиях в результатах их применения. Попробуйте отложить в сторону Вашу фантазию насчёт "ситуации, которую можно проверить только на реале" и почитать в интернете азы - в, частности, поискать с помощью поисковых систем информацию о возможных отличиях в результатах применения нужных Вам ордеров. Если Вам посчастливится уловить суть этих ордеров и понять различия - буду рад :)
papaklass:
Вообще, исполнение ордеров это прерогатива брокера, а не торговой платформы. Вопросы про исполнение ордеров нужно задавать брокеру, с которым Вы собираетесь работать.
100% верно.
теория это одно. а на практике - надо уточнять у техподдержки конкретного брокера.