торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 231
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Время непрерывно. Значение цены с момента прихода котировки не меняется до прихода следующей. Поэтому в точке прихода котировки функция цены имеет разрыв первого рода - она непрерывна слева и имеет предел справа.
Функция f(x) непрерывна слева в точке х0, если для любого эпсилон>0 найдется такое дельта>0, что выполняется неравенство |f(x0-дельта) - f(x0)|<эпсилон. Аналогично справа. Функция непрерывна в т.х0 если она определена в этой точке и непрерывна слева и справа. Если я конечно чего-то не забыл.
Народ, такой вопрос. Если кто-нибудь уже писал каги-ренко по мотивам диссера, что вы использовали, непрерывные или разрывные алгоритмы ? Мне пока кажется, что следует всё-таки ограничиться непрерывным.
И ещё. Насколько H-построения автора отличаются от классических каги и ренко ? К сожалению классических определений я не знаю. Единственно мне кажется (по прочитанному на пауке), что классическая ренко это последовательность r(0)... r(n), из которой он потом выделяет пары, в которых меняется знак. Почему спрашиваю, потому что пишет таварисч достаточно мутно. Я бы объяснил всё куда проще. А так приходится буквально прорубать дорогу топором, огнеметом и какой-то матерью. Вот и хочется, по крайней мере о базовых конструкциях, почитать что-то более внятное.
P.S. По поводу общего софта. Люди, как вам идея перейти на матлаб ? В конце концов это абсолютно общепринятый инструмент. Поставил себе MathCad 13 и убедился, насколько всё-таки матлаб понятнее и удобнее. Единственный его недостаток, он гораздо тяжелее. У меня 2.5 гига вместо 122 мегов, занимаемых MathCad 13. Зато в нем есть буквально всё. И куча пакетов распространяется свободно и бесплатно.
Сергей, ты не прав. Такая замена вполне адекватна.
Последуй своему совету и выведи доказательство самостоятельно. Будем тебе признательны.
to eugenk 25.01.07 00:08
Автор работы, придерживаясь строгого математического языка, преследует одну-единственную цель - быть строгим в математическом смысле. Это, в свою очередь, гарантирует нам максимальное соответствие полученных автором результатов действительности.
Используя в своих построениях класс непрерывных функций, Пастухов, максимально просто и наглядно показывает нам механизмы построения и работы предложенных им конструкций. Переходя к классу кусочно-монотонных функций - показывает, как может вести себя в разворотных точках реальная цена, и что нужно делать, в случае если очередная котировка, например, "перепрыгнула" уровень дискретизации (размер кирпича).
В принципе, выяснять сейчас, классически или иначе задаёт автор алгоритм ренко и каги-построений бессмысленно, поскольку мы разбираем ЕГО стратегию, его построениями и будем пользоваться.
О матобеспечении. Когда разбирался вопрос о неадекватности Excel поставленным задачам, мы пришли к выводу о целесообразности перехода на платформу Mathcad. В этом смысле Mathlab является не менее хорошим и адекватным, где-то, может даже, избыточным приложением. Пользуйтесь им на здоровье.
Северный Ветер в одном из своих сообщений, отмечал, что в диссертации не дано определение арбитражности ( http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 18.12.2006, 10:46 ), т.е. критерия, по которому можно однозначно определить: можно или нет на данном инструменте получать стабильный доход при существующей комиссии со стороны ДЦ.
Смотрим работу на стр.64, Утверждение 2.1.1.
Очевидно, что стратегия прибыльна, если правая часть неравенства больше нуля. Пренебрегая, в виду малости последним членом в правой части неравенства, получаем условие арбитражности:
|nt-2H|/Spread>1, где nt - полная длина зиг-зага (в пунктах) отнесённая к числу звеньев (изломов), или средняя длина звена. Н - дискретность разбиения (в пунктах). Spread - комиссия ДЦ (в пунктах).
Причём, если nt-2H>0, то мы должны использовать Н+стратегию (открываться по движению цены), если nt-2H<0, то мы должны использовать Н-стратегию (открываться против движения цены).
Всё выше изложенное справедливо и для ренко-построения.
Таким образом, мы уже сейчас, имея на руках алгоритм ренко и каги-построений, можем приступить к анализу маржинальности имеющихся в нашем распоряжении валютных инструментов!
Прошу всех высказаться.
Думаю да, но зуб не отдам.
Вот, у Пастухова на 68 странице есть чёткое определение критерия арбитражного рынка:
Это полностью соответствует тому, что мы получили сами, если положить К(Н)=nt/H, имеем:
|nt-2H|/Spread=|К(Н)-2|Н/Spread>1 или |К(Н)-2|Н-Spread>0.
Это радует!
Кто и на сколько далеко продвинулся в ренко и каги-построениях? Нужна помощь - могу выложить маткадовские файлы с кодами.
Когда я начал разбираться с диссертацией детально, то, после непродолжительной борьбы, понял во-первых, разницу между каги и ренко (до тех пор никогда с ними не сталкивался), а во-вторых, что тот зигзаг который я написал 1.5 года назад и с которого начались мои исследования рынка, является ничем иным как описанным у Пастухова каги. Утешает только то, что это еще до Пастухова придумали, "в 18-м веке" ("Кавказская пленница") :-)) Могу выложить код.
А вообще хотел кое-что посчитать на тиках EURUSD. Наверное сегодня закончу, тогда и посмотрим.
Думается мне, что ренко тоже можно в принципе заниматься, но только для полноты картины.
Ну я по этому поводу уже высказался. А то, что хотел посчитать, как раз и даст возможность оценить эти неравества.
Кстати, Сергей, не знаете ли Вы, что за число идет в данный Gain Capital в певой колонке.
Вот образец строки: 191306362,EUR/USD,2006-01-02 19:00:23.000,1.181000,1.181500,D
Первое число 191306362 - что это ? А в конце, судя по всему, Bid,Ask,D ?
Думаю, это сквозное время в секундах от какго-то года...
...Вот образец строки: 191306362,EUR/USD,2006-01-02 19:00:23.000,1.181000,1.181500,D
Первое число 191306362 - что это ? А в конце, судя по всему, Bid,Ask,D ?
просто порядковый номер тика, среди всех тиков ДЦ, вне зависимости от валют.
...Таким образом, мы уже сейчас, имея на руках алгоритм ренко и каги-построений, можем приступить к анализу маржинальности имеющихся в нашем распоряжении валютных инструментов!
Прошу всех высказаться.
валютные инструменты в диссере уже исследовались, выводы малоутешительные.
...Таким образом, мы уже сейчас, имея на руках алгоритм ренко и каги-построений, можем приступить к анализу маржинальности имеющихся в нашем распоряжении валютных инструментов!
Прошу всех высказаться.
валютные инструменты в диссере уже исследовались, выводы малоутешительные.
Мне кажется куда интереснее kagi/renko-паттерны... Хотя читал я первый раз весьма бегло, просто ознакомительно. Изучать подробно начал только позовчера.