Существет ли процесс, анализ одного из участков которого не позволяет прогнозироать следующий его участок. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К сожаленю, любой прогноз может опираться только на детерминирующую составляющую. На рядах, у которых этой составляющей нет, любой прогноз, а следовательно и заработок становиться невозможным.
Я как раз об этом. Псевдослучайные ряды детерминированы по определению.
Вопрос (запрос?) в том, чтоб научиться крякать эту детерминированность "внешними" ("не знающими" исходный алгоритм генератора) методами.
Притом крякать с подтверждением прибыльности на OutOfSample - продолжении ряда того же генератора.
Притом крякать с подтверждением прибыльности на OutOfSample - продолжении ряда того же генератора.
К сожаленю, любой прогноз может опираться только на детерминирующую составляющую. На рядах, у которых этой составляющей нет, любой прогноз, а следовательно и заработок становиться невозможным.
К сожалению, любой прогноз может опираться только на детерминирующую составляющую
Как коллектив смотрит на такие соображения.
1. Прогнозирование возможно если имеется детерминированная составляющая.
2. Детерминированная составляющая дифференцируема не только слева, но и справа на последнем баре.
3. Дифференцируемость справа (до прихода следующего бара!) обеспечивается видом функции сглаживания. Где-то видел, что кубические сплайны в местах стыка остаются дифференцируемы.
Нет! С чего вдруг?
Я как раз об этом. Псевдослучайные ряды детерминированы по определению.
Вопрос (запрос?) в том, чтоб научиться крякать эту детерминированность "внешними" ("не знающими" исходный алгоритм генератора) методами.
Притом крякать с подтверждением прибыльности на OutOfSample - продолжении ряда того же генератора.
Это вопрос всех вопросов. Дайте мне такой метод и я переверну рынок. Убежден, для того что бы эффективно работать с детерминированностью прежде всего необходимо ее идентифицировать. Любая ТС по сути - это метод вычлинения этой самой составляющей. Но трудно искать то, не знаю что. Поэтому подавляющее число ТС слишком неэффективно. В лучшем случае они перерабатывают лишь малую толику обусловленности, в худшем, и как правило, они принимают на вход шум.
Эффективный метод работы с хаотическими детерминированными рядами - бессценен. В принципе можно сформулировать свойства, которыми он должен обладать и в процессе его построения отталкиваться от этого. Для примера сложности и нетривиальности поставленной задачи привожу следующий график:
Кроме заведомо известного положительного математического ожидания в этом случайном блуждании нет ни какой иной стационарной составляющей. Т.е. на самом деле это чистое СБ. Здесь нет детерминированной компоненты и наш метод должен на это указать: "Что вы мне подсунили!? Это же СБ! Я отказываюсь работать с таким рядом!"
Нет! С чего вдруг?
Приведите пример, где прогноз не опирается на детерменированность процесса.
Неправильная монетка. Процесс недетерминирован. Т.е. случайный ряд со скосом.
А вот еще лучше -- покер.
Думаю, имелась ввиду трендовая торговля. Но она не единственная.
Различаю два вида детерменизма, условно их можно назвать трендом и антитрендом. На обоих используются соответствующие ТС.