торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 224
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на величину Н, положительную или отрицательную, в зависимости от знака
разности значения цен, в конце и начале в интервала. Вычисляется как
=(ЗначениеЦеныВКонцеИнтервала-ЗначениеЦеныВНачалеИнтервала)/Н, по
этому может принимать только значения 1 или –1.
Если исследовать тиковый график при малых значениях Н, то возможна ситуация при которой цена за один тик меняется на величину 2Н, 3Н или больше. Какое значение в этом случае имеет Изменение цены ?
на величину Н, положительную или отрицательную, в зависимости от знака
разности значения цен, в конце и начале в интервала. Вычисляется как
=(ЗначениеЦеныВКонцеИнтервала-ЗначениеЦеныВНачалеИнтервала)/Н, по
этому может принимать только значения 1 или –1.
Если исследовать тиковый график при малых значениях Н, то возможна ситуация при которой
цена за один тик меняется на величину 2Н, 3Н или больше. Какое значение в этом случае имеет
Изменение цены ?
Да, тут неточность. Явление, в дельта-модуляции, называется "перегрузка по крутизне".
Расценивается отрицательно. В принципе сама формула верная. Тогда так:
Изменение цены – интервал на котором происходит изменение значения цены
на величину Н, положительную или отрицательную, в зависимости от знака
разности значения цен, в конце и начале в интервала. Вычисляется как
=(ЗначениеЦеныВКонцеИнтервала-ЗначениеЦеныВНачалеИнтервала)/Н, по
этому может принимать только целочисленные значения как положительные
так и отрицательные.
Соответственно в случае 2Н, 3Н и т.д будет равно 2, 3 и т.д.
Благодаря подсказке solandr'а качнул тиковый архив с сайта.
Вторично посылать бандероль не требуется.
Спасибо.
...Теперь, я хочу понять, что такое в вашем понимании сонаправленные и
контрнаправленные скачки цен?
Cмотрим рисунок.
Я считаю участок от Opеn[i-1] до Opеn[i], из области значений функции, контртрнаправленным скачком цены по отношению к участку от Opеn[i-2] до Opеn[i-1]. Критерием контрнаправленности скачка, является выполнение неравенства:
(Opеn[k]-Opеn[k-1])*(Opеn[k+1]-Opеn[k])<0.
Участок от Opеn[i] до Opеn[i+1] - сонаправленным по отношению к от Opеn[i-1] до Opеn[i]. Критерием сонаправленности скачка, является выполнение неравенства:
(Opеn[k]-Opеn[k-1])*(Opеn[k+1]-Opеn[k])>0.
Теперь обратим своё внимание на то, что пишет Пастухов в своей работе:
Vt и Ut по смыслу есть число всех скачков умноженных на H
Nt и Мt по смыслу есть просто сумма всех контрнаправленных скачков.
Тогда, приведённое мной, постом выше утверждение:
ФАК=1-2/H, верно.
to Grans
Cерёж, посмотри на поведение цены и скажи: это трендовый рынок или откатный?
Правильно! - Однозначно ответить нельзя - вопрос поставлен не корректно. На ТФ=1 - это ярко выраженный трендовый рынок. Действительно, сумма, по любому участку временного ряда произведений соседних скачков, всегда положительна и позицию нужно открывать по направлению движения цены. На ТФ=50 мы, напротив, наблюдаем ярко выраженный флет! Действительно, сумма по любому участку временного ряда (ТФ=50) произведений соседних скачков, всегда отрицательна и позиции нужно открывать против предыдущего направления движения цены.
Теперь, два слова о том, какой "длины" должна быть сумма. Я уже писал о статдостоверности результатов. Вывод один, число членов суммы должно быть не менее 100. При этом, флюктуации полученных результатов не будут превышать 10%. Наверное, это достаточная точность для прикладных целей.
Теперь, внимание! Смотрим твой рисунок из предыдущего поста. То, что ты выделяешь глазами как тренд, должно иметь порядка ста разбиений для достоверного выделения. Если этот участок разбить на 100 интервалов, то ТФ будет в 100 раз меньше того, на котором ты глазами "выделил" тренд. И не факт, что на ТФ в сто раз меньшем не будет флета! Вспомни пример с косинусоидой. Но это будет достоверный флет, на котором можно зарабатывать. Подумай над этим мнимым парадоксом.
Теперь, разобъём твой "тренд" не на 100 интервалов, а, скажем, на 10. О! Действительно, сумма произведений соседних скачков цены положительна - ТРЕНД! Да, только вот, ошибка индетификации на уровне 30%. Это и называется "стохастический тренд".
Всё, по другому я уже объяснить не смогу.
Если ФАК положительна, то мы имеем случай детерминированного тренда, если ФАК отрицательна - то детерминированного флэта или, другими словами, откатного характера поведения цены.
Всё, по другому я уже объяснить не смогу.
Сергей, спасибо за терпеливое объяснение. Возможно, ты и прав в своих рассуждениях. Думаю понадобиться время, для того, что бы кто-то из нас изменил свои взгляды на решение этой задачи. Оставаясь при своем мнении, замечу от себя лишь следующее:.
Никакого парадокса я не вижу. Я не разбиваю ряд на интервалы. Считаю, что это операция не имеет никакого обоснования и вносит огромную ошибку. Я анализирую ряд целиком, без использования какого либо окна.
Мне не нужен тренд. Я удовлетворяюсь силой связи между отсчетами. В целом этого достаточно для прогнозирования (примеры ранее приводил).
Я не выделяю глазами тренд. Если мне нужно достоверно знать, что это – тренд или нет, то задействую дополнительный критерий. Заключение, сделанное, на основании этого критерия подтверждаются глазами. Вот так, точнее.
Функция sin() имеет значения статистики 2.127. Для нее критерий «нет тренда» лежит в пределах (0: 1.9) и практически сразу оказывается в этих пределах. Это можно классифицировать в моем подходе, как состояние, близкое к «флету»
Преобразования по Пастухову в некотором смысле «огрубляют» ряд и нацелены совсем на другое использование. Не вижу никаких убедительных доводов в пользу использования этих преобразований для определения тренда, каким либо методом, в том числе и автокорреляцией.
Методика выявления тренда не должна иметь никаких входных параметров. У тебя их два: первый –размер окна, второй - параметры для каги, ренго … построений. Только исходный ряд! В нем все есть!
...Тогда, приведённое мной, постом выше утверждение:
ФАК=1-2/H, верно...
Признаюсь, даже немного засомневался, в своей правоте. Но быстро
одумался. Предлагаю и Вам сделать то же самое.
Ладно, черт с ним, с Н-Херста, все равно алгоритмы его расчета не всем
понятны, давайте посмотрим на ФАК. Я так понимаю, это функция
автокорреляции. Формулы можно наверное найти здесь или в учебниках.
Я посмотрел учебник и посмотрел в реализацию ФАК в Staticticа.
Сконструировал три ряда данных, первый такой: 1,-1,1,-1 и т.д.
Второй ряд: 2,-2,2,-2 и т.д.; и третий 2,-1,2,-1 и т.д. Н-волатильности для них,
соответственно 1, 2 и 1.5. Значение ФАК, посчитанное в Statistica, для
лага =1, для всех трех рядов –0.995, что в общем то закономерно,
исходя из понимания автокорреляции. Для лага =2, будет 0.993 и т.д...
Обращаю ваше внимание, три ряда совершенно различные по
Н-волатильности и одинаковые по ФАК(для одного и того же лага).
Тут одно из, или ваш ФАК не такой как общепринятый, или у вас в
рассуждениях закралась ошибка.
Тут одно из, или ваш ФАК не такой как общепринятый, или у вас в
рассуждениях закралась ошибка.
Северный Ветер, я воздействую ФАК на ряд первых разностей, а вы на исходный ряд. Поэтому разница.
Конечно, если определены два ряда Х и Y, то коэффициент корреляции считается по формуле:
r=SUM(X*Y)/SUM(X^2).
Если теперь перейти к определению коэффициента автокорреляции, имеем:
r=SUM(X[i]*X[i-1])/SUM(X[i]^2),
переходя от него к первым разностям, получим:
r=SUM{(X[i]-X[i-1])*(X[i+1]-X[i])}/SUM(X[i]-X[i-1])^2),
или, в первом приближении:
r=SUM{sign((X[i]-X[i-1])*(X[i+1]-X[i]))}/N, где N - окно суммирования.
Что, собственно, и утверждалось.
...Северный Ветер, я воздействую ФАК на ряд первых разностей, а вы на исходный ряд. Поэтому разница.
Конечно, если определены два ряда Х и Y, то коэффициент корреляции считается по формуле:...
Обращаю ваше внимание, пример который я приводил "1,-1,1,-1,1,-1...",
в виде первых разностей преобразуется в ряд "-2,2,-2,2...". ФАК(лаг=1) для этих рядов
одинаков по величине, и полностью соответствует теоретическим представлениям,
утверждающим, что для таких рядов корреляция с предыдущим значением
приближается к 1. В то же время Н-волатильность для этих рассмотренных рядов разная,
то есть получается, что ваша формула не совсем корректна.
Ни каких двух рядов Х и Y здесь не использовалось. Просто для проверки
было расчитано три ряда данных, независимо друг от друга.
Можно поступить так, вы расчитываете ФАК для рядов "3,-3,3,-3..." и "1,-1,1,-1...",
показываете результат, я расчитываю Н-волатильности. Потом сравниваем.
Можно поступить так, вы расчитываете ФАК для рядов "3,-3,3,-3..." и "1,-1,1,-1...",
показываете результат, я расчитываю Н-волатильности. Потом сравниваем.
Для первого ряда:
ФАК=SUM{sign((X[i]-X[i-1])*(X[i+1]-X[i]))}/N={sign((-3-3)*(3-(-3))+sign((3+3)*(-3-3)+...+}/N=
={-1+(-1)+...+(-1)}/N=-1,
Н-волатильность (обозначим через Н),
Н=(сумма абсолютных значений всех движений цены)/(сумму инверсий движения)=h*N/N=1*h, где h=3.
ФAK по смыслу, безразмерна. Н-волатильность имеет размерность амплитуды, поэтому, для сравнения нормируем её на h.
Я утверждал ФАК=1-2/H, имеем -1=1-2/1=-1 т.е. тождество.
Для второго ряда:
ФАК=-1,
Н=h*N/N=1*h, где h=1.
Имеем -1=1-2/1=-1 т.е. тождество.
Что и требовалось доказать.
показываете результат, я расчитываю Н-волатильности. Потом сравниваем.
Для первого ряда:
ФАК=SUM{sign((X[i]-X[i-1])*(X[i+1]-X[i]))}/N={sign((-3-3)*(3-(-3))+sign((3+3)*(-3-3)+...+}/N=
={-1+(-1)+...+(-1)}/N=-1,
Да, согласен. Только я по другому считал, но результат тот же самый.
Н-волатильность (обозначим через Н),
Н=(сумма абсолютных значений всех движений цены)/(сумму инверсий движения)=h*N/N=1*h, где h=3.
ФAK по смыслу, безразмерна.
Да, то же самое думаю.
Н-волатильность имеет размерность амплитуды, поэтому, для сравнения нормируем её на h.
А вот тут неверно. Всё уже и так задано в h. То есть никакой нормализации ненужно.
Я утверждал ФАК=1-2/H, имеем -1=1-2/1=-1 т.е. тождество.
Вы, за счет "нормализации" сводите все случаи к одному случаю, когда =1.
Кроме то, вы вместо "прямой" формулы вычисления Н-волатильности похоже
используете свою, а она ошибочна, по этому и результат у вам с ошибкой.
Для второго ряда:
ФАК=-1,
Н=h*N/N=1*h, где h=1.
Имеем -1=1-2/1=-1 т.е. тождество.
Что и требовалось доказать.
Давайте тогда посчитаем ФАК и Н-волатильность для
другого ряда, например 3,-1,3,-1, и т.д. Я утверждаю, что ФАК будет =-1, Н-вол =2.
Н-разбиение проводится при h=1. Ни какие разности брать не нужно, ряд в чистом виде.
Кстати, ещё один интересный пример ряда, 1,2,-3,1,2,-3. Как думаете, что получится?