торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 225
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы, за счет "нормализации" сводите все случаи к одному случаю, когда =1.
Кроме то, вы вместо "прямой" формулы вычисления Н-волатильности похоже
используете свою, а она ошибочна, по этому и результат у вам с ошибкой.
Вы правы!
Я поступил не корректно введя, по сути, новое определение Н-волатильности.
В своё оправдание, могу сказать, что нормируя Н-волотильность, мы получаем в руки великолепный индикатор, характеризующий рынок как трендовый или флэтовый, и не привязанный к амплитуде колебаний цены.
ЗЫ. Предложенные вами ряды посчитаю после сна.
...новое определение Н-волатильности...
По хорошему, нужно новое название для нового метода.
...могу сказать, что нормируя Н-волотильность, мы получаем в руки великолепный индикатор, характеризующий рынок как трендовый или флэтовый, и не привязанный к амплитуде колебаний цены...
С этим неспорю, но сначала нужно свойства его исследовать.
Давайте тогда посчитаем ФАК и Н-волатильность для
другого ряда, например 3,-1,3,-1, и т.д. Я утверждаю, что ФАК будет =-1, Н-вол =2.
Н-разбиение проводится при h=1. Ни какие разности брать не нужно, ряд в чистом виде.
Кстати, ещё один интересный пример ряда, 1,2,-3,1,2,-3. Как думаете, что получится?
Давайте.
Для ряда 3,-1,3,-1, и т.д.
Ряд является стационарным, нецентрированным. Проводим процедуру центрирования вычитая из каждого члена ряда матожидание m=1.
Для ряда 1,2,-3,1,2,-3 и т.д.
Ряд является стационарным, центрированным. Распределение амплитуд скачков цены не симметричное относительно оси ординат. Будм использовать более общее выражение для ФАК:
поскольку при ФАК=-1 должно быть Н=1, а при ФАК=-0.5 должно быть Н=4/3.
Я правильно понял резюме ?
Меня не столько интересует связь Н-волатильности с ФАК, сколько их связь с показателем Херста.
В случае ряда 3,-1,3,-1, и т.д. получаем:
из ФАК=-1 следует h=0, что неправильно, а из Н=2 следует h=0.5, что тоже неправильно, поскольку размах в данном случае растет как Т, а не как sqrt(T) и должно быть h=1.
В случае ряда 1,2,-3,1,2,-3 и т.д. получаем:
из ФАК=-0.5 следует h=1/4, что неправильно, поскольку здесь размах вообще не зависит от времени и должно быть h=0. Из Н=3 следует h=2/3, что тоже неправильно.
Точнее, тождество ФАК=1-2/Н выполняется для ренко-разбиения с шагом 1, порождает который, временной ряд с нормально распределёнными (или близко к нормальному распределению) первыми разностями. Если шаг разбиения равен m, то верно: ФАК=1-2*m/Н. Для Каги-разбиения, верно: ФАК=1-2*sigma/Н, где sigma стандартное отклонение. Тождество ФАК=2h-1 выполняется для ВСЕХ интегральных временных рядов (характерных для рынка Форекс), с нормально распределёнными (близким к нормальному распределению) первыми разностями.
Примеры искусственных рядов, которые мы с вами рассматриваем (3,-1,3,-1, и т.д.), имеют законы распределения далёкие от нормальных. Не удевительно, что и результаты выглядят странными.
...Точнее, тождество ФАК=1-2/Н выполняется для ренко-разбиения с шагом 1, порождает который, временной ряд с нормально распределёнными (или близко к нормальному распределению) первыми разностями. Если шаг разбиения равен m, то верно: ФАК=1-2*m/Н. Для Каги-разбиения, верно: ФАК=1-2*sigma/Н, где sigma стандартное отклонение. Тождество ФАК=2h-1 выполняется для ВСЕХ интегральных временных рядов (характерных для рынка Форекс), с нормально распределёнными (близким к нормальному распределению) первыми разностями.
Примеры искусственных рядов, которые мы с вами рассматриваем (3,-1,3,-1, и т.д.), имеют законы распределения далёкие от нормальных. Не удевительно, что и результаты выглядят странными.
Более корректно будет записать равенство ФАК=1-2/Н как ФАК=1-2/Н=-1
равенство справедливо только для этого случая, в других случаях не работает.
Агоритм построения идентичен тому, что описывал Северный Ветер на http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=8 пост: 12.12.2006, 15:44
Интерес представлял ответ на вопрос: Какую величину пройдёт цена относительно предыдущего движения, после формирования очередного экстремума. Другими словами, от правой стороны воображаемого треугольника, построенного тремя экстпремумами, отнималось пороговое значение и полученная разность делилась на полную величину левой стороны. Вот, что получилось для тиковых котировок EURUSD 2006 для порога 2 пункта. По оси абсцисс отложена величина отношения сторон, а по оси ординат - относительное количество таких движений. Интеграл по полученной функии распределения равен 1, что очевидно.
Что можно сказать анализируя полученный результат? Пожалуй, только то, что цена, после формирования очередного экстремума, скорее всего, развернётся и пойдёт в обратную сторону, так и не дав возможности заработать. Эта ситуация характерна для широкого диапазона пороговых значений для EURUSD, EURCHF, EURGBP. Что, в свою очередь, позволяет охарактеризовать рынок как "не трендовый". Действительно, в противном случае, цена раз разогнавшись, скорее всего, продолжило бы начатое движение...
to Северный Ветер
равенство справедливо только для этого случая, в других случаях не работает.
Например для ряда тиков EURUSD 2006:
Видно, что значение -0.512=ФАК=1-2*sigma/Н=-0.51 c точностью не хуже 1%.
Я зацепился за выделенные слова. Каковы условия формирования экстремума ? Разве не ход в обратную сторону на величину не менее порогового значения ? Если да, то Ваше резюме можно немного уточнить, убрав из него печать пессимизма.
Формирование экстремума означает, что цена уже развернулась и прошла в обратную сторону не менее порога. На графике распределения случаи, при которых она прошла расстояние<=порог+предыдущее движение, лежат на отрезке [0,1] и составляют (на глаз) 95%. Казалось бы это говорит об абсолютном доминировании возвратности на рынке. Однако, на это можно посмотреть и с другой стороны.
По моим собственным наблюдениям, средняя частота следования тиков (MQ-demo) составляет около 4 тиков в минуту. По данным архива Neutron'а - около 5. По данным архива GainCapital - порядка 5.5
А как долго продолжаются краткосрочные движения цены, которые собственно дают возможность для дейтрейдинга ? Да в общем не так уж много, если вспомнить что происходит во время выхода новостей и скачкообразный характер изменения цен на рынке. Что же делать все остальное время цене, если тики следуют с такой скоростью.
5% времени, которые остаются на тренды по расчетам Сергея - это , по-моему, очень даже неплохо. Это более часа каждый день ! Вопрос только в постановке задачи. А их, повидимому, может быть несколько.
1. Идентификация возникшего тренда. Надо полагать наиболее близка к задаче о разладке, о которой писал Северный Ветер . Какие нужны критерии, чтобы по ним можно было сказать, что стационарность возвратного движения цены нарушилась ?
2. Условно говоря - "ставка на рынок". Раз уж цена топчется на месте, то войти можно в любой момент. Рынок сам определит в нужный момент направление тренда. Нужно только грамотно поставить стоп с разворотом, для чего опять-таки нужен соответствующий критерий или искусное использование ММ, эксплуатирующее эту самую возвратность.
3. Собственно использование возвратности в движении цены. Для чего требуется определение того фрейма (тик- ? тайм- ? Н- ?) на котором эта возвратность проявляется в наибольшей степени. Ваш пост, Сергей, после прочтения диссера Пастухова, отлично показал что это возможно и как это сделать.
Думаю, что может быть еще много всяких конструктивных подходов.
Я понимаю, что Ваш пессимизм иронический. Вы ведь не собирались зарабатывать на каждом тиковом движении. ? :-)) А если это так, то может быть можно несколько переставить акцент в исследовании статистики рынка ? Я имею в виду следующее.
Большие, направленные движения возникают редко, но нас интересуют именно они. Может быть можно выделить их среди общего топтания и статистически исследовать их структуру. Например, те случаи, которые на Вашем распределении соответствуют точке 0 абсциссы (94% всех случаев) означают, что цена в обратном направлении прошла ровно порог. Если при этом в первоначальном направлении она прошла 2 порога то, сумма двух движений уже составила порог и после очередного разворота цена опять движется в первоначальном направлении. Интересно было бы посмотреть статистику 3-го колена зигзага при условии 1-е колено >> 2-го колена.
Вообще-то я тоже давно уже возился с тиковым зигзагом, пытаясь исследовать структуру рынка. Однако, недостаток образования в области мат.стата накладывает известные ограничения даже на постановки задач, которые я делаю. Я мыслю совсем не теми категориями, что вы - статистики. Вот поэтому было бы очень интересно обсудить как постановки задач, выходящих за рамки исследования двух соседних колен зигзага, так и результаты их решения.
...
У меня Н-волатильность, для этого ряда, всегда получался очень близко к 2, у вас 1.35.
Число 2 получается так же и у многих других людей, вычислявших этот параметр.
Ещё, для Н-волатильности нужно было использовать не а, но b,
тогда это будет действительно Н-волатильность, а так это опять что то другое.