торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 235
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я бы высказался всё-таки немного скромнее - предложенный метод имеет наибольшую эффективность применения на младших таймфреймах и неэффективен на более крупных.
Это хорошо, что вы такие веселые ценители союза слова "пиво" и слова "выпить". :)
Я, скорее, ценитель союза интеллектуальных сил. А к пиву отношусь спокойно.
А в шоке я был поскольку статистика показывает, что эти два слова порознь практически
не употребляются. Это сколько же сигм вероятность такого события ? :-))
Но я надеюсь, что Вы не отнесЁте это велелье на счет своего поста.
Сами придумали тему, сами и повеселились.
Да, даже раньше.
Это только подтверждает мою давнюю уверенность (теперь - доказанную научно :) в том, что разбиение потока данных на эквидистантные по времени интервалы не имеет ни обоснования, ни практической ценности. Всего лишь результат чисто психологических установок Запада.
А вот разбиение на те же эквидистантные интервалы, но по цене, имеет свое рациональное зерно. Именно поэтому каги и ренко существуют порядка 2-х веков, а трейдеры ориентируются на уровни поддержки и сопротивления, а не на время дня. Хотя новости, например, выходят в одно и то же время, но даже этот "главный" движущий рынок фактор не создает временной цикличности. У рынка свое время.
... обратили внимание на тот факт, что с ТФ=60 мин. связь между соседними отсчётами почти нулевая (см. свой рис.), т.е. марковский процесс, начиная с этого момента, выраждается для EURUSD в винеровский. Интересно правда? Люди на "дневках" работают, а тут, начиная с часа, ловить уже нечего!
Интересный момент. С одной стороны, это так. С другой,
можно выдвинуть теорию, что только крупные движения имеют значение,
а мелкие олицетворяют собой шум. При этом крупные движения,
имеют случайную природу, а мелкие нет, не случайны.
Сергей, ФАК строится для ПЕРВЫХ РАЗНОСТЕЙ. Посмотри на формулу и возьми разности между соседними членами, увидишь, что в итоге, останется только сигма - случайная величина. Поэтому ФАК для винеровского процесса тождественна равна (с точностью до 1/SQRT(n)) нулю на любых ТФ и между любыми отсчётами. Это строго математически доказывается. И заработать на этих процесса нельзя только потому, что ПАМЯТИ НЕТ вобще!
Верно, но только для самых - самых первых разностей. А ФАК в конечном итоге, это сумма этих разностей, а это-то как раз и очень важно. С первого отсчета процесс развивается, образуя местами детерминированный хаос. Под словом «процесс развивается» я имею в виду модель, которую ты и заложил изначально: последующий отсчет зависит (именно зависит) от предыдущего.
Противопоставление этому процессу – шум, для которого я приводил расчеты и для которого верно все, о чем ты написал ранее. Т.е. полное отсутствие памяти, что и подтвердил мой алгоритм. Значения следующего отсчета полностью случайно, в отличие от предложенной модели расчета винеровского процесса. Ведь тут так же разность между отсчетами совершенно случайна – и как следствие, нулевая память.
Сергей, а может быть это не в чистом виде модель винеровского процесса. Есть еще варианты моделирования винеровского процесса?
PS: Думаю, скоро я смогу привести более убедительные доводы после «углубленного изучения» Хаоса :о)
Что за патетика? По-твоему, так лучше представить результаты
Сергей, это была просто шутка. Никакой патетики, просто перенимаю твой словарный запас :о))))
to Yurixx
Я просто копирую графический объект в буфер. Далее открываю любой попавшийся под руку графический редактор и копирую из буфера картинку. Все очень просто и совсем не долго. Никаких скриншотов.
to Северный Ветер
Это хорошо, что вы такие веселые ценители союза слова "пиво" и слова "выпить". :)
Я не только веселый ценитель, но я еще и веселый практик, в отличие от некоторых спокойных теоретиков :о))))! «Хугарден», например, мой любимый сорт, хотя, к обсуждению это никак….
... обратили внимание на тот факт, что с ТФ=60 мин. связь между соседними отсчётами почти нулевая (см. свой рис.), т.е. марковский процесс, начиная с этого момента, выраждается для EURUSD в винеровский. Интересно правда? Люди на "дневках" работают, а тут, начиная с часа, ловить уже нечего!
Интересный момент. С одной стороны, это так. С другой,
можно выдвинуть теорию, что только крупные движения имеют значение,
а мелкие олицетворяют собой шум. При этом крупные движения,
имеют случайную природу, а мелкие нет, не случайны.
Возможно это и так, но я придерживаюсь совершенно противоположного мнения. Большие движения отражают как раз «силу Джедаев», как я это шутливо называю. Надо только следовать этой силе и понимать ее природу.
Что получится, посмотрим мы… :о)))
Cерёж, ты, эта... по-легче чтоль :) Математика наука строгая, все-таки.
Например, если рассмотреть "чисто" случайный процесс "шума", как ты его представил и как я его понимаю: X[i]=sigma[i], где sigma - нормально распределённая случайная величина с нулевым матожиданием, то ФАК, построенная для первых разностей, НЕ БУДЕТ тождественно равняться нулю!
1. Это легко доказать математически строго, и это противоречит тому, что ты утверждаешь (см. выше).
2. Сей факт не есть показатель скрытых взаимосвязей между первыми разностями шумового ряда (ведь, наверное, ты сразу захочешь создать революционную теорию "Нового Хаоса" эксплуатирующую это свойство "чистА шумового ряда"), а лишь неизбежное следствие матпроцедуры взятия этих разностей.
3. Нужно быть осторожным, критичным и понимать что делаешь.
4. У винеровского процесса уже давно есть математическое определение и не нужно изобретать новое, ибо ничего нового это не даст - только время потеряешь.
То Северный Ветер 28.01.07 22:55
можно выдвинуть теорию, что только крупные движения имеют значение,
а мелкие олицетворяют собой шум. При этом крупные движения,
имеют случайную природу, а мелкие нет, не случайны.
Во-первых, выдвигают не теорию, а гипотезу. Теория будет потом, после построения и подтверждения практикой. Во-вторых, Вы сами-то поняли, что хотели сказать? "...крупные движения имеют значение... крупные движения, имеют случайную природу...", "...мелкие олицетворяют собой шум... мелкие... не случайны." Уж, или случайны и не имеют значения, или не случайны и имеют значение.
Мне так кажется...
... обратили внимание на тот факт, что с ТФ=60 мин. связь между соседними отсчётами почти нулевая (см. свой рис.), т.е. марковский процесс, начиная с этого момента, выраждается для EURUSD в винеровский. Интересно правда? Люди на "дневках" работают, а тут, начиная с часа, ловить уже нечего!
ИМХО, если брать чисто математически, то наиболее полно модель ценообразования описывает "Каскад бифуркаций".
Каскад бифуркаций (Последовательность Фейгенбаума или сценарий удвоения периода) — один из типичных сценариев перехода от порядка к хаосу, от простого периодического режима к сложному апериодическому при бесконечном удвоении периода. Последовательность Фейгенбаума имеет самоподобную, фрактальную структуру — увеличение какой-либо области выявляет подобие выделенного участка всей структуре.
Анализ механизмов перехода от порядка к хаосу в реальных системах и различных моделях выявил универсальность относительно немногих сценариев перехода к хаосу. Переход к хаосу может быть представлен в виде диаграммы бифуркаций (термин «бифуркация» употребляется для обозначения качественных перестроек системы c возникновением нового режима ее поведения). Вхождение системы в непредсказуемый режим описывается каскадом бифуркаций, следующих одна за другой. Каскад бифуркаций ведет последовательно к появлению выбора между двумя решениями, затем четырьмя и т. д.; система начинает колебаться в хаотическом, турбулентном режиме последовательного удвоения (количества?) возможных значений.
Поэтому все TF значимы и могут использоваться для торговли. Важно использовать значимую входную информацию в нужном объеме и не выходить из своего сценария, а то они слишком быстро удваиваются :). ИМХО
То Северный Ветер 28.01.07 22:55
можно выдвинуть теорию, что только крупные движения имеют значение,
а мелкие олицетворяют собой шум. При этом крупные движения,
имеют случайную природу, а мелкие нет, не случайны.
Во-первых, выдвигают не теорию, а гипотезу. Теория будет потом, после построения и подтверждения практикой.
Ну, если впадать в демонический формализм то да, теория и хипотезис это разные вещи, для
некоторых людей. На уровне домохозяек ни какой разницы.
Во-вторых, Вы сами-то поняли, что хотели сказать? "...крупные движения имеют значение... крупные движения, имеют случайную природу...", "...мелкие олицетворяют собой шум... мелкие... не случайны." Уж, или случайны и не имеют значения, или не случайны и имеют значение.
Мне так кажется...
Всегда прекрасно понимаю, о чем говорю. И здесь нет ни какого противоречия.
Что то подобное описано у Мальдерброта. В простейшем случае, если взять
один случайный процесс, и наложить на него другой случайный процесс, но
более мелкого масштаба, как по размаху так и по отсчетам, то и получится,
примерно то, о чем я говорю. В данной системе, при наличии двух независимых
процессов, процесс с меньшим масштабом просто вынужден следовать за
более крупным процессом, и от этого он становится менее случайным.
На пауке, известном рассаднике идей сентимента много и азартно обсуждается
этот самый сентимент. С точки зрения моих представлений, крупные движения
это и есть сентименто. Но нужно сказать, что российский форекс совсем не
похож на настоящий рынок, хотя бы в силу того, что котировки на нем формируются
не на прямую на основе спроса\предложений, и сентименто тут другой.
Возможно это и так, но я придерживаюсь совершенно противоположного мнения. Большие движения отражают как раз «силу Джедаев», как я это шутливо называю. Надо только следовать этой силе и понимать ее природу.
Ну да, «силу Джедаев» это и есть крупные движения, но вектор движения этой силы,
он для посторонних случаен. Случаен в том смысле, что описать законы его движения до
сих пор не удается, и вряд ли удастся.
Cерёж, ты, эта... по-легче чтоль :) Математика наука строгая, все-таки.
Например, если рассмотреть "чисто" случайный процесс "шума", как ты его представил и как я его понимаю: X[i]=sigma[i], где sigma - нормально распределённая случайная величина с нулевым матожиданием, то ФАК, построенная для первых разностей, НЕ БУДЕТ тождественно равняться нулю!
1. Это легко доказать математически строго, и это противоречит тому, что ты утверждаешь (см. выше).
2. Сей факт не есть показатель скрытых взаимосвязей между первыми разностями шумового ряда (ведь, наверное, ты сразу захочешь создать революционную теорию "Нового Хаоса" эксплуатирующую это свойство "чистА шумового ряда"), а лишь неизбежное следствие матпроцедуры взятия этих разностей.
3. Нужно быть осторожным, критичным и понимать что делаешь.
4. У винеровского процесса уже давно есть математическое определение и не нужно изобретать новое, ибо ничего нового это не даст - только время потеряешь.
Винеровский процесс, является одной из разновидностей случайных. Для него, так же как и для шума, должен выполняться ряд свойств, в том числе (не все перечислены):
(а) нулевое математическое ожидание.
(б) «прирост» должен быть случайной величиной
Если внимательно присмотреться к моему графику, то можно заметить следующее:
(1) Это не ФАК в чистом виде, а его модификация под мою задачу на основе автокорреляции, о чем я неустанно напоминал ранее
(2) ФАК и не равен нулю для шума, а его значения колеблется в среднем от 0.1 до 0.8 (на графиках все видно)
Нулю его приравниваю на словах, с помощью критерия (достаточно грубо) – 0.1 или 0.8 значительно меньше 1.9. Все что меньше этого значения, считается нулем, т.е. сила связи между отсчетами нулевая. (напоминаю о целевом назначении моего критерия и самой постановке)
Так же я выяснил, что винеровский процесс таким образом не моделируется. Это очень грубое приближение. А если подходить формально, то предложенная тобой модель - вообще не винеровский процесс.
Так, что Сергей, я к математике со всей любовью. А что касается создать новую теорию, то я уже давал, как мне кажется, хороший совет – не ограничивай Природу а, следовательно, свое сознание.
PS: Только не спрашивай меня, чем я расширяю свое сознание. :о) Ладно, скажу…пивом! :о)
Если дискуссия по поводу диссртации Пастухова подошла к концу, то может быть пора подвести итог ?
А то товарищи трейдеры интересуются как же им теперь быть. :-))
И, если этот итог положительный, то может быть можно перейти к следующему этапу - обсуждению практической стратегии ?
А если отрицательный, то означает ли это окончательный приговор ?