торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 236
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Результаты по EURUSD.
Статегия показала возможность получения арбитражной прибыли 1-2 пункта на каждые 25 пунктов движения. 25 пунктов, цена проходит в среднем 2-3 раза за сутки, 200 рабочих суток в году (при МТС торговле). Имеем 3*200*2=1200 пунктов в год - оптимистичный вариант, 2*200*1=400 пунктов в год - пессимистичный вариант.
Результаты по EURCHF.
Минимальный спред по этой паре - 2 пункта. Маржинальная торговля возможна с прибыльностью 1-2 пункта на сделку, с 15-и пунктовым ренко-разбиением. Диапазон в 15 пунктов инструмент проходит в среднем 4-5 раз в сутки. Имеем, 4*200*2=800 пунктов в год.
Результаты построения по EURGBP.
Минимальный спред по этой паре - 1-2 пункта. Маржинальная торговля возможна с прибыльностью 1-2 пункта на сделку, с 13-и пунктовым ренко-разбиением. Диапазон в 13 пунктов инструмент проходит в среднем 3-4 раз в сутки. Имеем, 3*200*2=600 пунктов в год.
1. Будем считать доказанным факт удовлетворительной временной стабильности критерия доходности.
2. Оценка доходности показывает принципиальную возможноть получения маржинальной прибыли на некоторых валютных инструментах.
3. Можно отметить более высокую доходность ренко-разбиения.
Пора писАть эмулятор торгов и убедится в соответствии результатов полученных оценок с работой ТС.
А какой в итоге критерий выбора направления открытия сделки? Я так понял, что никакого.
...
Приписка:
Я так полагаю, что действительно спросил какую то глупость, что до сих пор никто не ответил. :о( Вроде рассуждал логично, как мне казалось. Есть статистика, которая показывает «в основном» стабильное движение за день на какое-то количество пунктов. Все что остается, это понять в какой момент открывать и в каком направлении, т.е. когда точно ожидать это движение. Точность нужна, потому, что само движение объективно говоря маленькое, да любой ДЦ вроде как берет 10-30 секунд на отработку ордера.
Я вот этого пока и не понял. Может быть это на столько очевидная вещь и только я один ее не понимаю. Внятных ответов, (говорю, разумеется, о себе), в диссертации не нашел (и не ожидал найти).
Плиииз, объясните, я даже за пиво никого больше агитировать не буду, раз никто его не любит. :о(
Это то, что ты спрашивал.
Очевидно, что стратегия прибыльна, если правая часть неравенства больше нуля. Пренебрегая, в виду малости последним членом в правой части неравенства, получаем условие арбитражности:
|nt-2H|/Spread>1, где nt - полная длина зиг-зага (в пунктах) отнесённая к числу звеньев (изломов), или средняя длина звена. Н - дискретность разбиения (в пунктах). Spread - комиссия ДЦ (в пунктах).
Причём, если nt-2H>0, то мы должны использовать Н+стратегию (открываться по движению цены), если nt-2H<0, то мы должны использовать Н-стратегию (открываться против движения цены).
Всё выше изложенное справедливо и для ренко-построения.
2 Neutron
Я тоже склоняюсь к этой мысли. То есть на тех же тиках 2006 года прогнать эту стратегию и посмотреть, что получится. Поскольку стратегия исходит из долгосрочной стабильности Н-волатильности, то никакие решения внутри процесса экспертом приниматься не должны. Вполне можно использовать отложенные ордера (или их эмуляцию). В этом смысле эксперт в 2 раза проще, чем тот, что играет по сетке.
волатильность(1мин)<< дискретность разбиения. Вот, правда, я это место у Пастухова не встречал...
Не являюсь последователем идей в диссертации, но у меня возник вопрос. Возможно глупый, но надеюсь, что коллеги отнесутся с доброй улыбкой к моей глупости и объяснят в чем дело. Хорошо, есть в общем случае «x» пунктов арбитражной прибыли, на «y» пунктов движения. Перемножая, получаем приличное количество пунктов в год, которые, теоретически мы можем преобразовать в материальное благосостояние.
Если Н-волатильность больше 2Н, то по достижению 2Н от очередного экстремума
делается ставка на то, что цена пройдет ещё один Н, по направлению движения.
Иначе, если Н-волатильность меньше 2Н, то делается ставка на то, что цена пройдет
обратно не менее чем на Н.
Примерно так.
волатильность(1мин)<< дискретность разбиения. Вот, правда, я это место у Пастухова не встречал...
Честно признаться для баров я не пробовал. Наверное я это место у Пастухова пропустил (я не весь диссер прочел детально), а кроме того, из его экспериментов на индексах я понял, что он делал все на тиках. Это, к тому же, совпадало с моим отношением к тикам. А поскольку в реальном времени с тиками работать одно удовольствие (при условии стабильной работы сервера брокера), то я решил, что с барами вообще не буду заморачиваться.
Но теперь посмотрю. Поскольку зигзаг я себе сделал и для тиков, и для баров, то это не проблема.
А вообще, для мелких значений Н (т.е. Н < локальный размер свечи), корректные результаты в принципе не могут получиться. Зигзаг (не только мой :) ведь не знает, что происходит внутри свечи и нарисовать отрезок может только от High одной свечи до Low другой, или наоборот. Поэтому даже проблема внешнего бара на свечном зигзаге не решается. Для нашей ситуации это означает, что данные свечного зигзага заведомо неверны, а Н фактически принудительно увеличивается в соответствующих местах графика.
Может и можно исхитриться и обойти эту трудность переписав код зигзага специально под каги или ренко, однако, мне кажется, что овчинка выделки не стоит.
...А вообще, для мелких значений Н (т.е. Н < локальный размер свечи), корректные результаты в принципе не могут получиться. Зигзаг (не только мой :) ведь не знает, что происходит внутри свечи и нарисовать отрезок может только от High одной свечи до Low другой, или наоборот. Поэтому даже проблема внешнего бара на свечном зигзаге не решается. Для нашей ситуации это означает, что данные свечного зигзага заведомо неверны, а Н фактически принудительно увеличивается в соответствующих местах графика.
Может и можно исхитриться и обойти эту трудность переписав код зигзага специально под каги или ренко, однако, мне кажется, что овчинка выделки не стоит.
То же так же думаю. Корректный зигзаг, при некотором соотношении таймфрейма и отката
в принципе невозможны.
grasn отчего же никто не любит!? я с удовольствием пропустил бы пару бокалов :)))))))))
р.s. "Быть или не быть"? - вечный вопрос...
на который нельзя дать однозначный ответ :)))
... обратили внимание на тот факт, что с ТФ=60 мин. связь между соседними отсчётами почти нулевая (см. свой рис.), т.е. марковский процесс, начиная с этого момента, выраждается для EURUSD в винеровский. Интересно правда? Люди на "дневках" работают, а тут, начиная с часа, ловить уже нечего!
ИМХО, если брать чисто математически, то наиболее полно модель ценообразования описывает "Каскад бифуркаций".
Каскад бифуркаций (Последовательность Фейгенбаума или сценарий удвоения периода) — один из типичных сценариев перехода от порядка к хаосу, от простого периодического режима к сложному апериодическому при бесконечном удвоении периода. Последовательность Фейгенбаума имеет самоподобную, фрактальную структуру — увеличение какой-либо области выявляет подобие выделенного участка всей структуре.
Анализ механизмов перехода от порядка к хаосу в реальных системах и различных моделях выявил универсальность относительно немногих сценариев перехода к хаосу. Переход к хаосу может быть представлен в виде диаграммы бифуркаций (термин «бифуркация» употребляется для обозначения качественных перестроек системы c возникновением нового режима ее поведения). Вхождение системы в непредсказуемый режим описывается каскадом бифуркаций, следующих одна за другой. Каскад бифуркаций ведет последовательно к появлению выбора между двумя решениями, затем четырьмя и т. д.; система начинает колебаться в хаотическом, турбулентном режиме последовательного удвоения (количества?) возможных значений.
Поэтому все TF значимы и могут использоваться для торговли. Важно использовать значимую входную информацию в нужном объеме и не выходить из своего сценария, а то они слишком быстро удваиваются :). ИМХО
Avals хороший пост!!! в правильном направлении идёте ТОВАРИСЩИ!!! :))))
Всегда прекрасно понимаю, о чем говорю. И здесь нет ни какого противоречия.
Что то подобное описано у Мальдерброта. В простейшем случае, если взять
один случайный процесс, и наложить на него другой случайный процесс, но
более мелкого масштаба, как по размаху так и по отсчетам, то и получится,
примерно то, о чем я говорю. В данной системе, при наличии двух независимых
процессов, процесс с меньшим масштабом просто вынужден следовать за
более крупным процессом, и от этого он становится менее случайным.
На пауке, известном рассаднике идей сентимента много и азартно обсуждается
этот самый сентимент. С точки зрения моих представлений, крупные движения
это и есть сентименто. Но нужно сказать, что российский форекс совсем не
похож на настоящий рынок, хотя бы в силу того, что котировки на нем формируются
не на прямую на основе спроса\предложений, и сентименто тут другой.
[/quote]
Северный Ветер очень правильная мысль :))) ПОДДЕРЖИВАюююююююю! :)