торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 233
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сергей, обрати внимание на картинку с графиком винеровского процесса (первый рисунок в этом посте). Доказано, что заработать на нём нельзя в принципе (пример безарбитражности), однако глаз видит тренды! Смотри, тренды есть, а заработать нельзяЁ Парадокс!
Немного отвлекся от текущего процесса. Сергей, я уже писал, что тренд как таковой я уже давно не ищу, вполне доволен силой связи между отсчетами, вычисляемой на основе функции автокорреляции. Совсем не давно, ты вроде писал что, в общем-то, есть разновидности трендов и в таких рядах, но только найти их невозможно.
Но мне было бы интересно, посмотреть свой критерий на таком ряде. Был бы признателен, если бы ты предоставил способ вычисления винеровского процесса, желательно скриншот формулы с маткада или сам файл. Проверим.
Но мне было бы интересно, посмотреть свой критерий на таком ряде. Был бы признателен, если бы ты предоставил способ вычисления винеровского процесса, желательно скриншот формулы с маткада или сам файл. Проверим.
А, того файла что я выложил, мало? Там 10^6 тиков.
Но мне было бы интересно, посмотреть свой критерий на таком ряде. Был бы признателен, если бы ты предоставил способ вычисления винеровского процесса, желательно скриншот формулы с маткада или сам файл. Проверим.
А, того файла что я выложил, мало? Там 10^6 тиков.
Я принципиально не использую тики. И не вижу в этом никакого смысла. Более того, я не использую в качестве входных данных OHLC и их арифметические комбинации.
А вот на «чисто» винеровском процессе я признаться еще не испытывал компоненты своей системы. Сергей, плииз, не вредничай, если конечно, это не коммерческая тайна. :о)
n - число членов ряда, сигма - стандартное отклонеие.
Сергей, спасибо. Попробую свой критерий.
Сергей, мой критерий вроде работает. Возможно, мнение и субъективно, но по крайне мере, ожидания в целом подтвердились. Итак, генерация винеровского процесса выполнялась при одинаковых условиях, и текущим отсчетом выбирался самый крайний отсчет на выборке. График силы связи нужно читать наоборот, т.е. от самого правого значения к началу (в историю).
Ценовой ряд
EURUSD: Вот довольно типичный случай для огромного количества выполненных расчетов на ценовом ряде. Характеризуется большими значениями силы связи между отсчетами (в условных единицах, от 350, до нескольких тысяч, меньше этих значений я пока не встречал) для первых отсчетов и продолжительным, плавным спаданием до нуля.
Винеровский процесс
В общем случае, выполнил около 200 генераций процесса в соответствии с твоим алгоритмом. Предполагал, что критерий должен показать для винеровского процесса слабые связи с самого начала и очень быстрое спадание корреляционной функции до нуля. Выявил три варианта:
1 вариант
Этот вариант в большинстве испытаний и получался. Очень маленькие значения по сравнению с ценовым рядом, и очень быстрое спадание до нуля.
2 вариант
Встречался не часто и характеризует полное отсутствие взаимосвязей между отсчетами (таких мест на ценовом ряде я просто не встречал).
3 вариант
Очень любопытный вариант. Встречается довольно редко. Что бы это могло значить? На ценовом ряде я этого вообще не встречал. Так все плавно, красиво:
Если не третий вариант, то я совершенно спокойно могу отличить (классифицировать), винеровский процесс от ценового ряда. Встречались очень маленькие величины для первых отсчетов, но не такие маленькие. По крайне мере, совершенно понятно, что на таких теоретических локальных местах, желательно не вести торговлю. В целом, вот такие результаты.
Здесь по оси х отложено Н, по оси у - Н-волатильность. Это графики kagi, renko я не считал.
Синим цветом представлены даные GainCapital по EURUSD, около 2 млн. тиков.
Красным цветом - тот самый ряд случайных чисел, выложенный ранее Neutron'ом, 1 млн. тиков.
К доходности, которую показывал на графиках Neutron легко перейти по формуле
f(H)=(Hvol - 2)*H
Из этого графика видно, что при Н>20 арбитражность быстро исчезает.
А у Сергея получилось, что для EURUSD kagi вообще не дает возможности арбитража.
Подобные результаты получились у него скорее для EURCHF и менее похожие для EURGBP.
Впрочем, (1.92-2)*20=1.6, то есть менее 2-х пунктов. Этого едва хватит покрыть спред.
...Если не третий вариант, то я совершенно спокойно могу отличить (классифицировать), винеровский процесс от ценового ряда. Встречались очень маленькие величины для первых отсчетов, но не такие маленькие. По крайне мере, совершенно понятно, что на таких теоретических локальных местах, желательно не вести торговлю. В целом, вот такие результаты.
Cергей, тот факт, что твой критерий для винеровского процесса не есть ноль (или, что там должно быть. Если ноль, то на сколько близко к нулю должен быть показатель?) говорит о возможной ошибке в коде.
Прокомментируй, пожалуйста, замечание.
Я, в последнем своём посте, выложил результаты оценки стабильности критерия для ряда минуток по разным годам. Правильно, сначала, было дать обоснование применимости используемого мной метода каги-ренко построения для ряда минуток. Для этого построим винеровский процесс с функцией распределения (ФР) амплитуд первых разностей, идентичной ряду EURUSD 2004 1m. см.рис.
Слева показаны ФР. Синии точки - EURUSD, красные ГСЧ, справа - их коррелограммы. Пытливый ум, наверняка, отметил разницу в силе связи между отсчётами для ряда EURUSD тики и минутки...
Теперь можно посмотреть поведение величины f(H)=nt-2H, для винеровского процесса идентичного минуткам. Ожидаем "ноль" во всём диапазоне разбиений!
Как видно, "нуля" для каги-построения "1 минутка" не получилось... Хотя, для тиков всё в порядке (см. двумя постами выше). С чем это связано я не разобрался, но точно, результатами оценок доходности "минуток" из предыдущего поста пользоваться нельзя!
Файл винеровского процесса идентичного минуткам EURUSD 2004 можно взять тут:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip
Н-волатильность, для "больших" интервалов обычно стремиться к 2,
вне зависимости от величины Н, как и положено по теории. На "коротких" интервалах,
так же как и Н-Херста, может показывать что угодно. Так как данные достаточно
"случайны" то и результат (расчет Н-волатильности) так же "случаен".
Задача, в принципе, сформулирована у Пастухова, - поиск "рынков" с аномальным
Н-волатильности. Долговременным.
Интересно, как по Вашему отличаются "большие" интервалы и долговременные ?
Если для "больших" интервалов Н-волатильность стремиться к 2, а на "коротких" интервалах
может показывать что угодно, то как определить ту самую долговременность, которой можно
практически воспользоваться ?
Я думаю, что изюминка скрыта совсем в другом месте. Н-волатильность, также как и Н-Херста,
является мерой персистентности-антиперсистентности рынка. Пастухов для своих экспериментов
взял индексы SP500 и NASDAQ. Эти индексы находятся в состоянии векового аптренда с момента
их введения. Как Вы, наверное, понимаете это связано с экономическими процессами. Даже если
бы американская экономика стояла на месте, то этот аптренд все равно бы был. Уже хотя бы
потому, что цены растут в результате инфляции, девальвации и прочей ерунды. А эти индексы
отражают именно цены. Наверное ситуация сохранится и в будущем.
На форексе ситуация совершенно иная. Ни одна валюта не может находиться в состоянии постоянного
ап- или даунтренда по отношению к другим. Это могло бы привести только к коллапсу национальной
экономики. Поэтому форекс по самой природе своей не допускает вековых трендов. А из этого следует,
что никакая долговременная аномалия на форексе существовать не может. То есть задачу Пастухова
надо решать где-то в другом месте.
Интересно, как по Вашему отличаются "большие" интервалы и долговременные ?
Если для "больших" интервалов Н-волатильность стремиться к 2, а на "коротких"
интервалах может показывать что угодно, то как определить ту самую долговременность,
которой можно практически воспользоваться ?
Точно так же, как и это понятие определяется в статистике вообще. Для нормально
распределенных значений есть меры доверия результатам. Например, в зависимости от степеней
свободы. В общем случае, много цифр - больше доверия, при условии стационарности.
Вообще то, это и было то, о чем я говорил, когда обращал внимание на отсутствие
методов определения доверительных границ. А переносить свойства с винеровского процесса
с гауссовым распределением на реальные тики, не совсем корректно, по тому как
это разные процессы. К сожалению.
и Н-Херста, является мерой персистентности-антиперсистентности рынка.
Скажем так, в отличии от Н-Херста, Н-волатильность более понятна и легче
для изучения. С Н-Херста всё гораздо хуже. Как нибудь соберусь с силами и покажу это.
находятся в состоянии векового аптренда с момента их введения. Как Вы, наверное,
понимаете это связано с экономическими процессами. Даже если бы американская
экономика стояла на месте, то этот аптренд все равно бы был. Уже хотя бы потому,
что цены растут в результате инфляции, девальвации и прочей ерунды. А эти индексы
отражают именно цены. Наверное ситуация сохранится и в будущем.
На форексе ситуация совершенно иная. Ни одна валюта не может находиться в состоянии
Постоянного ап- или даунтренда по отношению к другим. Это могло бы привести только к
коллапсу национальной экономики. Поэтому форекс по самой природе своей не допускает
вековых трендов. А из этого следует, что никакая долговременная аномалия на форексе
существовать не может. То есть задачу Пастухова надо решать где-то в другом месте.
Так ведь я уже об этом неменее двух раз высказывался в этой теме.