торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 228
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Н как же... что бы предсказать значение цены в следующий момент времени Y[j+1], нужно к текущему значению цены Y[j] прибавить дельту, эта дельта a*X[j] и есть случайный остаток который мы и моделируем:
Y[j+1]=Y[j]+a*X[j].
Правильно было бы сказать "псевдослучайный". Именно составлением адекватной модели, полно описывающей характер этого остатка мы и заняты.
Подбрасывание монетки, вырожденный случай марковкого процесса X[j]=a*X[j-1]+sigma[j] с коэффициентом а тождественно равным нулю а=0 и sigma[j] -случайной величиной принимающей всего два значения 1 и -1. Случай безарбитражного процесса - прибыль получить невозможно (а=0).
Винеровский процесс, вырожденный случай марковкого процесса X[j]=a*X[j-1]+sigma[j] с коэффициентом а тождественно равным нулю а=0 и sigma[j] - нормально распределённой случайной величиной. Случай безарбитражного процесса - прибыль получить невозможно (а=0).
А «элиминирование» - это избавление исходногоряда от детерминированных трендов (если есть), постоянных составляющих, цикличиских, стохастических...
Ну вот, другое дело :) Даже обоснование можно привести, почему выигрыш после проигрыша имеет другую вероятность по сравнению выигрыша после выигрыша .
"Мужчины не плачут, мужчины расстраиваются" (с) :)
Теоретическое обоснование привести можно, но лучше не жене, после того, как все проиграл. Если конечно жена не изучала тервер по курсу госпожи Вентцель Е.С :о)))
to Neutron
Н как же... что бы предсказать значение цены в следующий момент времени Y[j+1], нужно к текущему значению цены Y[j] прибавить дельту, эта дельта a*X[j] и есть случайный остаток который мы и моделируем:
Y[j+1]=Y[j]+a*X[j].
Правильно было бы сказать "псевдослучайный". Именно составлением адекватной модели, полно описывающей характер этого остатка мы и заняты.
Сергей, я видимо не очень корректно изъяснил свою мысль. Но мне кажется, что случайный остаток получается (в общем случае) после вычитания из первичных данных, какой то аналитической функции. Это может быть ЛР, суперпозиция нескольких основных гармоник и т.д. Такой подход к прогнозированию будет верен, если эта основная функция останется «верной» при следующей итерации. А она разве останется? Я уже жаловался, что все мои попытки такого прогноза не увенчались успехом. В общем, получалось, как с монеткой.
1. Формулирование критериев отбора той или иной модели рынка.
2. Выбору модели.
3. Построение адекватной прогнозной модели.
4. Прогнозирование цены с целью получения прибыли.
Честно говоря, у меня информация по этой теме кусочная. Может Северный Ветер поделится своими материалами, если таковые у него есть...
Я вот о чём подумал: предлагаю эту картинку из диссертации повесить в своём рабочем кабинете на самом видном месте каждому здравомыслящему трейдеру.
По сути, это демонстрация состоятельности теоретической модели предложенной Пастуховым. Сейчас нет-нет, да и услышишь разговоры на тему, о принципиальной невозможности достоверного заработка на рынке Форекс. Полученный результат призван повысить в наших рядах уверенность в правильности выбранного пути и желание продолжить начатое.
Есть, правда, один тонкий момент... Представьте, что вы аспирант и получили от руководителя задание рассчитать параметры модели описывающей эволюцию системы из двух гравитационно связанных звёзд. Допустим, вам в лом было изучать Общую Теорию Относительности А.Эйнштейна, и вы приняли "мудрое" решение вывести все формулы из общих соображений самостоятельно - это ведь интересно и познавательно. Без сомнения, это нам удастся и мы триумфально положим на стол уже сыну бывшего руководителя искомую модель...
Может, нам побросать нафиг все свои велосипеды и уделить пристальное внимание изучению того, что уже написано в диссертации. Может быть, это имеет смысл делать сообща? Уверен - это сэкономит кучу времени и ГАРАНТИРОВАНО приведёт к положительному результату - материальному благосостоянию.
Кто как считает?
Я считаю - да, но у меня сейчас совершенно нет свободного времени.
Я считаю - да, но у меня сейчас совершенно нет свободного времени.
Если бы кто-то показал тот самый велосипед... Я бы внимательно изучил чертежи и может не стал бы изобретать его заново. Хотя не факт, мудрецами становятся после кучи изобретенных велосипедов, но избежать этого пути все равно не удается никому (я так думаю).
В целом я поддерживаю, что стоит внимательнее изучить этот материал. Единственное, что не буду бросать свой велосипед. Тем более, что он уже напоминает «харлей-девидсон». Сергей, очень важна дорога, по которой идешь. Если идешь по протоптанной дороге, то вполне возможно, что на ней даже подорожники не растут. Думаю, вполне понятно, на что я намекаю.
Добавлю только, что это такой же велосипед.
Если бы кто-то показал тот самый велосипед... Я бы внимательно изучил чертежи и может не стал бы изобретать его заново. Хотя не факт, мудрецами становятся после кучи изобретенных велосипедов, но избежать этого пути все равно не удается никому (я так думаю).
Безусловно речь идет о том велосипеде, который изобрел Пастухов (ссылки на чертежи приводились).
«После торгов»
http://grasn.narod.ru/img/t.JPG
PS Не работает отображение jpg