Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 39

fxsaber
21431
fxsaber  
Dmitry Fedoseev:
Сначала надо понять, что такое фрактальная размерность. После этого возникает много намеков на очень много вычислений.

Понимаю, что в вашем представлении на той стороне провода школьник. Ну понимаю я, что такое фрактальная размерность. Не просто понимаю головой, но и интуитивно.

Пустые намеки одни на некомпетентность. 

fxsaber
21431
fxsaber  
Vasiliy Sokolov:

Очередной бред несете. Ваши посты напоминают ютубовские ролики, где неучи всех мастей пытаются рассуждать о том, что сами не понимают. Вы случайно не родственник вот этого товарища:

 

По сабжу: Херста высчитать не просто, хотя и существует несколько алгоритмов расчета. Интерпретация результатов еще сложней. Эта такая тема, что не то что статьи, даже книги мало будет. Уже написанные книги по этой тематики также оставляют много вопросов. 

В общем напоминает из серии:

 - Опишите квантовый скачек электрона с последующим испусканием фатона.

 - Да че там описывать-то! Вот электрон, а вот фатон, да и все! 

Ничего снова не сказали. Еще больше таинственности. За то время на жалкие попытки оскорбления и выискивание нужного для этого дела видео потратили.

Мне жалко вашего времени, похоже, больше, чем вам. 

Dmitry Fedoseev
62783
Dmitry Fedoseev  
fxsaber:

Понимаю, что в вашем представлении на той стороне провода школьник. Ну понимаю я, что такое фрактальная размерность. Не просто понимаю головой, но и интуитивно.

Пустые намеки одни на некомпетентность. 

Не школьник, но кое-кто излишне самоуверенный и от этого иногда ошибающийся. В книге есть намеки, что  заданный период баров надо делить на кусочки по 2 бара, по 3 бара, по 4-ре и т.д. и для каждого такого деления делать вычисления, потом сравнивать их (наверно). Не видел здесь в коде индикатора Херста и намека на такие вычисления. Не зря Рашид предложил эту тема, он до сих пор не раскрыта.
fxsaber
21431
fxsaber  

Dmitry Fedoseev:
Не школьник, но кое-кто излишне самоуверенный и от этого иногда ошибающийся.

Со стороны виднее. Значит, видимо, так. Ошибаюсь иногда и признаю это. Все, как в жизни нашей.

В книге есть намеки, что  заданный период баров надо делить на кусочки по 2 бара, по 3 бара, по 4-ре и т.д. и для каждого такого деления делать вычисления, потом сравнивать их (наверно). Не видел здесь в коде индикатора Херста и намека на такие вычисления. Не зря Рашид предложил эту тема, он до сих пор не раскрыта.

К Херсту привязались же не из-за методики расчета. А из-за утверждений его.

Насчет вычислений. Делал их неоднократно - использую, как адаптивную составляющую. Ну не называлось бы это Херстом, все равно бы делал, т.к. надо. Мне надо.

Да, там нет одного числа. Там их много. Например, если торговать мелкие цели, то может оказаться, что лучше всего делать mean-reverse. В то же самое время на том же символе если торговать большие цели - то пробой. Где-то посередине между этими целями находится вариант, соответствующий переломному значению Херста в неравенстве. В общем, болтология от меня - не люблю этого.

Раз статья востребована - пусть пишут. Только не понимаю, что она хоть кому-нибудь даст. Кроме возможного понимания для себя, что же такое Херст и как он считается.

Прибыльней от этого понимания ТС не станет - 100%. Как и убыточней. И время никакое не ссэкономишь этим пониманием. Все равно исследовать надо будет, как и раньше делал. 

Vasiliy Sokolov
36614
Vasiliy Sokolov  
fxsaber:

Понимаю, что в вашем представлении на той стороне провода школьник. Ну понимаю я, что такое фрактальная размерность. Не просто понимаю головой, но и интуитивно.

Пустые намеки одни на некомпетентность. 

Нужно не понимать интуитивно, а предложить методику расчета и обосновать, почему то что предлагается действительно является КХ. Для справки, в R есть несколько пакетов для расчета КХ. По мимо прочего, они позволяют генерировать процессы с заданных коэффициентом херста. И все эти пакеты не собраны на коленке я замечу. Т.е. и речи нет, что на раз два это все считается.

Dmitry Fedoseev:
Не школьник, но кое-кто излишне самоуверенный и от этого иногда ошибающийся. В книге есть намеки, что  заданный период баров надо делить на кусочки по 2 бара, по 3 бара, по 4-ре и т.д. и для каждого такого деления делать вычисления, потом сравнивать их (наверно). Не видел здесь в коде индикатора Херста и намека на такие вычисления. Не зря Рашид предложил эту тема, он до сих пор не раскрыта.

Если Вы про классический RS размах - то в топку его. Уже давно было сказано, что ничего кроме шумов этот расчет не показывает. 

Dmitry Fedoseev
62783
Dmitry Fedoseev  
fxsaber:
Повторю вопрос

Как-нибудь понятней задайте его, может кто и ответит.
fxsaber
21431
fxsaber  
Dmitry Fedoseev:
Как-нибудь понятней задайте его, может кто и ответит.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Позволяет ли mql5 написать индикатор, рисующий графики в разных окнах или получать доступ к буферам индикаторов в других окнах?

alxm, 2012.09.04 11:41

Если есть желающие обсудить эту тему, предлагаю придумать название технологии, чтобы было коротко и понятно. Возможно, уже кто-то придумал, но я не нашел. Пока использую рабочее название «Мультииндикатор», хотя это название скорее подходит для индикатора, сочетающего в себе несколько индикаторов. По факту же это один индикатор, использующий для отображения буферов дополнительные (подчиненные) индикаторы в дополнительных окнах, т. к. линии индикатора могут иметь разный масштаб и зачастую хочется видеть их именно в оригинальном масштабе. Собираюсь использовать для мультивалютного анализа, хотя технология подойдет и в случае некоторых индикаторов с тяжелыми вычислениями. Можно было бы использовать отдельные индикаторы для каждой линии, но мой индикатор имеет следующие преимущества:

1) На график помещается только основной индикатор. Остальные подокна создаются автоматически.

2) Более эффективные вычисления. Например, при решении СЛАУ конечным результатом является вектор, значения которого нужно разнести по разным буферам. Дублировать такие вычисления в десятке индикаторов слишком накладно. Мой индикатор произведет их только один раз, а требования к объему памяти возрастают всего лишь в два раза.

3) Удобно отлаживать и дорабатывать связанные одной ТС индикаторы, достаточно перекомпилирвать всего один файл, чтобы увидеть результат сразу во всех подокнах.


Правильно было бы назвать индикатор мультиподоконным, но звучит еще более дико, чем слово "подокно".

У меня нет сомнений, что напишу такой индикатор. Вопрос лишь в том, потрачу ли я уйму времени, изучая вопрос с нуля. Либо же где-то прочту дельные мысли по этому поводу.
Dmitry Fedoseev
62783
Dmitry Fedoseev  
fxsaber:
У меня нет сомнений, что напишу такой индикатор. Вопрос лишь в том, потрачу ли я уйму времени, изучая вопрос с нуля. Либо же где-то прочту дельные мысли по этому поводу.

Обращаться можно, есть функции:

Рисовать на других графиках можно только графическими объектами.
fxsaber
21431
fxsaber  
Dmitry Fedoseev:

Обращаться можно, есть функции:

Рисовать на других графиках можно только графическими объектами.

Спасибо, это все понятно. Подводные камни интересны. В той ветке об одном из таких очень хорошо рассказал alxm. Хотелось бы увидеть какую-нибудь работу по теме. Чтобы подсмотреть решения.

Сам рожу же в начале уродца. Потом доводить и чертыхаться. Ну, как обычно!