Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 97

Rashid Umarov
Админ
17473
Rashid Umarov  
Не могу сказать.
Rashid Umarov
Админ
17473
Rashid Umarov  

Кстати, выложил описание для статьи

28
Строим ZigZag-и по осцилляторам (описание здесь - https://www.mql5.com/ru/forum/228647)
Cпособ построения зигзага на разных осцилляторах. Лучше сделать GUI
 
Пишем статью "Как составить Техническое задание при заказе индикатора"
Пишем статью "Как составить Техническое задание при заказе индикатора"
  • 2018.02.27
  • www.mql5.com
Как алготрейдинг облегчает жизнь трейдера...
Rashid Umarov
Админ
17473
Rashid Umarov  

Текущий список тем

#

Тема
Автор
1
Управление оптимизацией
Графический интерфейс для запуска второго терминала . MQL5

2
100 лучших проходов оптимизации
Графический интерфейс на MQL5, парсим отчет оптимизации и прогоняем каждый проход отдельно, записываем в базу данных (например, XML-файл). Используем наработки статьи #1

3
Анализ торговли по HTML-отчетам
Парсим отчет и делаем свои отчеты. Можно с отправкой на сайт.

4
Непрерывная скользящая оптимизация
форвардные тесты со смещением 1неделя/1 месяц.  Используем наработки статьи #1

5
Оценка торговых систем через оптимизацию
обрабатываем лучшие параметры скользящей оптимизации и смотрим как они "плывут". Используем наработки статьи #4

6
Разворачиваем торговые сигналы
строим класс от CTrade с реверсивным исполнением. Гоняем сначала оптимизацию с прямым исполнением, потом разоврачиваем в обратную сторону
 Vasiliy Pushkaryov
10
Парный трейдинг /  тема снята пока
Использование ALGLIB для выбора символов (вот популярное объяснение на хабре http://smart-lab.ru/blog/350528.php, в инете также есть видео с вебинаров на эту тему.)
 
11
Использование цифровой обработки сигналов (DSP)  в трейдинге
 Методы  DSP
 Alexey Volchanskiy
13
Обработка результатов оптимизации в картах Кохонена
обрабатываем детальные отчеты по статье #2
 
21
Анализ силы и слабости валют по валютным парам
берем наборы валютных пар EURUSD/EURGBP/EURCHF/EURJPY и смотрим корреляции, например, Спирмена
 Alexander Lasygin
22
Анализ торговых входов по развитию прибыли
строим средний график прибыли по времени (старая идея - 11 лет назад)
 
26
10 флетовых стратегий
обзор 10-ти стратегий, отчеты тестера
 
27
Комбинируем трендовую и флетовую стратегии
перебираем результаты из статей №№25 и 26
 
28
Строим ZigZag-и по осцилляторам (описание здесь - https://www.mql5.com/ru/forum/228647)
Cпособ построения зигзага на разных осцилляторах. Лучше сделать GUI
 
30
Восстановление торговой истории сигналов
снимаем все метки входа/выхода с графиков визуализации и прогоняем через плеер торговли
 
32
Индикатор тестирования входов
Индикатор, который записывает значения важных индикаторов во время тестирования. Создаем шаблон тестирования с этим индикатором и шпионим за стратегией входов
 
33
Вычисление коэффициента Херста
Для валютных пар или вообще всего что есть в терминале
 Dmitriy Skub
36
Торговая система SilverTrend
Анализ торговых прогнозов на Forex Magazin в прошлые годы
 
38
Раздельная оптимизация стратегии на тренде и флете
Смотрим, как отличаются параметры на аптренде/даунтренде/флете
 
42
Цветная оптимизация
Раскрашиваем 2D плоскость в RGB (R-прибыль, G - просадка, B - профит фактор)
 
43
Оптимизация методом отжига  готова
Используем управляемую оптимизацию, может быть sinput-ы
 Aleksey Zinovik
47
Классификация торговой стратегии на основе истории сделок

 Andrey Barinov
 51 Святой Грааль
По книге Линды Рашки.
 Alexander Puzanov
 52 Сокращение диапазона
По книге Линды Рашки.
 Alexander Puzanov
 55  Распарсивание и автоматическая модификация исходных кодов MQL5 с помощью RegularExpressions 
 Получение списка  функций, глобальный переменных, дефайнов, классов и т.д.
 
 58Пример вычисления торговой статистики с помощью OpenCL NEW
Описание  в  и далее
 
 59Cравнение Математических вычислений в тестере с Выполением расчетов в OpenCL NEW
Описание в  и посты перед ним
 
 60 Моделирование временных рядов с помощью кастомных символов по заданным законам распределения NEW

  Aleksey Zinovik
 61Синхронизация/создание двух(трех/четырех) графиков одного инстурмента на разных таймфреймах NEW

 Dmitriy Gizlyk
 62Написать современную версию кода из статьи "Визуализируй стратегию в тестере MetaTrader 5" готова
 
 Anatoli Kazharski (tol64)
 63Автоматический поиск и и последующее тестирование тиковых паттернов  на истории NEW

 
 64Реализация TP в виде лимитных ордеров без изменения оригинального кода советника NEW
 
 65 Виртуальная оптимизация NEW
 
 
 66Методы ускорения одиночного бэктеста NEW
   
 
 67 Выявление значимых параметров торговой системы на основе результатов оптимизации по методу отбора признаков в машинном обучении NEW
 
 68Используем WebRequest() для автоматической публикации на сайте   NEW
Нужен пример того, как из советника публиковать на сайте скриншоты, отчеты о торговле на своем сайте. Взять распространенный движок типа Joomla или что-то подобное
 
 69 "Как перенести расчетную часть любого индикатора в код эксперта"  NEW
 
 Dmitriy Gizlyk
 70  
Aleksey Vyazmikin
17792
Aleksey Vyazmikin  

Есть ли уже статья по такому методу оптимизации.

У нас есть 5(больше одного) индикаторов и мы действуем так:

1. Оптимизируем каждый индикатор при полном переборе (если параметров сверх много, то генетикой)

2. Сохраняем значение результатов перебора для каждого индикатора отдельно

3. Отбираем, допустим 10, лучших значений от каждого индикатора (критерии "лучшего" могут быть разными, но формализованными)

4. Комбинируем между 5ю индикаторами 10 лучших вариантов от каждого индикатора при помощи оптимизатора (возможно применение генетики если очень много индикаторов).

Думаю, что этот подход будет надёжней генетики в лоб, и не уступит ей в скорости.

В оригинале никакой генетики, только полный перебор, но продуктивный.

А ещё бы увидеть графически зависимость каждого индикатора от другого и их в целом вклад в конечный набор индикаторов.

Реализация подобного, было бы интересно почитать.

Rashid Umarov
Админ
17473
Rashid Umarov  
Раскладываем входы по индикаторам
Раскладываем входы по индикаторам
  • 2017.11.08
  • Dmitriy Gizlyk
  • www.mql5.com
Скажите, когда вы смотрите на серию прибыльных сделок успешного трейдера, не возникает ли у вас желания повторить его стратегию? Или, может быть, просматривая свою торговую историю, вы задумывались о том, как можно избавиться от убыточных сделок? Думаю, что многие из вас ответят положительно хотя бы на один вопрос. В этой статье я хочу...
Aleksey Vyazmikin
17792
Aleksey Vyazmikin  
Rashid Umarov:
Посмотрите https://www.mql5.com/ru/articles/3968

Спасибо, там есть наработки по вопросу графического сопровождения результатов работы. Но, в целом подход для поиска решения там иной - не проводится оптимизация параметров и их автоматический отбор.

Кстати, эта статья была бы интересней (для меня), если бы реализовалась, как чек лист для трейдера, торгующего руками по своей ТС, т.е. человеку свойственно нарушать правила, даже свои, и анализ совершенных сделок с учетом того, что показывали индикаторы может помочь улучшить торговую систему или понять, что нужно работать над дисциплиной.

Rashid Umarov
Админ
17473
Rashid Umarov  
Aleksey Vyazmikin:

Спасибо, там есть наработки по вопросу графического сопровождения результатов работы. Но, в целом подход для поиска решения там иной - не проводится оптимизация параметров и их автоматический отбор.

Теперь я кажется понял, о чем вы. Вот статья - Наивный байесовский классификатор для сигналов набора индикаторов
Aleksey Vyazmikin
17792
Aleksey Vyazmikin  
Rashid Umarov:
Теперь я кажется понял, о чем вы. Вот статья - Наивный байесовский классификатор для сигналов набора индикаторов

Ознакомился со статьей - данный подход используется конечно мной, но он как раз только для формирования гипотез - отбора базовых параметров, или даже просто понимания, подходит ли конкретной индикатор для выбранной стратегии или нет. Впрочем, у меня используется некий иной подход - есть алгоритм для генерации сигнала, а фильтры проверяют, хорошая это идея или нет для входа.

Если возвращаться к предложенному мной методу оптимизации, то он подразумевает реальную оптимизацию штатными средствами, но с разбивкой на этапы

1 этап

Сбор данных по каждому фильтру отдельно, при этом сигнал на вход или выход генерируется независимо и проверяется фильтром. Под сбором данных подразумевается составление расширенного  отчета по каждому проходу (каждому варианту настроек фильтра) с сохранением настроек фильтра.

2 этап

Происходит анализ полученных отчетов и автоматическая их обработка с целью получения набора оптимальных параметров фильтра. Отбор происходит по заданному критерию, при этом берется 10 (любое число) лучших

3 этап

На основании отобранных параметров фильтров происходит уже обычная оптимизация, где перебор настроек каждого фильтра идет не линейно, а из списка отобранных параметров. При этом составляется сводный файл, как на первом этапе, но дополнительно указывается, какой из фильтров был включен (их группы - не обязательно все фильтры должны в итоге работать) и настройки (или номер конфигурации из списка для краткости) фильтра.

4 этап

Происходит окончательный анализ по заданному критерию.

Про взаимовлияние фильтров - лично мне важно каким образом был получен результат, я всегда смотрю на доход и расход, т.е. анализирую какой фильтр, если он эффективен, сколько срезает потенциальной прибыли, а уже потом смотрю на остальные показатели. Просто если фильтр срезал 50% выручки и 55% убытка, то надо подумать о дополнительном условии для применения этого фильтра. А может быть ситуация, когда совсем разные по логике фильтры фильтруют одни и те же убыточные входы, но разные прибыльные, или наоборот - вот это интересно увидеть графически...

Данную идею давно пытался реализовать на MT4, но столкнулся со сложностью в виде чтения больших файлов типа csv - заказывал класс во фрилансе, там подтвердили что это нормальные тормоза, поэтому может, для MT5 дела могут обстоять лучше....

Rashid Umarov
Админ
17473
Rashid Umarov  
Aleksey Vyazmikin:

Ознакомился со статьей - данный подход используется конечно мной, но он как раз только для формирования гипотез - отбора базовых параметров, или даже просто понимания, подходит ли конкретной индикатор для выбранной стратегии или нет. Впрочем, у меня используется некий иной подход - есть алгоритм для генерации сигнала, а фильтры проверяют, хорошая это идея или нет для входа.

Если возвращаться к предложенному мной методу оптимизации, то он подразумевает реальную оптимизацию штатными средствами, но с разбивкой на этапы

1 этап

Сбор данных по каждому фильтру отдельно, при этом сигнал на вход или выход генерируется независимо и проверяется фильтром. Под сбором данных подразумевается составление расширенного  отчета по каждому проходу (каждому варианту настроек фильтра) с сохранением настроек фильтра.

2 этап

Происходит анализ полученных отчетов и автоматическая их обработка с целью получения набора оптимальных параметров фильтра. Отбор происходит по заданному критерию, при этом берется 10 (любое число) лучших

3 этап

На основании отобранных параметров фильтров происходит уже обычная оптимизация, где перебор настроек каждого фильтра идет не линейно, а из списка отобранных параметров. При этом составляется сводный файл, как на первом этапе, но дополнительно указывается, какой из фильтров был включен (их группы - не обязательно все фильтры должны в итоге работать) и настройки (или номер конфигурации из списка для краткости) фильтра.

4 этап

Происходит окончательный анализ по заданному критерию.

Про взаимовлияние фильтров - лично мне важно каким образом был получен результат, я всегда смотрю на доход и расход, т.е. анализирую какой фильтр, если он эффективен, сколько срезает потенциальной прибыли, а уже потом смотрю на остальные показатели. Просто если фильтр срезал 50% выручки и 55% убытка, то надо подумать о дополнительном условии для применения этого фильтра. А может быть ситуация, когда совсем разные по логике фильтры фильтруют одни и те же убыточные входы, но разные прибыльные, или наоборот - вот это интересно увидеть графически...

Данную идею давно пытался реализовать на MT4, но столкнулся со сложностью в виде чтения больших файлов типа csv - заказывал класс во фрилансе, там подтвердили что это нормальные тормоза, поэтому может, для MT5 дела могут обстоять лучше....

Я не понял - вы хотите написать статью по изложенному алгоритму?

Aleksey Vyazmikin
17792
Aleksey Vyazmikin  
Rashid Umarov:

Я не понял - вы хотите написать статью по изложенному алгоритму?

Я поинтересовался, нет ли уже статьи на эту тему - мне интересна реализация, так как моих знаний не хватает для реализации подобного на MQL5, особенно интересен вопрос получения и передачи файлов к и от агентов... Кстати, ещё проблема в том, что при таком подходе в MQL5 надо дублировать входные переменные, так как их изменение будет происходить изнутри программы, что не нужно было делать в MT4.

Интересна ли бы была такая статья, как Вы считаете?