Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 97
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати, выложил описание для статьи
Cпособ построения зигзага на разных осцилляторах. Лучше сделать GUI
Текущий список тем
Тема
Графический интерфейс для запуска второго терминала . MQL5
Графический интерфейс на MQL5, парсим отчет оптимизации и прогоняем каждый проход отдельно, записываем в базу данных (например, XML-файл). Используем наработки статьи #1
Парсим отчет и делаем свои отчеты. Можно с отправкой на сайт.
форвардные тесты со смещением 1неделя/1 месяц. Используем наработки статьи #1
обрабатываем лучшие параметры скользящей оптимизации и смотрим как они "плывут". Используем наработки статьи #4
строим класс от CTrade с реверсивным исполнением. Гоняем сначала оптимизацию с прямым исполнением, потом разоврачиваем в обратную сторону
Использование ALGLIB для выбора символов (вот популярное объяснение на хабре http://smart-lab.ru/blog/350528.php, в инете также есть видео с вебинаров на эту тему.)
Методы DSP
обрабатываем детальные отчеты по статье #2
берем наборы валютных пар EURUSD/EURGBP/EURCHF/EURJPY и смотрим корреляции, например, Спирмена
строим средний график прибыли по времени (старая идея - 11 лет назад)
обзор 10-ти стратегий, отчеты тестера
перебираем результаты из статей №№25 и 26
Cпособ построения зигзага на разных осцилляторах. Лучше сделать GUI
снимаем все метки входа/выхода с графиков визуализации и прогоняем через плеер торговли
Индикатор, который записывает значения важных индикаторов во время тестирования. Создаем шаблон тестирования с этим индикатором и шпионим за стратегией входов
Для валютных пар или вообще всего что есть в терминале
Анализ торговых прогнозов на Forex Magazin в прошлые годы
Смотрим, как отличаются параметры на аптренде/даунтренде/флете
Раскрашиваем 2D плоскость в RGB (R-прибыль, G - просадка, B - профит фактор)
Используем управляемую оптимизацию, может быть sinput-ы
По книге Линды Рашки.
По книге Линды Рашки.
Получение списка функций, глобальный переменных, дефайнов, классов и т.д.
Описание в #863 и далее
Описание в #872 и посты перед ним
#896
#897
#898
#899
#900
#902
#903 #904 #12
#881
Нужен пример того, как из советника публиковать на сайте скриншоты, отчеты о торговле на своем сайте. Взять распространенный движок типа Joomla или что-то подобное
#957
Есть ли уже статья по такому методу оптимизации.
У нас есть 5(больше одного) индикаторов и мы действуем так:
1. Оптимизируем каждый индикатор при полном переборе (если параметров сверх много, то генетикой)
2. Сохраняем значение результатов перебора для каждого индикатора отдельно
3. Отбираем, допустим 10, лучших значений от каждого индикатора (критерии "лучшего" могут быть разными, но формализованными)
4. Комбинируем между 5ю индикаторами 10 лучших вариантов от каждого индикатора при помощи оптимизатора (возможно применение генетики если очень много индикаторов).
Думаю, что этот подход будет надёжней генетики в лоб, и не уступит ей в скорости.
В оригинале никакой генетики, только полный перебор, но продуктивный.
А ещё бы увидеть графически зависимость каждого индикатора от другого и их в целом вклад в конечный набор индикаторов.
Реализация подобного, было бы интересно почитать.
Посмотрите https://www.mql5.com/ru/articles/3968
Спасибо, там есть наработки по вопросу графического сопровождения результатов работы. Но, в целом подход для поиска решения там иной - не проводится оптимизация параметров и их автоматический отбор.
Кстати, эта статья была бы интересней (для меня), если бы реализовалась, как чек лист для трейдера, торгующего руками по своей ТС, т.е. человеку свойственно нарушать правила, даже свои, и анализ совершенных сделок с учетом того, что показывали индикаторы может помочь улучшить торговую систему или понять, что нужно работать над дисциплиной.
Спасибо, там есть наработки по вопросу графического сопровождения результатов работы. Но, в целом подход для поиска решения там иной - не проводится оптимизация параметров и их автоматический отбор.
Теперь я кажется понял, о чем вы. Вот статья - Наивный байесовский классификатор для сигналов набора индикаторов
Ознакомился со статьей - данный подход используется конечно мной, но он как раз только для формирования гипотез - отбора базовых параметров, или даже просто понимания, подходит ли конкретной индикатор для выбранной стратегии или нет. Впрочем, у меня используется некий иной подход - есть алгоритм для генерации сигнала, а фильтры проверяют, хорошая это идея или нет для входа.
Если возвращаться к предложенному мной методу оптимизации, то он подразумевает реальную оптимизацию штатными средствами, но с разбивкой на этапы
1 этап
Сбор данных по каждому фильтру отдельно, при этом сигнал на вход или выход генерируется независимо и проверяется фильтром. Под сбором данных подразумевается составление расширенного отчета по каждому проходу (каждому варианту настроек фильтра) с сохранением настроек фильтра.
2 этап
Происходит анализ полученных отчетов и автоматическая их обработка с целью получения набора оптимальных параметров фильтра. Отбор происходит по заданному критерию, при этом берется 10 (любое число) лучших
3 этап
На основании отобранных параметров фильтров происходит уже обычная оптимизация, где перебор настроек каждого фильтра идет не линейно, а из списка отобранных параметров. При этом составляется сводный файл, как на первом этапе, но дополнительно указывается, какой из фильтров был включен (их группы - не обязательно все фильтры должны в итоге работать) и настройки (или номер конфигурации из списка для краткости) фильтра.
4 этап
Происходит окончательный анализ по заданному критерию.
Про взаимовлияние фильтров - лично мне важно каким образом был получен результат, я всегда смотрю на доход и расход, т.е. анализирую какой фильтр, если он эффективен, сколько срезает потенциальной прибыли, а уже потом смотрю на остальные показатели. Просто если фильтр срезал 50% выручки и 55% убытка, то надо подумать о дополнительном условии для применения этого фильтра. А может быть ситуация, когда совсем разные по логике фильтры фильтруют одни и те же убыточные входы, но разные прибыльные, или наоборот - вот это интересно увидеть графически...
Данную идею давно пытался реализовать на MT4, но столкнулся со сложностью в виде чтения больших файлов типа csv - заказывал класс во фрилансе, там подтвердили что это нормальные тормоза, поэтому может, для MT5 дела могут обстоять лучше....
Ознакомился со статьей - данный подход используется конечно мной, но он как раз только для формирования гипотез - отбора базовых параметров, или даже просто понимания, подходит ли конкретной индикатор для выбранной стратегии или нет. Впрочем, у меня используется некий иной подход - есть алгоритм для генерации сигнала, а фильтры проверяют, хорошая это идея или нет для входа.
Если возвращаться к предложенному мной методу оптимизации, то он подразумевает реальную оптимизацию штатными средствами, но с разбивкой на этапы
1 этап
Сбор данных по каждому фильтру отдельно, при этом сигнал на вход или выход генерируется независимо и проверяется фильтром. Под сбором данных подразумевается составление расширенного отчета по каждому проходу (каждому варианту настроек фильтра) с сохранением настроек фильтра.
2 этап
Происходит анализ полученных отчетов и автоматическая их обработка с целью получения набора оптимальных параметров фильтра. Отбор происходит по заданному критерию, при этом берется 10 (любое число) лучших
3 этап
На основании отобранных параметров фильтров происходит уже обычная оптимизация, где перебор настроек каждого фильтра идет не линейно, а из списка отобранных параметров. При этом составляется сводный файл, как на первом этапе, но дополнительно указывается, какой из фильтров был включен (их группы - не обязательно все фильтры должны в итоге работать) и настройки (или номер конфигурации из списка для краткости) фильтра.
4 этап
Происходит окончательный анализ по заданному критерию.
Про взаимовлияние фильтров - лично мне важно каким образом был получен результат, я всегда смотрю на доход и расход, т.е. анализирую какой фильтр, если он эффективен, сколько срезает потенциальной прибыли, а уже потом смотрю на остальные показатели. Просто если фильтр срезал 50% выручки и 55% убытка, то надо подумать о дополнительном условии для применения этого фильтра. А может быть ситуация, когда совсем разные по логике фильтры фильтруют одни и те же убыточные входы, но разные прибыльные, или наоборот - вот это интересно увидеть графически...
Данную идею давно пытался реализовать на MT4, но столкнулся со сложностью в виде чтения больших файлов типа csv - заказывал класс во фрилансе, там подтвердили что это нормальные тормоза, поэтому может, для MT5 дела могут обстоять лучше....
Я не понял - вы хотите написать статью по изложенному алгоритму?
Я не понял - вы хотите написать статью по изложенному алгоритму?
Я поинтересовался, нет ли уже статьи на эту тему - мне интересна реализация, так как моих знаний не хватает для реализации подобного на MQL5, особенно интересен вопрос получения и передачи файлов к и от агентов... Кстати, ещё проблема в том, что при таком подходе в MQL5 надо дублировать входные переменные, так как их изменение будет происходить изнутри программы, что не нужно было делать в MT4.
Интересна ли бы была такая статья, как Вы считаете?