Что сложнее написать: прибыльный советник или продать его на Маркете? - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И вообще, существует ли хоть один автор Маркета, который заработал на торговле своим советником больше, чем на его продаже?
считаю что существует - просто надо искать.... )
пусть тут колется - тьфу - сообщит...... )
удивительно что Рена еще не открыл для себя удивительный мир маркета.... )
Иван, ещё не утомились спорить с гурой-"бесполезностью"?
Чем дальше читаю ветку, тем больше вспоминается басня про лебедя, рака и щуку.
Один тянет в сторону нестационарности.
Второй — в сторону адаптации.
Третий — в сторону свечей, чуйки и опыта.
Четвёртый вообще про Маркет и продажи.
А воз всё ещё стоит на вопросе: что считать прибыльным советником и можно ли это доказать.
Вы, конечно же, понимаете, что ответ ( доказательство ) - это и есть ГРААЛЬ...
Тогда выходит, что грааль ищут не трейдеры.
Трейдеры ищут прибыль.
А грааль ищут математики — когда пытаются получить доказательство того, что прибыль не закончится.
Мне кажется, тут уже обозначились две разные позиции.
Первая:
если что-то работает, то достаточно факта работы.
Вторая:
если что-то работает, то хочется понимать, почему именно оно работает и где границы применимости.
Поэтому спор идёт уже не о наличии прибыли, а о критериях доказательства.
Собственно, отсюда и возникает главный вопрос ветки:
должен ли прибыльный советник быть объяснимым, или достаточно того, что он зарабатывает?
Ни кто никуда не тянет,рынок многогранен,хотите ли вы получить доп инфу вот в чём вопрос.По поводу свечей не всё так однозначно,если вы смотрите в один источник информации.Сказать прямо,мт5 сильно отличается от мт4 некоторые свечи,в буквальном смысле свечи определённые,совершенно другие.Я анализирую график на обоих терминалах,один быстрее другой медленней днём,вечером картина другая.
Если речь идёт о том, что разные источники котировок формируют немного разные свечи, то это вполне наблюдаемый эффект.
Тогда возникает вопрос:
если одна и та же идея работает только на одном варианте формирования свечей, а на другом уже нет — это свойство рынка или свойство конкретного потока данных?
Потому что для советника это принципиальный момент.
Если преимущество исчезает при смене поставщика котировок или способа построения истории, то получается, что эксплуатируется не столько закономерность рынка, сколько особенность данных.
Если речь идёт о том, что разные источники котировок формируют немного разные свечи, то это вполне наблюдаемый эффект.
Тогда возникает вопрос:
если одна и та же идея работает только на одном варианте формирования свечей, а на другом уже нет — это свойство рынка или свойство конкретного потока данных?
Потому что для советника это принципиальный момент.
Если преимущество исчезает при смене поставщика котировок или способа построения истории, то получается, что эксплуатируется не столько закономерность рынка, сколько особенность данных.
Не понимаю, пожалуйста, пишите на русском.
Это не немного разные свойства свечи,а очень сильно разные,это свойство конкретного потока данных(но суть рынка в целом не меняется).Мне например интересны свичи закрытия дня.Они показывают,что будет в дальнейшем.
Фраза «свечи закрытия дня показывают, что будет дальше» звучит очень интересно. А есть хоть какая-нибудь статистика по этому эффекту? А то на форуме многие что-то видят на графике, но когда дело доходит до цифр — свечи внезапно начинают хранить тайну будущего.