Что сложнее написать: прибыльный советник или продать его на Маркете? - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ответ дан - продавать легче, чем написать прибыльный советник. Никакой словесной полемики или мнений большинства.
Грааль видели? Нет. Продажи видели - да. Всё. Математика.
Но сменился вектор полемики. Теперь вопросы другие. И их можно постоянно менять и дополнять, как бы говоря "А вопрос ещё не закрыт!".
Изначальный вопрос закрыт, всё.
На мой взгляд, главный вывод дискуссии оказался неожиданным.
О продаже советников можно спорить бесконечно.
А вот существование устойчивого торгового преимущества так никто и не смог ни опровергнуть, ни объяснить механизм его возникновения.
Перечитайте пост № 345...
Именно там и заключается разница, которую Вы ищете...
Там перечислены способы увидеть результат.
Меня же интересует причина его появления.
Именно в этом, на мой взгляд, и заключается разница
Ответ дан - продавать легче, чем написать прибыльный советник. Никакой словесной полемики или мнений большинства.
Грааль видели? Нет. Продажи видели - да. Всё. Математика.
Но сменился вектор полемики. Теперь вопросы другие. И их можно постоянно менять и дополнять, как бы говоря "А вопрос ещё не закрыт!".
Изначальный вопрос закрыт, всё.
Вы ответили на вопрос, исходя из наблюдаемости явлений:
«Продажи видели — да. Грааль не видели — нет.»
Но это не математика, а аргумент от наблюдения.
Изначальный вопрос был сравнительным: что объективно сложнее — создать устойчивое торговое преимущество или организовать продажи.
Поэтому обсуждение закономерно ушло к тому, что такое вообще торговое преимущество и как убедиться, что оно существует.
Без ответа на этот вопрос сравнение остаётся предположением, а не доказательством.
Да, Вы правы! Автору нужно открыть новую тему для обсуждения...
Там перечислены способы увидеть результат.
Меня же интересует причина его появления.
Именно в этом, на мой взгляд, и заключается разница
Ну да...
Проводится анализ положительных результатов...
На основании этого анализа определяются закономерности, на которых получаются эти положительные результаты...
Т.е. определяется причина - следствие...
Обычная схема проверки новинок...
Фандинг, арбираж. Устойчиво? другое дело что 1 даёт маленькие доходности, а 2 это уже уровень hft со всеми вытекающими в инфраструктуре и вложениях.
То есть устойчивое преимущество всё-таки может существовать, если оно опирается на вполне конкретный механизм.
Тогда следующий вопрос становится ещё интереснее: существуют ли механизмы такого же уровня для обычного направленного трейдинга, или там источник преимущества принципиально иной?
Ну да...
Проводится анализ положительных результатов...
На основании этого анализа определяются закономерности, на которых получаются эти положительные результаты...
Т.е. определяется причина - следствие...
Обычная схема проверки новинок...
Только анализ отвечает на вопрос «что совпало», а механизм — на вопрос «почему это работает».
Именно переход от корреляции к причинно-следственной связи, на мой взгляд, и является самой сложной частью исследования.
Только анализ отвечает на вопрос «что совпало», а механизм — на вопрос «почему это работает».
Именно переход от корреляции к причинно-следственной связи, на мой взгляд, и является самой сложной частью исследования.
Это и есть работа Трейдера...- выявление закономерностей, т.е. причинно-следственных связей...
А торговать будет советник...
Это и есть работа Трейдера...- выявление закономерностей, т.е. причинно-следственных связей...
А торговать будет советник...
Работа трейдера — найти и проверить причинно-следственную связь.
Работа советника — дисциплинированно реализовать найденную закономерность.
Получается, самое сложное — не программирование и не торговля сами по себе, а именно обнаружение и проверка того механизма, который действительно даёт преимущество.