Что сложнее написать: прибыльный советник или продать его на Маркете? - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно ли построить систему, которая не ищет вечную закономерность, а умеет распознавать изменение режима рынка и перестраивать своё поведение?
Я такими вопросами задавался, но у меня осталась каша в голове.
Поэтому могу только предположить:
1) Есть формализованные закономерности
2) Есть субъективно-оценочные (аналитические) закономерности
Первые кодируются за 2 секунды, вторые закодировать невозможно, поскольку отсутствует полный критерий и исчерпывающий алгоритм.
Вот работает на рынке и успешно - второй вариант. Им пользуются профи-трейдеры.
Такие закономерности настолько расплывчаты, что когда рынок условно "изменится" (режимами или чем-то там ещё), то эти "размытые" понятия продолжат работать, просто потому что их невозможно точно оценить, и больше работает чуйка, опыт и набитость глаза трейдера. Это когда похожие ситуации сегодня торгуются им в бай, а завтра в сел.
Предположу, что Никитин пользуется вторым вариантом, думая, что пользуется первым. То есть, согласно его правилам, "все три индикатора показывают одно направление" - это формализация (пункт 1), но дальше он не знает, как управлять позицией и тупо сидит в просадке. Это уже второй пункт.
Таким образом, если первый пункт нарушается хоть немного, то тогда ты пользуешься вторым пунктом.
А раз Нитикин зарабатывает стабильно (по его словам), значит это подтверждается.
Тут сначала нужно определяться с понятием "режима", затем обосновывать его введение и оперирование им, затем обосновать количество режимов.
Я такими вопросами задавался, но у меня осталась каша в голове.
Поэтому могу только предположить:
1) Есть формализованные закономерности
2) Есть субъективно-оценочные (аналитические) закономерности
Первые кодируются за 2 секунды, вторые закодировать невозможно, поскольку отсутствует полный критерий и исчерпывающий алгоритм.
Вот работает на рынке и успешно - второй вариант. Им пользуются профи-трейдеры.
Такие закономерности настолько расплывчаты, что когда рынок условно "изменится" (режимами или чем-то там ещё), то эти "размытые" понятия продолжат работать, просто потому что их невозможно точно оценить, и больше работает чуйка, опыт и набитость глаза трейдера. Это когда похожие ситуации сегодня торгуются им в бай, а завтра в сел.
Предположу, что Никитин пользуется вторым вариантом, думая, что пользуется первым. То есть, согласно его правилам, "все три индикатора показывают одно направление" - это формализация (пункт 1), но дальше он не знает, как управлять позицией и тупо сидит в просадке. Это уже второй пункт.
Таким образом, если первый пункт нарушается хоть немного, то тогда ты пользуешься вторым пунктом.
А раз Нитикин зарабатывает стабильно (по его словам), значит это подтверждается.
Вы фактически разделили все преимущества на две группы:
Если второй вариант действительно позволяет человеку годами принимать решения с положительным математическим ожиданием, то разве это не означает, что закономерность всё-таки существует?
Просто мы пока не умеем её формализовать.
История науки знает немало примеров, когда люди успешно решали задачи интуитивно задолго до появления строгой теории.
Поэтому я бы не противопоставлял "формализуемое" и "неформализуемое".
Для меня второй вариант — это скорее ещё не формализованное знание, чем принципиально неформализуемое.
Именно поэтому мне не очень нравится фраза "закодировать невозможно". Пока, возможно, невозможно. Но это совсем не одно и то же.
Вы фактически разделили все преимущества на две группы:
Если второй вариант действительно позволяет человеку годами принимать решения с положительным математическим ожиданием, то разве это не означает, что закономерность всё-таки существует?
Просто мы пока не умеем её формализовать.
История науки знает немало примеров, когда люди успешно решали задачи интуитивно задолго до появления строгой теории.
Поэтому я бы не противопоставлял "формализуемое" и "неформализуемое".
Для меня второй вариант — это скорее ещё не формализованное знание, чем принципиально неформализуемое.
Именно поэтому мне не очень нравится фраза "закодировать невозможно". Пока, возможно, невозможно. Но это совсем не одно и то же.
Даже чуйка - это алгоритм. Чистый хаос порождает только хаос и локальные каике-то паттерны.
Поэтому опыт, интуиция, набитый глаз - это всё неформализованные алгоритмы.
Они такие, потому что хрен пойми как их алгоритмизировать, это сложно. Но потом, если разобраться - окажется, что какая-нибудь игра с вероятностями, или какая-то адаптивная архитектура. Хз.
Один профи-трейдер сказал: "За 10 лет я лишь немного подправил свою ТС, основные шаблоны поведения цены остались теми же".
Но в настоящее время действительно нужна "изобретательность", к которой взывает Никитин
Если выйти на метауровень и максимаьно абстрагироваться, то алгоритм тут всё
Даже чуйка - это алгоритм. Чистый хаос порождает только хаос и локальные каике-то паттерны.
Поэтому опыт, интуиция, набитый глаз - это всё неформализованные алгоритмы.
Они такие, потому что хрен пойми как их алгоритмизировать, это сложно. Но потом, если разобраться - окажется, что какая-нибудь игра с вероятностями, или какая-то адаптивная архитектура. Хз.
Один профи-трейдер сказал: "За 10 лет я лишь немного подправил свою ТС, основные шаблоны поведения цены остались теми же".
Но в настоящее время действительно нужна "изобретательность", к которой взывает Никитин
Мне кажется, не существует двух видов алгоритмов — формализуемых и неформализуемых.
Есть только два состояния нашего знания:
— алгоритм уже описан;
— алгоритм ещё не описан.
Во втором случае человек продолжает им пользоваться, называя это опытом, интуицией или «набитым глазом».
Но отсутствие описания — ещё не доказательство отсутствия самого алгоритма.
Мне кажется, не существует двух видов алгоритмов — формализуемых и неформализуемых.
Есть только два состояния нашего знания:
— алгоритм уже описан;
— алгоритм ещё не описан.
Во втором случае человек продолжает им пользоваться, называя это опытом, интуицией или «набитым глазом».
Но отсутствие описания — ещё не доказательство отсутствия самого алгоритма.
Я имел ввиду в настоящее время неформализуем. Текущими знаниями. Выразился наверное неудачно
Нужен либо какой-то толчок, либо как-то вывести из чего-то там (докопаться до сути).
То есть, всё торгуется по алгоритмам. Даже нейросети - это алгоритм. Как бы там мастаки от МО не говорили о том, что нейросеть - это что-то большее, чем ящик с правилами "if - else", это ящик с правилами "if - else". То есть, когда подаёшь на вход одно и тоже - нейросеть выдаёт одно и тоже. Это и есть алгоритм "если такой набор входных данных, то выход - такой вот".
Адаптация - это тоже алгоритм: "если вон там так, а тут сяк, то общее правило - меняем вот так" (if-else - суть алгоритм).
Везде алгоритмы. Даже когда вбрасывают элемент случайности (ГСЧ) - то вбрасывают его по каокй-то причине, а не просто так. Когда обучают нейросеть, случайно отключение нейронов - это лишь стадия. В конце концов обученная система действиует по алгоритму (своего "чёрного ящика"), а не как ей вздумается.
Поэтому - да, единственный вариант - это алгоритм ещё не описан.
Можно ли построить систему, которая не ищет вечную закономерность, а умеет распознавать изменение режима рынка и перестраивать своё поведение?
А помнишь, как всё начиналось? ©
А помнишь, как всё начиналось? ©
Вы не поняли
Я имел ввиду в настоящее время неформализуем. Текущими знаниями. Выразился наверное неудачно
Нужен либо какой-то толчок, либо как-то вывести из чего-то там (докопаться до сути).
То есть, всё торгуется по алгоритмам. Даже нейросети - это алгоритм. Как бы там мастаки от МО не говорили о том, что нейросеть - это что-то большее, чем ящик с правилами "if - else", это ящик с правилами "if - else". То есть, когда подаёшь на вход одно и тоже - нейросеть выдаёт одно и тоже. Это и есть алгоритм "если такой набор входных данных, то выход - такой вот".
Адаптация - это тоже алгоритм: "если вон там так, а тут сяк, то общее правило - меняем вот так" (if-else - суть алгоритм).
Везде алгоритмы. Даже когда вбрасывают элемент случайности (ГСЧ) - то вбрасывают его по каокй-то причине, а не просто так. Когда обучают нейросеть, случайно отключение нейронов - это лишь стадия. В конце концов обученная система действиует по алгоритму (своего "чёрного ящика"), а не как ей вздумается.
Поэтому - да, единственный вариант - это алгоритм ещё не описан.
Получается, алгоритм не возникает после формализации.
Он существовал и до неё.
Формализация лишь делает его понятным человеку.
Поэтому - да, единственный вариант - это алгоритм ещё не описан.
Всегда нужно добавлять : ... " этот алгоритм ещё не описан " мной...
Или... этот алгоритм еще не изучен мной...
Всегда есть часть ЗНАНИЙ, которой Вы пока еще не владеете...
Получается, алгоритм не возникает после формализации.
Он существовал и до неё.
Формализация лишь делает его понятным человеку.
Это уже в философию (сущетсвует ли нечто нефизическое, если о нём не заявлено).
Поэтому, тут спор беспочвенен. Даже если не существует, сути это не изменит: чтобы торговать также успешно как профи, но не юзать чуйку, нужна формализация алгоритма, по которой работает эта чуйка.
Трейдер говорит "Вот мой шаблон, зигзаг - это направлнеие движения цены, а уже какой формы будет двиежние - не скажу, надо смотреть...", а надо его "смотреть" переводить в алгоритм. Как это сделать без трейдера (который сам не знает, как определить посвечно) - на текущий момент этим занимается МО в части кластеризации. Но, там беда, слабо всё.