Петля Мёбиуса - страница 615

[Roman]

Aleksander #:
Сделай стоп, соедени концы поближе, и новый заход? 

Стопы ловят в стандартных алгоритмах не пригодных для обновления в реальном времени.
На адаптивных и не запаздывающих алгоритмах, стопы не требуются. Они просто не нужны.

И есть подозрение, что топик стартер взял твою идею баблокоса, но не до конца понял подход твоей стратегии.

Поэтому строит симметрию на непрерывных рядах и на них рассчитывает коэффициенты непригодным алгоритмом.
А столкнувшись с проблемой выносов, тупо повысил таймфрейм до месяца,
где хоть как то видно глобальные раздвижки. Подход чисто в лоб.
При этом возомнив себя гением ))
Такие сказки о великом синусе пусть рассказывает бабкам возле подъезда,
а тут технический форум, где встречаются грамотные образованные люди.

[Jack_the_singer]

Roman #:
На адаптивных и не запаздывающих алгоритмах, стопы не требуются. Они просто не нужны.

  Да-да, "тормоза придумал трус". Это обитатели данной темы уже слышали). От топикстартера, которого Вы так за глаза разносите, пока он забанен и ответить не может, а сами предлагаете ровно такие же безумства, только в тумане умных слов.

[Roman]

Jack_the_singer #:
  Да-да, "тормоза придумал трус". Это обитатели данной темы уже слышали). От топикстартера, которого Вы так за глаза разносите, пока он забанен и ответить не может, а сами предлагаете ровно такие же безумства, только в тумане умных слов.

Когда вы осознаете, что такое адаптивность с не запаздыванием на математическом уровне, то поймёте разницу.
Я уже на снимках всё показал и расписал, потрудитесь вникнуть.

[Jack_the_singer]

Roman #:
Я уже на снимках всё показал

 Снимки - это, конечно, прекрасно. Но дело в том, что кроме наслаждения картинками и определённого знания мат. аппарата у меня есть и вполне весомый опыт торговли на реальных счетах. И есть одна очень простая вещь: как бы хорош ни был прогноз, иногда цена идёт в другую сторону. Уже после (!!!) открытия позиции. Что толку от красивых фраз типа "у меня адаптивные и не запаздывающие алгоритмы", если позиции синтетика или одной пары уже открыты (!!!), и после покупки/продажи "что-то пошло не так", и наше эквити ушло в минус, и минус растёт с каждой минутой? Как помогут эти любования алгоритмами? Да никак. Иногда ничего, кроме закрытия (рано или поздно) разоряющей нас здесь и сейчас позиции, не поможет. Это и есть стоп. А его отсутствие - путь в пропасть.

Основная проблема апологетов данной темы, что они этого напрочь не желают понимать, "побеждая" заклинаниями типа "великий синус не может проиграть". Выходит, и Вы идёте ровно по тому же пути, ведущему в пропасть, только заклинание у Вас другое: у них "синус великий", а у Вас "адаптивный и не запаздывающий алгоритм". Так поверьте, топикстартер с Вашим тёзкой трудились ровно над тем же. И ошибку Вы делаете ровно ту же, как и делали они: типа, алгоритм настолько велИк, что предсказания будут только и делать, что сбываться и сбываться. Это - утопия, на реальном рынке так НЕ бывает! Прибыль в торговле не тогда, когда мы торгуем по принципу "бэтмэн не проигрывает", а когда плюсовые сделки превалируют над минусовыми. Но если система не имеет плана Б под названием "ограничение убытков" в случае движения цены против прогноза, то эту систему и обсуждать нечего, это в лучшем случае очередной пересиживатель и сливатор, это рано или поздно - слив денег. Таких примеров полно и среди мелких трейдеров, и даже среди крупных и известных.

  Я отдаю должное Вашим попыткам выявить колебания и этим воспользоваться, но до тех пор, пока это не будет математическим перевесом плюсовых сделок над минусовыми - это просто книжка с картинками.

 Напомню Вам наши трения про понятийный аппарат - про матожидание. Вы используете это понятие для обозначения среднего, и хотя в этом и нет математической ошибки (если говорить про эквити), но лично меня всё же каждый раз коробит, потому как это, имхо, забивание гвоздей микроскопом. Матожидание - настолько важная вещь, и важная она, имхо, не тем, что в "индикаторе эквити баланса" оно будет равно среднему.

 Матожидание - это, говоря про торговлю, сумма произведений вероятности исхода на финансовый результат этого исхода. И вот если, например, вероятность проигрыша и выигрыша в системе будет равна, но выигрыш будет больше проигрыша - вот тогда это хорошая система с положительным матожиданием. Или, например, если проигрыш и выигрыш сопоставимы, но выигрыши случаются чаще. Ну или плюсовая комбинация того и другого. И тогда матожидание плюсовое. Вот тогда это не сливатор и не пересиживатель. А до тех пор, какие бы сложные и заумные методики прогноза ни лежали в основе - это лишь идея. Хорошая ли, плохая ли... это не больше половины дела, причём не факт, что бОльшая. А вторая половина - 1)методика входа в сделку, 2)(!!!)методика ограничения убытков(!!!) (а не "стопы не нужны")), 3)методика плюсового выхода из сделки, 4)хорошее соотношение риска и прибыли, 5)хорошее соотношение риска на сделку с размером депозита; 6)общая доходность (чтобы и не рискованно, и не бессмысленно - и много не слить, и не доллар в месяц получать). И если первая половина дела хороша на картинках и в теории, но нет второй половины дела, выполняющей главную задачу - превалирование выигрышей над проигрышами - то этого недостаточно. Имхо.

[Roman]

Jack_the_singer #:

Проблема вашего не понимания в том, что вы и мат. ожидание не в ту сторону трактуете для данного подхода.
Не прогнозами надо заниматься, а адаптивно без запаздывания описывать текущее состояние.
Доверительные интервалы и мат. ожидание, всегда подстраиваются в реал тайм к текущей ситуации,
быстрая адаптация всегда даёт закрыть позицию даже с небольшим набором сделок.
Потому, что набор сделок происходит в зоне сильного отклонения и вероятность, что будет хоть малый откат после сильного выноса намного больше.
Этого малого отката и достаточно, чтоб вовремя выйти из позиции.
Потому, что в области предполагаемого отката уже находится мат. ожидание которое адаптировалось к текущей ситуации.
А в запаздывающем алгоритме мат. ожидание будет в не зоны отката, позиция не закроется и будет набирать просадку.
Чуешь разницу или нет?

[Jack_the_singer]

Roman #:
набор сделок происходит в зоне сильного отклонения и вероятность, что будет хоть малый откат после сильного выноса намного больше.
Этого малого отката и достаточно, чтоб вовремя выйти из позиции.

 Сольёте пару раз реальные деньги без стопа - поймёте, какая пичалька, когда этот малый откат должен случиться, да вот не случился.

[Ivan Butko]

Roman #:
... 
...вероятность, что будет хоть малый откат после сильного выноса намного больше.
Этого малого отката и достаточно, чтоб вовремя выйти из позиции.
... 

Вы гарантируете что-то или предполагаете (гипотеза)? 

[Roman]

Jack_the_singer #:
 Сольёте пару раз реальные деньги без стопа - поймёте, какая пичалька, когда этот малый откат должен случиться, да вот не случился.

Это в твоём понимании пичалька, рынки и математика иначе думают.

Ivan Butko #:
Вы гарантируете что-то или предполагаете (гипотеза)? 

Гарантирует математика реализованная в практику, а кто с ней не дружит тот и предполагает.
Вы вообще смотрите на то, как ведут себя финансовые временные ряды?
Где нибудь видели резкий движ без малейшего отката?
Вы явно все не отдупляете, в какой области происходит набор позиции институционалами.
И что котировщики и институционалы, как раз и делают эти откаты.
Надоело пояснять по сто раз. Если это для вас сложно, то значит не ваше. Ищите другие варианты заработка.

[Maxim Kuznetsov]

практическая проблема сильного выноса - в том что он зараза повторяется :-) 

за годы уже поднадоело анонсировать один и тот-же алгоритм ОБС "Одна бабка сказала": если цена сильно ломанула в одну сторону, то в ту сторону и торгуй. Если бабки метут гречку, значит гречка долгосрочно подорожает. А значимых откатов может и не быть. 

[Ivan Butko]

Roman #:
Это в твоём понимании пичалька, рынки и математика иначе думают.

Гарантирует математика реализованная в практику, а кто с ней не дружит тот и предполагает.
Вы вообще смотрите на то, как ведут себя финансовые временные ряды?
Где нибудь видели резкий движ без малейшего отката?
Вы явно все не отдупляете, в какой области происходит набор позиции институционалами.
И что котировщики и институционалы, как раз и делают эти откаты.
Надоело пояснять по сто раз. Если это для вас сложно, то значит не ваше. Ищите другие варианты заработка.

Но у вас никакого результата нет

Походу не вдупляете тут как раз вы

Ну если так судить, согласитесь же, ну