Петля Мёбиуса - страница 612
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
сохраняет пропорции волн цены
Уж если график цены синусоидальный, то на кой там индикаторы
Я же писал, что расчёт из одного алгоритма перетекает в другой.
Одним алгоритмом подбираются весовые коэффициенты для расчета искомых коэффициентов.
Другим алгоритмом ищутся искомые коэффициенты.
Вот вашим видением алгоритма для весов и попробовать построить расчёт искомых коэффициентов.
Торговать возврат от больших амплитуд?
У амплитуд есть математические уровни отклонений.
По-моему, во-первых, не так уж и сохраняет, во-вторых - запаздывает, есть пики, которые на индикаторе правее, чем на графике.
Где запаздывание и смещение? Покажи. Расчёт строится по ценам открытия в моём случае.
Уж если график цены синусоидальный, то на кой там индикаторы, кроме, может, самых простейших?
Но график цены (временной ряд), априори не всегда же синусоидального вида. Он то стационарен то нет.
Наступают же и тренды. Для этой стратегии, в трендах вся и проблема для одиночного инструмента, поэтому уходят в парный/портфельный подход.
А если как на этом графике, хрен пойми чего, то равнина то тренд в гору, то что толку причёсывать индикатор под синус, делая вид, будто и график хороший, когда он плохой?))) Хорошей миной при плохой игре рынок не обманешь. Имхо.
В том вся и суть, на плохих графиках искать возможности, а не сетовать на плохой рынок.
И повторюсь, что я специально показывал именно на одном инструменте, чтоб акцентировать на проблему.
Так как при построении портфеля стандартными алгоритмами, проблема смещения и запаздывания никуда не исчезает!
А для визуального сравнения кривой портфеля с некой эталонной кривой портфеля попросту нет возможности для сравнения,
так как мы не знаем как будет выглядеть эта эталонная кривая портфеля.
Поэтому проблема алгоритмов поясняется у меня на графике именно на одном инструменте, для осознания проблемы. Но тут только один человек её осознал.
И когда я смотрю на кривую синтетического портфеля, то я знаю на 100%, что моя кривая отражает реальное состояние кривой портфеля, а не искажённое.
Даже на ужасных взаимосвязях!
На снимке пример плохой взаимосвязи в моменте, но я доверяю своей кривой потому, что она показывает реальное состояние спреда, а не искажённое.
Если до сих пор кто-то (как топик стартер) не знает, что стандартные алгоритмы искажают действительность, то для них это будет великое открытие.
Это наверно самая основная проблема тех, кто не дружит с математикой и по сути не в теме.
Вот как оценивает алгоритм простой линейной регрессии для понимания.
Синим истинное некое состояние портфеля, который разорвало.
Оранжевым оценка неподходящим алгоритмом.
Наглядно видно, что оценка алгоритма начинает врать после резкого движения!
Из-за неадекватной оценки и происходят убытки, и многие думают что набор позиции зло.
Вот в такой модели, да это будет злом.
А когда оценка почти идеальна, нет проблем с доливками,
так как и оценка будет корректна и мат. ожидание всегда даёт закрыть позицию.
Например мы видим что после сильного скачка синей кривой есть откат вверх,
вот этот откат мы забираем и своевременно сваливаем из позиции потому, что где-то там
где завершается откат, уже должно находится наше нулевое мат ожидание, адаптивно и без запаздывания подстроиться.
Вот как оценивает алгоритм простой линейной регрессии для понимания.
Синим истинное некое состояние портфеля, который разорвало.
Оранжевым оценка неподходящим алгоритмом.
...
А когда оценка почти идеальна, нет проблем с доливками,...
Не совсем понятно из вашего сообщения, пример какой оценки приведён на картинке: неподходящей или почти идеальной? Просто то, что вы пишете про доливку и взятие отката, можно, вроде бы, и по приведенной оценке сделать. Или почти идеальная оценка в приведённой ситуации будет себя вести как-то ещё лучше?
UPD: Ах да, всё понятно, сказано же в первом предложении, что это простая линейная регрессия.
Не совсем понятно из вашего сообщения, пример какой оценки приведён на картинке: неподходящей или почти идеальной? Просто то, что вы пишете про доливку и взятие отката, можно, вроде бы, и по приведенной оценке сделать. Или почти идеальная оценка в приведённой ситуации будет себя вести как-то ещё лучше?
UPD: Ах да, всё понятно, сказано же в первом предложении, что это простая линейная регрессия.
Да это пример разрыва портфеля, пример получения убытка или уход в глубокую просаду.
На данном снимке видно где находится линия нулевого мат. ожидания.
А портфель разорвало и синяя кривая портфеля пошла дальше вниз. То есть если бы мы были в позиции с такой моделью, то мы бы её не закрыли.
Мы же торгуем подход возврат к среднему, и закрываем свою позицию в области нуля.
А когда оценка будет идеальна, то нулевое мат. ожидание адаптивно и в тот же момент без запаздывания сместится в область отката,
дав выйти из позиции и зафиксировать результат сделки.
И не важно что фактически портфель дальше продолжает разрывать, мы своё забрали и свалили даже в такой сложный момент,
не говоря уже о тех моментах когда портфель в спокойном боковике.
Где запаздывание и смещение? Покажи.
Например, 4-я слева вертикальная линия, проведённая Вами. Не супер-критично, да.
Волатильность на рынках сущность не постоянная и невозможно построить идеальный синус в амплитуде.
Поэтому амплитуду определяем некими доверительными интервалами, это могут быть или сигмы распределения, или IQR, или что-то другое на ваш выбор.
Доверительные интервалы также динамически постоянно изменяются как и нулевое мат. ожидание.
Это же временной ряд в реальном времени, изменяющийся с поступлением нового значения.
Набор позиции, это уже тоже как отдельное искусство. И каждый его определяет по своему.