Петля Мёбиуса - страница 609
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот это хотел показать, индивидуальная настройка для любого актива и со сменой частоты , всё в +-50 строк кода, что то рисует похожее на ваш но не тестил это и не проверял, просто в загашнике валялся. Дальше в понимание не углублялся.
Если честно не особо понимаю .. Может пузырь внутри пузыря какой где переливают то, что уже отжали. без понятия..
мыльный пузырь здесь не причем
эта стратегия будет работать на баланс
пузырь - это когда эквити есть, а баланса уже нет, т.е. лопнуть может, но терять нечокривулька это разница -теперь вкурил.
но вот расчёт чего?
Да он тебя разводит
..
теоретически я нашел то что мне нужно
удвоение раз в день
Насколько помню, это у вас как минимум "пятая система со 100%"
Мешков для денег выслать, а то судя по постам, деньги вам уже некуда складывать.
--
Клуб миллиардеров, блин. Текста много, а толку полный ноль.
Это всё напоминает:
- Кума, как ваша корова?
- Так она сдохла в прошлом году
- Та я помню, но надо-же о чём-то поговорить, не молчать-же.
но вот расчёт чего?
вроде догнал чего. И что это есть.
Мощная штука получится в итоге.
Вот это хотел показать, индивидуальная настройка для любого актива и со сменой частоты , всё в +-50 строк кода, что то рисует похожее на ваш но не тестил это и не проверял, просто в загашнике валялся. Дальше в понимание не углублялся.
Основная проблема на каком алгоритме построено всё решение, решены ли проблемы смещения оценки
и умеет ли он рассчитывать многомерную взаимосвязь для построения спреда.
Если там +-50 сторк, то это простенький алгоритм, который несёт в себе те проблемы, из-за которых многие делают вывод что стратегия не работает.
Сейчас на типах matrix можно и в несколько строк получить коэффициенты, но другие важные проблемы не учтены и не решены.
Дело не в самой стратегии, а в алгоритме и его проблемах как он делает оценку.
Если решить эти проблемы, то в корне поменяться мнение, что стратегия не работает и набор позиции это зло.
В стационарном портфеле набор позиции это не портянка сетки, там максимум до 3 доливок, чтоб улучшить среднюю входа.
А на классических биржевых рынках, там иной смысл. Там реальная ликвидность в стаканах.
И чтоб не привлекая внимание набрать позицию на очень большой объём в несколько миллионов, вынуждены размазывать свою позицию по стакану.
Да, это и есть тот самый подход торговли возврат к среднему.
Основная проблема на каком алгоритме построено всё решение, на сколько смещена оценка
Не могу ничего ответить в подробности не углублялся в частности вашего алгоритма лишь поверхностные знания.
Какая суть построения кривой для одного актива? Какие данные учувствуют в расчётах?
Не могу ничего ответить в подробности не углублялся в частности вашего алгоритма лишь поверхностные знания.
Какая суть построения кривой для одного актива? Какие данные учувствуют в расчётах?
Кривая не должна врать и искажать реальность.
От трендовых выносов на одном активе и уходят в построение портфелей, так как там предположительно этот риск снижается в разы.
При чёткой взаимосвязи активов, риск выноса сводится практически к самому минимуму, можно сказать ближе к нулю.
Даже если вынос и случится, то не запаздывающая оценка уже многомерного алгоритма не даст сигнал на вход.
А если уже в позиции, то не даст большой просадки и наоборот даст возможность нарастить объём позиции.
Основная сущность которая нам известна, это цена или какие то показатели индикаторов.
Эту сущность можно по разному преобразовывать для приведения к одному масштабу.
При чёткой взаимосвязи активов, риск выноса сводится практически к самому минимуму, можно сказать ближе к нулю.