Петля Мёбиуса - страница 610

Новый комментарий
 
Roman #:
Для одного актива это просто не запаздывающий фильтр, который в момент выноса тренда, адаптивно подстраиваться под текущую ситуацию.
Кривая не должна врать и искажать реальность.
Тёмный лес каждое слово. Я брал показания только пьяного матроса. По факту это один и тот же ценовой ряд  но со своими приколами и фишками. Подстаивается под все входящие в него активы. больше ничего не могу ответить...
 
spiderman8811 #:
В данном случае это больше походит на спред. 
Не занимался подобными вещами - долго, муторно и не было идей к построению, за исключением одного раза, где брал несколько инструментов - идея работала, но масштаб приходилось подгонять вручную на основном графике цены (чарта) при помощи настройки коэффициентов для каждого из активов (яблоко/апельсин/ананас/манго....) с выборкой периода, сбросом и тд (идея основана на природе блуждания - не корреляции и проч.), сам индикатор очень понравился, помог многое увидеть и понять, переосмыслить. Сигналы были редкие, иногда затягивались по времени....В общем, плюнул на это все дело и начал искать как оно работает без всего буквально - снес все индюшата и прям побарно рассматривал, потом добавлял и стандартные и осцилляторы....А потом и элемент, который Роман описывал тоже взял на вооружение и ещё кое-что вспомнил...Прозрел и полетели идеи....В итоге, из самописный ещё взял Фибу проверить (уверен, что вжизни ее так никто не применял - схематоз равно псих по алгоритму) и убедился. Потом теория вспомнилась из книжек по физике - сошлось...Порой возникает вдохновение ещё кое-что проверить, но нет желания, а идей мульон.....Разработчики офигеют на фриланс, одного так помучил мыслями, что бедный как в том мультфильме про Золотую антилопу "Хватит, пощади, довольно!!!"......
Вот эта *ера бора...

Что могу сказать, красавчик. Потому что сам думаешь мозгами как решить проблему.
Я понял каким подходом ты подошёл. Описывать динамическое состояние следящим алгоритмом, тоже хороший подход.
Но у таких алгоритмов встречается таже проблема, которую я тебе донёс и рад, что ты её понял.  
Да это очень долго и муторно, я в этой теме уже десять лет и тоже многое перепробовал, но шёл к своей цели.
Мне также эту информацию в далёком прошлом показал один математик, то есть он показал проблему алгоритмов которую надо решить.
И сказал решишь эту проблему, получишь качественную модель не боясь о торговых рисках.
 
Roman #:

скооперируйтесь с spiderman8811 и работайте вместе .Адекватные же люди и занимаетесь одним по сути делом.

 
Roman #:
Что могу сказать, красавчик. Потому что сам думаешь мозгами как решить проблему.
Да это очень долго и муторно, я в этой теме уже десять лет и тоже многое перепробовал, но шёл к своей цели.
Мне также эту информацию в далёком прошлом показал один математик, то есть он показал проблему алгоритмов которую надо решить.
И сказал решишь эту проблему, получишь качественную модель не боясь о торговых рисках.
Дикие эксперименты начинались с холстом полупрозрачным для искажения цены по всякому как вздумается...сперва это приложение поверх всех приложений, потом внутри mql, мне писал это австралийский чел с этого форума - он сам был в шоке что получилось на выходе, но общались лишь раз в сутки по 15 минут, поэтому ТЗ и правки по нему + новые идеи приходилось делать до общения, поэтому время на разработку затягивалось....Не проверив - не мог спать спокойно. Феноменальные эксперименты....Примерно столько же времени (10-11 лет). Теперь троллю знакомых как вижу куда они торгуют на акциях)  
 
Roman #:
Для одного актива это просто не запаздывающий фильтр, который в момент выноса тренда, адаптивно подстраиваться под текущую ситуацию.
Не знаю, как у Вас устроен индикатор, я бы думал так. Что можно сделать для исключения трендовой составляющей из графика? Чтобы не было запаздывания и аномального возврата индикатора после сильного движения, усреднение цены исключаем. Что остаётся? Расстояние и интервал времени между соседними противоположными экстремумами. Входной параметр индикатора - минимальный интервал времени, по превышению которого находим новый противоположный экстремум. Коэффициент, которым производим деградацию расстояния между экстремумами, рассчитываем на истории графика, исходя всё из тех же расстояний и интервалов, возможно скоростей
 
spiderman8811 #:
Дикие эксперименты начинались с холстом полупрозрачным для искажения цены по всякому как вздумается...
Воот и про  линзу я не просто так говорил. А если говорил -значит не просто так. Шаришь ))
 
Arch #:
Воот и про  линзу я не просто так говорил. А если говорил -значит не просто так. Шаришь ))
Не пойму, это считаешь линзой?)

Файлы:
IMG_20251216_223403.jpg  3896 kb
 
spiderman8811 #:
Не пойму, это считаешь линзой?)

Нет- считаю данный пример  куском  гo*на. Это было фигуральное высказывание и его посыл  вы уловили. Думайте сами не скажу. Экспериментируйте.
 
Arch #:
Нет- считаю данный пример  куском г*на. Это было фигуральное высказывание и его посыл  вы уловили. Думайте сами не скажу. Экспериментируйте.
Пусть будет овном) не против
 
spiderman8811 #:
Пусть будет овном) не против
знаю эту фишку .pA=pB
1...603604605606607608609610611612613614615616617...640
Новый комментарий