Петля Мёбиуса - страница 613

Новый комментарий
 
Roman #:
В том вся и суть, на плохих графиках искать возможности, а не сетовать на плохой рынок
Тут-то тема о чём? О том, чтобы создать инструмент, ведущий себя синусообразно. Всегда или на время, и его подоить, пока даёт, потом на мясо и съесть. А взять нечто другое, добавить чуть алхимии с математикой и в зеркале-улучшайзере индикатора получить синус, когда на графике нечто иное... ну это другой подход. И он по сравнению с первым имеет прокол: ну например, на графике восходящий тренд с максимумами и минимумами, а на индикаторе горизонтальная синусоида. И вот мы радостно продаём на максимуме индикатора и даже графика, но есть нюанс: по индикатору всё будет супер, а в реальности пока цена дойдёт до возврата к среднему, это среднее уже станет чуть ли не выше цены продажи, так как тренд бычий, восходящий. Индикатор радуется, а трейдер в минусе вместо плюса)))).
 Ну наверное можно, канеш, и головой думать, и не торговать шорт на восходящем тренде, но это я к тому, что все эти приведения - они немного как привидения, видишь одно, а в реальности иное. Как если бы вместо лобового стекла машины поставить экран, убирающий всякую фигню малоприятную с глаз долой.
 Не, я не говорю, что ничего выловить нельзя, но мы ж обсуждаем кагбе).
 
Jack_the_singer #:
Тут-то тема о чём? О том, чтобы создать инструмент, ведущий себя синусообразно.
Ну построите вы глобальный синтетический ряд такой какой он есть на валютах и что?
Сидеть в позициях на дневках как институционалы? Ну пожалуйста, ваши свопы скушают всё.
У институционалов во первых капиталы не ограничены, и торговые условия совсем другие.
Плюс есть доступ к более обширному набору валютных пар, где можно хоть как то компенсировать разнонаправленный своп.
У ритейла таких возможностей нет изначально.
 
Roman #:
свопы скушают всё.
Не так страшен своп, как его малюют. Если уж мы говорим про синус, где надо сидеть дней по 20, то там и амплитуда его будет такая, что все эти свопы покроет (если, конечно, это не 28 валютных пар))).
 Но синусоида может быть и с меньшим периодом, где сделка от неск. часов до пары дней. Как бы посыл темы - овладеть высоким искусством такое находить и строить комбинацией инструментов и коэффициентов).
 
Jack_the_singer #:
Как бы посыл темы - овладеть высоким искусством такое находить и строить комбинацией инструментов и коэффициентов).
Как бы и пытаюсь пояснить это высокое искусство и то, что на не глобальных периодах ваша найденная комбинация будет не постоянна.
Так как глобальная комбинация имеет совсем другие уровни разворотов.
И когда рано или поздно порвёт вашу комбинацию и потеряете приличный капитал, вы сильно разочаруетесь в стратегии.
Потому что вы нашли комбинацию, её со временем порвало, а стандартным алгоритмом этот разрыв вы не смогли корректно оценить, понеся убытки.
Не в самом подходе возврат к среднему проблема, а в решении проблем алгоритмов,
которые находят те самые коэффициенты которые в вашем случае и будут вам врать в момент разрыва на не глобальном периоде!
На глобальных периодах и симметричные треугольники работают, типа зеркальный "синус".
Вопрос, готов ли кто-то сидеть в таких долгосрочных позициях - ответ очевиден. 
 
Roman #:
и попробовать построить расчёт искомых коэффициентов
У меня вопрос по идеям использования. Что с этим осциллятором можно делать? 

Читая пост выше, понимаю, неопределённость как была, так и осталась) 
 
Aleksei Stepanenko #:
У меня вопрос по идеям использования. Что с этим осциллятором можно делать? 
Торговать как завещали классики.
Покупай то, что дёшево продавай то, что дорого ))
 
Roman #:
Торговать как завещали классики.
Покупай то, что дёшево продавай то, что дорого ))
Зачёт) 
 
Jack_the_singer #:
Не так страшен своп, как его малюют. Если уж мы говорим про синус, где надо сидеть дней по 20, то там и амплитуда его будет такая, что все эти свопы покроет (если, конечно, это не 28 валютных пар))).
 Но синусоида может быть и с меньшим периодом, где сделка от неск. часов до пары дней. Как бы посыл темы - овладеть высоким искусством такое находить и строить комбинацией инструментов и коэффициентов).
Ты вот говоришь что нет возвратов... Постоянных? Чисто технически размести график 1 мажора, ниже на 60п 2 график мажора, посреди кросс, и лови схлопы каждый день  ;-) 
 
Jack_the_singer #:
Тут-то тема о чём? О том, чтобы создать инструмент, ведущий себя синусообразно.

Если взять принцип зеркального треугольника, то для начала можно построить спред из двух зеркальных валютных пар EURUSD и USDDKK.
Эти пары фундаментально зеркалят, и можно построить спред всего на двух парах используя даже линейную регрессию.
Но с той оговоркой, если какую валюту вынесет по примеру GBP(Brexit), или CHF(Frankenshock),
то линейная регрессия не сможет оценить этот скачок, и будут убытки.
Коэффициент корреляции этих пар минус единица даже на минутках, но на минутках делать нечего.
На М15 есть что то, но сигналы на столько редки, что лично мне это не подходит.

DKK

Ещё как вариант строить зеркальные треугольники и на этих зеркальных рядах строить модель той же линейной регрессией.
Тогда да, можно будет попробовать уйти от глобального периода. Но на сколько там будут часты отклонения и на каком периоде, это предмет исследований.
Но если зеркалку порвёт по каким-то фундаментальным глобальным причинам,
то в этот момент линейная регрессия даст ложную оценку с соответствующим результатом.
То есть всегда помним, что линейная регрессия только для чёткой взаимосвязи, и в момент разрыва она жёстко приземлит с облаков.

 
Roman #:
И когда рано или поздно порвёт вашу комбинацию и потеряете приличный капитал, вы сильно разочаруетесь в стратегии.
Потому что вы нашли комбинацию, её со временем порвало
Вы меня с кем-то путаете, я не открываю позиций без стоп-лоссов, которые обычно меньше или равны прибыли по одной сделке.
1...606607608609610611612613614615616617618619620...640
Новый комментарий