Петля Мёбиуса - страница 611

[Renat Akhtyamov]

Arch #:
Воот и про  линзу я не просто так говорил. А если говорил -значит не просто так. Шаришь ))

переверни на 180, наложи и все

даже тестится робот на этом не плохо, как бы плавали, знаем, джелал ;)

доходность есть но не очень

[Maxim Kuznetsov]

а если на графике начертать

магическое слово которое пишут на заборах (очевидно это знающие люди дают подсказки, возможно даже Рена)

то все сигналы сразу понятны и видны.

[Renat Akhtyamov]

Arch #:
Рена раз ты уже начал всё открытым текстом строчить...Просвети пожалуйста одну вещь:Показывал ты когда то ,где то ,и кому то скрин одного своего индюка ,где два перевёртыша все тренды и флеты показывают и говорил тип он лёгкий и писал,что новая разработка.Вот хоть убей не получается такое повторить.Только не надо его тут постить ты понимаешь про ,что я говорю.У меня даже отдельная именная папка есть где 2к скринов твоей  тут писанины ,сделай подарок на новый год своему преданному фанату:) Вот честно мне кроме этого уже ничего не нужно ...

скрин закинь в личку, поищу

[Roman]

Aleksei Stepanenko #:

Не знаю, как у Вас устроен индикатор, я бы думал так. Что можно сделать для исключения трендовой составляющей из графика? Чтобы не было запаздывания и аномального возврата индикатора после сильного движения, усреднение цены исключаем. Что остаётся? Расстояние и интервал времени между соседними противоположными экстремумами. Входной параметр индикатора - минимальный интервал времени, по превышению которого находим новый противоположный экстремум. Коэффициент, которым производим деградацию расстояния между экстремумами, рассчитываем на истории графика, исходя всё из тех же расстояний и интервалов, возможно скоростей

По сути вы описали некий свой алгоритм робастности по некому порогу. Это уже очень близко к пониманию проблемы.
Попробуйте своё видение применить к коэффициентам найденным нелинейным алгоритмом.

[Renat Akhtyamov]

Aleksei Stepanenko #:

Не знаю, как у Вас устроен индикатор, я бы думал так. Что можно сделать для исключения трендовой составляющей из графика? Чтобы не было запаздывания и аномального возврата индикатора после сильного движения, усреднение цены исключаем. Что остаётся? Расстояние и интервал времени между соседними противоположными экстремумами. Входной параметр индикатора - минимальный интервал времени, по превышению которого находим новый противоположный экстремум. Коэффициент, которым производим деградацию расстояния между экстремумами, рассчитываем на истории графика, исходя всё из тех же расстояний и интервалов, возможно скоростей

я такое делал

найдешь текущую цену при анализе не одного отрезка а нескольких (максимальный из всех)

запаздывает

красиво, но все таки....

в итоге копия МАшки по сигналам

https://www.mql5.com/ru/code/46784

[Renat Akhtyamov]

Renat Akhtyamov #:

хорошо

вобщем вот мой последний граальный писк

это реальная фигня такая на рынкете, никаких преобразований

// не мог понять почему тест стратегии за сегодня и через несколько дней за тот же самый день будет разным

// секрет на скрине

рынкет стал жадным, он старается не отдать даже то, что ему раньше не надо было

поэтому арбитраж есть, ЕСТЬ!

историю подшаманили.....

теперь все ровно

тут я уже не буду делать ахахаха

тупо правда жизни

думать надо, думать

не может рынок моментально сделать баланс из ... , ну из финансово логических соображений

не может!

[Aleksei Stepanenko]

Roman #:
применить к коэффициентам найденным нелинейным алгоритмом.

Да, можно попробовать. Но, я не понимаю, как это может работать? Вот есть у нас кривая, которая колеблется вокруг нулевой линии. Период меняется, амплитуда меняется, почти MACD, только улучшенный. Торговать возврат от больших амплитуд? 

[Aleksei Stepanenko]

Renat Akhtyamov #:

запаздывает

красиво, но все таки....

в итоге копия МАшки по сигналам

По логике, не должно. Усреднения цены нет, экстремумы индикатора остаются в тех же датах, что и на графике цены. 

[Jack_the_singer]

Aleksei Stepanenko #:
кривая, которая колеблется вокруг нулевой линии. Период меняется, амплитуда меняется, почти MACD, только улучшенный. Торговать возврат от больших амплитуд? 

Вот то-то и оно, что если это кривая графика цены (то есть, портфель так сделали, что оно ходит вверх-вниз, пусть и с разной амплитудой, но большИе амплитуды редки) - то тут, имхо, понятно, что делать, если трейдер не гнушается стоп-лоссом. А вот если это индикатор... проблема индикаторов в том, что его размах совсем не всегда пропорционален амплитуде цены. А деньги нам платят именно за пройденные метры цен в сделках)). Так что индикаторы - с осторожностью, имхо.

[Aleksei Stepanenko]

Да, выше график Романа, индикатор сохраняет пропорции волн цены, при этом осциллирует возле нуля. Вероятно, искажения есть, но решаем, что они минимальны. Что делаем? Торгуем разворот? Чем это лучше экстремумов на самом графике?