Элитные показатели :) - страница 375
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ray
Параметр TimeFrameparameter, который вы используете в советнике, является строкой, а метатрейдер ожидает целое число во втором параметре вызова iCustom(), чтобы вызвать правильный таймфрейм. Преобразуйте TimFrame в целочисленное значение (как я обычно делаю в индикаторах) и затем передайте этот параметр в iCustom() или используйте непосредственно целочисленный вход для таймфрейма, если вы не планируете преобразовывать его в целочисленный формат. Всегда проверяйте, соответствует ли тип параметров ожидаемому.
с уважением,
Младен
Младен
Спасибо за объяснение и исправление. Любой вклад в мою вторую проблему, Таймфрейм, отличный от текущего, не работает в советнике. Я использую "TimeFrame", как вы мне говорили раньше, но советник его не видит.
Еще раз спасибо
Рэй======
MrTools Я не могу заставить HeikenAshi загрузиться на график. Есть идеи, почему?
Спасибо за ответ.Нет идей, вы смогли заставить его загрузиться?
К MrTools или Mladen
Господа,
Не могли бы вы поделиться со мной названием индикатора, который окрашивает бары в красный/зеленый цвет на прикрепленном изображении? На первый взгляд я подумал, что это сглаженные триггерные линии, но потом быстро понял, что это не так (может это адаптивный хай/лоу Ганна? или, возможно, основанный на SSA?). Я попытался найти это в этой теме, но пока не нашел. На данный момент я просмотрел 86 страниц и планирую продолжить поиск, но вы можете значительно облегчить мои усилия, если знаете название и, возможно, укажете мне правильное направление.
Заранее благодарю за помощь.
С уважением,
Пип
Пип, бары окрашены фильтром Ходрика Прескотта noLambda (в advanced elite) в сочетании с TTM барами, я использовал SSA, но с тех пор перешел на это, я не использую их для реальной торговли, так как он пересчитывает позицию, просто люблю наблюдать за их работой
Превосходно! Большое спасибо Mrtools. Я подумал, что часть пересчета после изменения кажется слишком точной. Я перейду в раздел продвинутой элиты, чтобы посмотреть.
Будьте здоровы,
Пип
Господа,
Не могли бы вы поделиться со мной названием индикатора, который окрашивает бары в красный/зеленый цвет на прикрепленном изображении? На первый взгляд я подумал, что это сглаженные триггерные линии, но потом быстро понял, что это не так (может быть, это адаптивный хай/лоу Ганна? или, возможно, основанный на SSA?). Я попытался найти это в этой теме, но пока не нашел. На данный момент я просмотрел 86 страниц и планирую продолжить поиск, но вы можете значительно облегчить мои усилия, если знаете название и, возможно, укажете мне правильное направление.
Заранее благодарю за помощь.
С уважением,
Пип
Пип,
Бары окрашены фильтром Ходрика Прескотта noLambda (в advanced elite) в сочетании с TTM барами, я использовал SSA, но с тех пор перешел на это, я не использую их для живой торговли, так как он пересчитывает позицию, просто люблю смотреть на них в работе.
ps) вот ссылка на SSA бары TTM
https://www.mql5.com/en/forum/general
не советую использовать алерты, если у вас не стальные нервы!
Продолжение изучения средних ...
В заключение MaModedet определяет, какой режим расчета средней использовать для расчета MACD. Режимы бывают следующие
Индикатор прогнозирования циклов
Вот экстраполяция Фурье SSA цены.
_______________________
Для того, чтобы добавить некоторую ясность в отображении, добавлена возможность отображения основного значения индикатора на графике, и добавлены некоторые опции (так что это подходит в качестве рамки для индикаторов, которые должны отображаться на основном графике) Добавлены опции включения и выключения отображения основных значений индикатора (SSA цены в данном случае) и прошлых значений (которые рассчитываются как основа для будущих - экстраполированных значений). Напоминаю: для работы этой программы необходимы libSSA.dll и fourier extrapolation.dll. Также, в качестве небольшого "как сделать": если вы заметили, что изменение числа гармоник не изменяет значения значений Фурье, сделайте либо допуск частоты, либо количество прошлых баров меньше (так что если вы не хотите жертвовать прошлым, сделайте допуск частоты меньше. Однако будьте осторожны, так как слишком маленький допуск частоты может перегрузить ваш компьютер).______________________
PS: внесено изменение в то, как отображаются значения (контроль того, что отображается) Пожалуйста, скачайте индикатор заново, если у вас нет опции ShowFutureValues в индикаторе.В своей книге "Decoding The Hidden Market Rhythm" Ларс фон Тиенен решил использовать "модифицированную" математику дискретного преобразования Фурье вместо быстрого преобразования Фурье, спектрального анализа максимальной энтропии (MESA) и вейвлет-математики, чтобы избежать чрезмерной оптимизации результата к прошлым данным, что делает расчеты на будущее более надежными. Младен, пожалуйста, простите мое невежество в следующих вопросах, но не могли бы вы указать, какую математику Фурье вы используете для экстраполяции SSA? Также, почему SSA? Разве не факт, что данные SSA для самой недавней истории склонны к "переопределению"?
Поскольку я не очень хороший программист, я хотел бы предложить программирующим участникам рассмотреть следующее для потенциального индикатора MT4. Кое-что из того, что я собираюсь предложить, уже обсуждалось в свободном разделе форума в разделе индикаторов цикла, но я не думаю, что это было реализовано (насколько мне известно) в полной мере. То, что я предлагаю, основано на работе Тьенена, которая, если позволите, изысканна, но поскольку я не математик и не программист, я считаю, что другие здесь (такие как Crodzilla, SIMBA, Mladen, Mrtools и т.д.) могут сделать гораздо лучшую работу.
Я хотел бы предложить индикатор экстраполяции цикла, выполненный максимально корректно, с некоторым руководством от г-на Тьенена.
Вот ключевая цитата из его книги, которая практически говорит обо всем:
"Мой метод (для выявления циклов на рынке) специально разработан для анализа наборов данных финансовых временных рядов. Он сочетает в себе преимущества существующих методов, но старается в максимально возможной степени устранить недостатки отдельных подходов с учетом специфики финансовых временных рядов.
Сочетая специальные методы ДПФ (включая алгоритм Geortzel), проверку с помощью статистических методов измерения (включая тест Бартелса) и мои собственные подходы к предварительной обработке (детрендинг), я смог разработать свой собственный надежный метод измерения циклов в наборах данных финансовых временных рядов. "
Итак, приведенная выше цитата - просто находка, если вы занимаетесь циклической торговлей. Я попытался отформатировать некоторое содержание, чтобы сделать акцент
Итак, каковы шаги для создания хорошего индикатора прогнозирования циклов?
1) Представьте визуальный спектр волнового анализа длины 5-300 ценовых баров
2) Определите пики в спектре анализа для определения релевантных и значимых циклов
3) Путем статистической проверки определить циклы, которые являются активными
4) Определить точную фазу и амплитуду каждого активного цикла
5) Вывод данных в форме, понятной для трейдеров
i) Фаза в виде даты последней низкой точки
ii) Амплитуда в виде текущей шкалы цен, и
iii) Длина волны в виде количества баров на графике.
6) Определение "силы" цикла путем определения ценового движения на бар "сила цикла".
Большинство пунктов выше были обсуждены в теме цикла на свободном форуме, но я хотел бы обратить ваше внимание на последний пункт, этот пункт, как мне кажется, не обсуждался, как не обсуждался и вывод актуальности для трейдеров и его формат.
Что касается пункта 6 выше, г-н Тиенен объясняет, что "В классическом анализе цикла, волны с наибольшей амплитудой обычно описываются как доминирующие. Однако для нас, трейдеров, гораздо больший интерес представляет относительное влияние цикла на единицу времени - то есть на бар графика. Поэтому так называемая сила цикла в конечном итоге используется как величина измерения для цикла с наибольшим влиянием на один ценовой бар."
В любом случае, я понимаю, что, вероятно, слишком много обсудил в этом сообщении, и мне, вероятно, следует начать новую тему для этой темы, или, возможно, ее следует добавить в другую тему (возможно, в тему SIMBA), но я решил, что поскольку я обсуждаю индикатор, то, возможно, лучше разместить его здесь. Естественно, админ, не стесняйтесь перемещать это сообщение по мере необходимости.
Я с нетерпением жду ваших отзывов.
Будьте здоровы,
Пип
В своей книге "Decoding The Hidden Market Rhythm" Ларс фон Тиенен решил использовать "модифицированное" дискретное преобразование Фурье вместо быстрого преобразования Фурье, спектрального анализа с максимальной энтропией (MESA) и вейвлет-математики, чтобы избежать чрезмерной оптимизации результата к прошлым данным, что делает расчеты вперед более надежными. Младен, пожалуйста, простите мое невежество в следующих вопросах, но не могли бы вы указать, какую математику Фурье вы используете для экстраполяции SSA? Также, почему SSA? Разве не факт, что данные SSA за последнюю историю склонны к "переопределению"?
Поскольку я не очень хороший программист, я хотел бы предложить программируемым участникам рассмотреть следующее в качестве потенциального индикатора MT4. Кое-что из того, что я собираюсь предложить, уже обсуждалось в свободном разделе форума в разделе индикаторов цикла, но я не думаю, что это было реализовано (насколько мне известно) полностью. То, что я предлагаю, основано на работе Тьенена, которая, если позволите, изысканна, но поскольку я не математик и не программист, я считаю, что другие здесь (такие как Crodzilla, SIMBA, Mladen, Mrtools и т.д.) могут сделать гораздо лучшую работу.
Я хотел бы предложить индикатор экстраполяции цикла, выполненный максимально корректно, с некоторым руководством от г-на Тьенена.
Вот ключевая цитата из его книги, которая практически говорит обо всем:
"Мой метод (для выявления циклов на рынке) специально разработан для анализа наборов данных финансовых временных рядов. Он сочетает в себе преимущества существующих методов, но старается в максимально возможной степени устранить недостатки отдельных подходов с учетом специфики финансовых временных рядов.
Сочетая специальные методы ДПФ (включая алгоритм Geortzel), проверку с помощью статистических методов измерения (включая тест Бартелса) и мои собственные подходы к предварительной обработке (детрендинг), я смог разработать свой собственный надежный метод измерения циклов в наборах данных финансовых временных рядов. "
Итак, приведенная выше цитата - просто находка, если вы занимаетесь циклической торговлей. Я попытался отформатировать некоторое содержание, чтобы сделать акцент
Итак, каковы шаги для создания хорошего индикатора прогнозирования циклов?
1) Представьте визуальный спектр волнового анализа длины 5-300 ценовых баров
2) Определить пики в спектре анализа для определения релевантных и значимых циклов
3) Путем статистической проверки определить циклы, которые являются активными
4) Определить точную фазу и амплитуду каждого активного цикла
5) Вывод данных в форме, понятной для трейдеров
i) Фаза в виде даты последней низкой точки
ii) Амплитуда в виде текущей шкалы цен, и
iii) Длина волны в виде количества баров на графике.
6) Определение "силы" цикла путем установления движения цены за бар "силы цикла".
Большинство пунктов выше были обсуждены в теме цикла на свободном форуме, но я хотел бы обратить ваше внимание на последний пункт, этот пункт, как мне кажется, не обсуждался, как не обсуждался и вывод актуальности для трейдеров и его формат.
Что касается пункта 6 выше, г-н Тиенен объясняет, что "В классическом анализе цикла, волны с наибольшей амплитудой обычно описываются как доминирующие. Однако для нас, трейдеров, гораздо больший интерес представляет относительное влияние цикла на единицу времени - то есть на бар графика. Поэтому так называемая сила цикла в конечном итоге используется как величина измерения для цикла с наибольшим влиянием на один ценовой бар."
В любом случае, я понимаю, что, вероятно, слишком много обсудил в этом сообщении, и мне, вероятно, следует начать новую тему для этой темы, или, возможно, ее следует добавить в другую тему (возможно, в тему SIMBA), но я решил, что поскольку я обсуждаю индикатор, то, возможно, лучше разместить его здесь. Естественно, админ, не стесняйтесь перемещать это сообщение по мере необходимости.
Я с нетерпением жду ваших отзывов.
Будьте здоровы,
ПипPip,
Вы видели здесь? https://www.mql5.com/en/forum/179807
Там начинается, а здесь есть версия 5.
https://www.mql5.com/en/forum/179807/page51, с экстраполированными mtf. Не уверен, что они сравнимы с данными г-на Тьенена.
Да, спасибо
Не знаю, удалось ли вам загрузить его?
Здравствуйте, MrTools,
По какой-то странной причине он отлично загрузился на следующий день. Большое спасибо.
Я не то чтобы не отвечаю вам, но по другой странной причине я не могу опубликовать ни одного сообщения. Это, мягко говоря, раздражает.
С наилучшими пожеланиями,
Прочитал статью Джо Луизи: "Играя в TRIX: тройной экспоненциальный сглаживающий осциллятор", и решил проверить, соответствует ли действительности то, что он говорит.
Ну, с небольшим отклонением, кажется, что то, что он сказал, не далеко от истины. Итак, вот эта версия trix с тем, что он называет "методом наименьших квадратов"( значениелинейной регрессии ) в качестве сигнальной линии. На рисунке примера я отметил оранжевым квадратом период, в котором имеются убытки. Отличие в том, что Джо Луизи рекомендует "3-дневный трикс и 8-дневную сигнальную линию", а я в данном примере использовал 5 и 8 (пример - часовой график).
Даже на моем дневном графике периоды 5 и 8 работают нормально (я проверял на сигналы только EURUSD. Возможно, пришло время рассказать, почему я публикую только графики EURUSD: причина состоит из двух частей - я не торгую ничем, кроме EURUSD (причина 1), и я не торгую ничем, кроме EURUSD, потому что, по моему мнению, это единственный инструмент, который, благодаря объему торгов, является единственным трендовым). Мне бы очень не хотелось стать жертвой игры одного человека (как GBPUSD) или подобных ей - но это только мое мнение.
В любом случае, попробуйте этот индикатор.