Торговля на статистике - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По поводу цены открытия дня, статистика не показала отличий от цены открытия свечи 14-ти часов дня, думаю и цены любого другого времени. Только в 10-15% случаев цена не возвращается в течение ближайших суток. Просто цена на форексе слишком "шумная" и часто возвращается к одним и тем же значениям, что мы и подтвердили. Но из случайного блуждания невозможно получить профит, к сожалению. Нужно искать признаки неслучайности.
это не случайность это закономерность.если девять из десяти дают профит .вы сами себе противоречите. Maxim Kuznetsov запутать хочет.
Не дают профит. Цена ходит туда сюда много раз, и часто заходит в те места, где бывала. Без привязки ко времени дня. Просто шумная цена и всё. Статистика показывает, что нет разницы возврата цены в различное время суток.
Не в обиду, идея была интересная, но снова нет)
Не дают профит. Цена ходит туда сюда много раз, и часто заходит в те места, где бывала. Без привязки ко времени дня. Просто шумная цена и всё.
Стесняюсь спросить а сколько вы хотите профита в пунктах по 4х знаку.?А у вас есть ТС с привязкой ко времени и направлением?
Так тут дело не в количестве пунктов, а превышении суммарной прибыли над суммой убытков. И если мы не нашли закономерность, то процесс для нас случайный. А в случайном процессе так: если стоп и тейк одинаковы, то и вероятности их появления одинаковы. Если тейк меньше лосса в два раза, то и случается он в два раза чаще. Но редкий лосс всё равно аннулирует всю прибыль. Тут нужна исключительно закономерность, подтвержденная статистикой, надежды на удачу нет.
Первая звучит примерно так: каждый следующий тик в среднем на 1-2-3-10 пунктов выше предыдущего.
Из этого следует два технических следствия:
Что мы и видим на практике.
Вторая — существование торговых сессий. На любой паре есть закономерное изменение волатильности именно в период торговых сессий. Самый очевидный пример тому - азиатская сессия. Ну и соответсвенно — ночные «граали».
Третья — экономическая. Её невозможно увидеть, например, если бы вы находились в виртуальном пространстве и не знали о существовании экономики. Вам показали 1 неделю тикового графика и вы сделали вывод о сущестовании 2-х первых закономерностей.
Но на макроуровне мы упираемся в экономические показатели, которые неслучайны, а контролируются политикой государств. Эта экономическая политика создаёт какие-то рамки цены, в которых страны комфортно себя чувствуют. Например, когда в России доллар подскочил до 160 рублей, немедленно приняли НЕтехнические меры, а фундаментальные, благодаря чему ТЕхническая картина резко изменилась: случайная величина на микроуровне должна была уйти к новым «уровням», которые по статистике и теории вероятности 50 на 50 ждут своей очереди. Но они не получают своей очереди и цена за пределы 160 рублей не вышла.
Так вот, имея в распоряжении случайную величину на микроуровне, она будет рисовать канальную структуру на макроуровне.
В каждый момент времени, учитывая, что из-за случайности цена должна побывать на каждом «уровне» когда-то, эти самые уровни становятся так сказать в очередь на ожидание цены.
Учитывая, что существуют такие закономерности, справедливо полагать, что есть и торговые закономерности, благодаря которым, играя правильно с теорией вероятности, статистикой и инструментами графика, путём обрубания плавающих убытков и некого статистического «ожидания» подходящей цены, можно на дистанции зарабатывать профит.
Это подтверждают трейдеры, которые используют короткий стоп.
В общем, утверждать, что цена полностью случайна — ошибочно. Это и есть мотивация для всех, кто как и я — ищет.
В общем, утверждать, что цена полностью случайна — ошибочно. Это и есть мотивация для всех, кто как и я — ищет.
Согласен, Иван, в цене есть закономерности, я их вижу в некоторых исследованиях, но вот воспользоваться этими закономерностями непросто. И тоже верю, что это возможно. Но пока мы не нашли хоть одну закономерность, торговля будет случайной.
А вот если построить график случайного блуждания, то вся его закономерность - это особенности генератора случайных чисел и способа создания последовательности. Следов борьбы за ресурс нет, неэффективностей нет, система работающая на реальных рыках на нём не взлетит.
Дело в подходе, когда стратегия - это смешение двух-трёх одинаковых индикаторов, основанных на одном и том же принципе машки.
Я так понял, что это канальная торговля. Да, только разметки канала мало. Больших деталей я не знаю. Тяжело мне оценивать.
И ладно бы сандартный терминальный, но нет, до дыр юзают мошеннический ТМА, который нагло-постепенно, чтобы никто не заметил, перерисовывает вообще все буферы.
Нужно создать список перерисовывающихся индикаторов, что бы люди не обманывались, смотря на историю с такими индикаторами.
Но, если в тестере работает как хочется человеку, то не всё ли равно, ZZ то многие используют стандартный.
Не завершили мысль.
Нужно обосновать невозможность заработать.
Кстати, как раз такие ТС канальные, с усреднением и эксплуатируют эту закономерность возврата цены к среднему значению. И часто пересечение МА 176 как раз происходит возле цены открытия дня...
При сильных движениях трендовых, и не происходит долго таких коррекций, что вероятно и есть эти 10%-15% - сам планировал заняться статистикой этого вопроса в этом месяце.
Не дают профит. Цена ходит туда сюда много раз, и часто заходит в те места, где бывала. Без привязки ко времени дня. Просто шумная цена и всё. Статистика показывает, что нет разницы возврата цены в различное время суток.
Не в обиду, идея была интересная, но снова нет)
Тут надо смотреть на зависимость отхода от цены открытия на N пунктов и вероятность возврата обратно через N баров обратного движения. В исследовании учитываются близкие колебания, но если цена отходит от цены открытия, то появляется уже вероятность дальнейшего движения больше, на этом строится ТС на пробой дневной волатильности. Ну, может не в пунктах надо мерить, а в процентах от дневного ATR.
Много есть вариантов для фантазий.
Опять же, можно замерить серийность таких пересечений - большая часть придётся на флэт.
Не за что зацепиться, да? не считается статистика? :)
4 разных паттерна. Все на одном символе и все работают, на ценах открытия, без порочных тиков.