Торговля на статистике - страница 10

Новый комментарий
 

Если искать ближе к текущей дате, сделки более точные, но форвард менее определен.

Все, что нужно знать о статистике на ФХ. Паттерны "плывут" пропорционально количеству прошедшего времени.

На каждой длине истории для подсчета статистики/обучения будут свои паттерны. Они зависят от длины истории на нестационарных ВР.

Чем длиннее история, тем больше признаков требуется для описания паттернов, для ровного графика баланса. Поэтому нивелируется тезис о том, что чем больше данных, тем лучше статистика 


 
А поскольку здесь статистика не работает в ее традиционном смысле, здесь работает МО и баланс между подгонкой и результатом на новых данных. Чего оптимизаторшики никогда не поймут, судя по их потугам.
 
Maxim Dmitrievsky #:
4 разных паттерна. Все на одном символе и все работают

А сколько не работают? Вы же можете знать, будут они дальше работать или нет, а значит всё это вилами по воде писано.

 
Aleksey Vyazmikin #:

А сколько не работают? Вы же можете знать, будут они дальше работать или нет, а значит всё это вилами по воде писано.

Те, которые не работают не рассматриваются. Это уже не паттерны, а шум. Обычная перекрестная проверка даёт понимание.
100% гарантии нет, потому что ряд нестационарный. На практике, эти модели чаще работают, чем нет. Потому что комплексный подход к валидации.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Те, которые не работают не рассматриваются. Это уже не паттерны, а шум. Обычная перекрестная проверка даёт понимание.
100% гарантии нет, потому что ряд нестационарный. На практике, эти модели чаще работают, чем нет. Потому что комплексный подход к валидации.

Чаще-реже, в цифрах давайте будем рассуждать. И где смотреть на эту практику - сигнала у Вас нет.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Чаще-реже, в цифрах давайте будем рассуждать. И где смотреть на эту практику - сигнала у Вас нет.

Я не доказываю, а делюсь опытом/наблюдениями. Мои сигналы вам не нужны. Ботов предлагал, вы не захотели. Сказали, что черный ящик. Про сигнал будете говорить то же самое.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Я не доказываю, а делюсь опытом/наблюдениями. Мои сигналы вам не нужны. Ботов предлагал, вы не захотели. Сказали, что черный ящик. Про сигнал будете говорить то же самое.

Да не переходите на личности. Я вообще не понимаю отношение ко мне, оно очень неустойчивое. Я всегда мягок в отношении Вас.

Я говорю просто о том, что у меня есть статистика - 30% будут работать, допустим ближайшие 5 лет, а 70% нет. И как ставить торговать такой советник? Да, может повезёт, а может и нет. Речь только об этом.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Да не переходите на личности. Я вообще не понимаю отношение ко мне, оно очень неустойчивое. Я всегда мягок в отношении Вас.

Я говорю просто о том, что у меня есть статистика - 30% будут работать, допустим ближайшие 5 лет, а 70% нет. И как ставить торговать такой советник? Да, может повезёт, а может и нет. Речь только об этом.

Да при чем здесь личности. На 5 лет никто не ставит. Одна из последних моделей профурычила 5 мес, все в плюс, средний вин 15%. Депозит большой, поэтому хватает.

Вот сел переобучить ее с учетом последних данных, потому что подозрительно долго все хорошо :)

До этого была модель, которая год плюсила, но а послед. месяц торговала в ноль, переобучил и опять норм.

Еще ставлю несколько моделей и становится немного веселее, но все равно не так весело, как точить лясы на форуме.

 
Maxim Dmitrievsky #:
На 5 лет никто не ставит. Одна из последних моделей профурычила 5 мес

Вот это уже цифры, дающее примерное понимание и объясняющую разную оценку ситуации.

Maxim Dmitrievsky #:
Одна из последних моделей профурычила 5 мес, все в плюс, средний вин 15%

Какой критерий для понимания, что модель "сломалась"?

 
Ну какие 5 лет, с учетом неопределенности рынков. Это фантастика или инвестирование уже.
1...34567891011121314151617
Новый комментарий