Торговля на статистике - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1) Какая-то тупейшая в плане логики система по типу "динамические уровни RSI + горе-каналы TMA, и там кароче когда цена выходит за пределы N пунктов канала + появляется звёздочка - открываем на XAUUSD М1..."
2) И какой-нибудь СУПЕР-ТРЕЙДЕР, 99 из 100 закрыты в плюс с просадкой в 0.0001%. Миллионер-миллиардер-триллионер. Опыт на рынке - 150 лет.
Я не столь категоричен. Возможно от того, что сам начинал с такой системы и возвращался к ней уже 3 раза после долгих перерывов. Идея покупки и продажи отклонений от средней цены не так плоха, как может показаться. И, она использует закономерность - тренды заканчиваются и цена корректируется. И, да, такие системы сливают на аномальных трендах. Но, если отказаться от увеличения объёма и рассматривать стратегию как две фазы:
То на второй фазе появляется выбор действий:
Тогда мы переходим от неконтролируемых рисков к точкам контроля их, что делает ненужным, с экономической точки зрения, увеличене объёма при открытии новой позиции.
Конечно, в целом такие системы несут большой риск, и удача тут так же играет роль:
Обучать модель тут уже надо не на поиск точек входа, или не только на них, а и на вариант действий исходя из сложившейся ситуации. Некая аналогия с компьютерной игрой получается, когда действия влияют на результат. Пока только размышляю, как обучаться с приемлемыми затратами по времени - нужен свой тестер быстрый, просчитывающий разный исход от принятого решения.
И в этом потенциальный подвох: вводя переменную, которую ты не контролируешь (она тупо есть или её тупо нет), вот когда она есть - она статистику на дистанции разворачивает в твою сторону.
Вот как раз про обучение этому написал выше. ТС состоит из разных блоков - поиск точки входа и сопровождение позиции.
Гуру трейдеры со стопами короткими, обычно работают на бирже, где движение инструмента достаточное, что бы перекрыть убытки по коротким стопам, а на Форексе это часто невозможно, особенно на кроссах. Можете как раз подумать, как посчитать число попыток входа за день с заданным стопом, если торговля интрадей, то какой потенциальный шанс получить прибыль на разных инструментах.
А НС мы учим когда надо выходить и когда надо выходить.
Вот я то как раз учу только тому, когда входить в позицию(а в примерах в этой ветке - только когда не входить). Выходы обычно по стопам или точкам разворота - тот же ZZ использую для выхода.
Этакий ПОЛНЫЙ контроль графика, когда трейдер его перестаёт контролировать... системно
Повторить торговлю человека весьма сложно, он не принимает решение системно, строго по правилам, а использует свой опыт и на него оказывает сильное влияние новостная пелена. Пелена, потому что новости могут оказывать очень длительное влияние, в том числе просто на психику человека и его восприятие Мира - вошёл в нужный резонанс, исходя из своих убеждений, и принял выгодное решение. А в иной раз, его отношение к новостям может быть иное, отличное от держащих деньги людей.
В общем то, наверное правильно на ТС возлагать только стиль торговли при известном направлении движения цены. И если трейдер глобально это делает лучше, то он должен решать на покупку работает в этом месяце ТС или на продажу, тогда и усреднения оправданы, так как торгуют не ситуацию на рынке, а ожидания трейдера с его чувством Мира.
Т.е. может роль эксперта - помощь трейдеру в реализации его решения или для оценки ситуации. Машина, опять же, не наделена чувством времени и эмоциями, из которых формируется виденье будущего человеком, а рынок движется под их действием.
График цены - кардиограмма эмоций трейдеров. ТС может лишь выделить свойственное развитие этих эмоций. Завершаю философствовать.
В этом есть какая-то глубина
Всё же, сфокусируйтесь на том, что закономерности устойчивые есть, и проблема в их отделении от неустойчивых, или в контроле их распада...
Aleksey Vyazmikin #:
Я не столь категоричен .... Идея покупки и продажи отклонений от средней цены не так плоха, как может показаться. И, она использует закономерность - тренды заканчиваются и цена корректируется. И, да, такие системы сливают на аномальных трендах.
Не в этом дело. Я не против диапазонной торговли, она воообще их всех существующих простейших стратегий - заслуживает внимания.
Дело в подходе, когда стратегия - это смешение двух-трёх одинаковых индикаторов, основанных на одном и том же принципе машки.
И ладно бы сандартный терминальный, но нет, до дыр юзают мошеннический ТМА, который нагло-постепенно, чтобы никто не заметил, перерисовывает вообще все буферы.
Сегодняшний день. цена 14 раз пересекла цену открытия дня
Больше
Вы на тиковом графике не были
Больше
Вы на тиковом графике не были
вы там профит не заберете.
Сегодняшний день. цена 14 раз пересекла цену открытия дня
особенно Йена :-)
Японцы просто ещё не в курсе свеже-открытого закона :-)
особенно Йена :-)
Японцы просто ещё не в курсе свеже-открытого закона :-)
8 пересечений
во-се-мьособенно Йена :-)
Японцы просто ещё не в курсе свеже-открытого закона :-)
8 пересечений с ценой открытия дня. за точку отчета можно взять всё что угодно открытие часа 4 часов дня недели месяца торговой сессии. Цена ведет себя как преступник .Преступник всегда возвращается на место преступления, чтобы убедиться в том, что оно имело место.
8 пересечений с ценой открытия дня. за точку отчета можно взять всё что угодно открытие часа 4 часов дня недели месяца торговой сессии. Цена ведет себя как преступник .Преступник всегда возвращается на место преступления, чтобы убедиться в том, что оно имело место.
Да несерьёзно это
Хоть 20. Это лишь одно из прявлений волатильности. Попробуйте создать ТС на этом
Количество пересечений цены открытия дня можно проверить статистически. В статистике приняли участие 28 валют с 2004 года по сегодня на таймфрейме H1.
Без пересечений всего 10,6 процентов дней.
Скрипт прикрепил, можете экспериментировать и писать сюда свои мысли по интерпретации полученных данных, чтобы мы смогли это применить на нашу пользу)