Самоизменяющиеся периоды индикаторов - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Видел у вас на стене различные мысли про самообучающиеся системы. Можете подсказать пожалуйста книги для получения знаний по данной теме, очень интересно это дело, стремлюсь к мечте реализовать ИИ для торговли в будущем?
Занимался такими фокусами. Пришлось отказаться. Изменчивость вносит путаницу и не дает реальной картины в данный момент.
Вопрос в том, как Вы используете MA - с какой целью, какие диапазоны в параметрах для усреднения?
У меня есть опыт использования MA в качестве точки отскока, в моем случае в качестве TP. Для автоматической работы я первым делом выбрал наиболее часто отрабатывающие МАшки с периодом от 96 до 176, далее взял одну эталонную, период которой не меняется, но относительно которой происходят измерения и принимается решение - что-то в районе МА 120. Так как система у меня контр трендовая, то моя задача найти глубину коррекции - соответственно я выявил закономерность, которая часто срабатывает - чем сильней тренд, тем глубже коррекция, но это не аксиома. А дальше, просто считаю количество баров с начала последнего пересечения эталонной МА.
Главное иметь точку начала расчетов - это должна быть эталонной точкой, что б от неё уже делать расчеты, описывать ситуация для принятия последующего решения.
Тема интересная, одно время тоже думал о ней. Представим простую Машку. Вопрос как должен менятся параметр усреднения, на вскидку... Вместо этого параметра вставляем индикатор. Индикатор от Индикатора, НО
Для машки можно вставить индекс волатильности. Чем выше волатильность тем параметр усреднения выше. Волатильность упала и машка начала облизывать котировку. Как Вам такой пример????
Ну вот, кстати, на счет индикатора волатильности интересно, нужно будет попробовать сделать подобное. Но тут конечно работы очень много, чтобы просто навскидку сделать за 1 день подобное.
Вопрос в том, как Вы используете MA - с какой целью, какие диапазоны в параметрах для усреднения?
У меня есть опыт использования MA в качестве точки отскока, в моем случае в качестве TP. Для автоматической работы я первым делом выбрал наиболее часто отрабатывающие МАшки с периодом от 96 до 176, далее взял одну эталонную, период которой не меняется, но относительно которой происходят измерения и принимается решение - что-то в районе МА 120. Так как система у меня контр трендовая, то моя задача найти глубину коррекции - соответственно я выявил закономерность, которая часто срабатывает - чем сильней тренд, тем глубже коррекция, но это не аксиома. А дальше, просто считаю количество баров с начала последнего пересечения эталонной МА.
Главное иметь точку начала расчетов - это должна быть эталонной точкой, что б от неё уже делать расчеты, описывать ситуация для принятия последующего решения.
Ну вот я сейчас занимаюсь тоже откатами при тренде, получается более менее, но МА не добавляю к этому. Просто всё время всё завязано на периоде и хочется это как-нибудь оптимизировать. Ну вот с волатильностью идея хорошая, но я, пока, слишком глуп, чтобы придумать, как их связать можно