Торговля на статистике - страница 18

Новый комментарий
 
spiderman8811 #:
Я отвечаю на Ваш вопрос касаемо вероятности
Нет, вы вбрасываете, как вбрасывайте в своей ветке синуса

Пожалуйста, не пишите здесь больше
 
Ivan Butko #:
будет ли такой вход с преимуществом?
Ну, навскидку... стоп, без вскидок, лучше порассуждать. В теории вероятности все преимущества - они чем-то обусловлены, не голой математикой, математика - лишь описание. Вот в рулетке - да, не будет работать запись чисел на хорошем колесе, потому как любое следующее выпадение не зависит от предыдущих, но зато будет это работать, условно, на кривом колесе, у которого чисто механически чаще выпадают те или иные числа (хотя в казино такого, можно считать, не бывает). Я бы от этого отталкивался. Есть ли какие-нибудь предпосылки после больших и малых колебаний идти средним? Не знаю, но сходу не видно. Вот после многих малых идти большим - не исключено. Несложно заметить, что флет нередко кончается началом тренда. Но и всё равно не факт, что длительность флета увеличивает вероятность начала тренда. Опять же, что чем обусловлено. Если флет и низкие значения волатильности это как бы отсутствие причин для тренда или всплеска, а тренд/всплеск - наличие этих причин, типа - реакция на высказывание Трампа, решение какого-либо центробанка... то случаются эти вещи не по расписанию, а тоже вполне случайно.
 Ну и, конечно, спред внесёт свою лепту против любых "хороших" малых перекосов, даже если они и были бы.
 
Ivan Butko #:
Кто-нибудь работал с теорией вероятностей? 

Что будет, если у всех линий зигзага записывать размер, как в рулетке записывают выпавшие числа? 

И потом "ставить" на тот размер, которого "давно не выпадало"? 

На рулетке такая схема не работает, но на форексе вроде как немного другие правила. 


То есть, допустим, выпадают размеры от 100 до 600 пипсов. 
И вот, давно не выпадало движений от 300 до 400.

И вот, появляется новый зигзаг размером 100. Если открыться в сторону удлинения линии (до 300), будет ли такой вход с преимуществом? (выше, чем 50 на 50) 
Думаю не будет преимущества, те же 50/50 на дистанции. 
 
Alexander Generalov #:
Думаю не будет преимущества, те же 50/50 на дистанции. 
Я не проверял этот метод. 

Раньше проверял по-другому: теория была - чем длиннее движение, тем больше вероятность разворота на N пунктов. 

Практика не подтвердила это. 

А сейчас думаю, вдруг если не выпадает долго конкретный диапазон движений, то искать точки входа в "ту" сторону. 
 
Ivan Butko #:
Кто-нибудь работал с теорией вероятностей? 

Что будет, если у всех линий зигзага записывать размер, как в рулетке записывают выпавшие числа? 

И потом "ставить" на тот размер, которого "давно не выпадало"? 

На рулетке такая схема не работает, но на форексе вроде как немного другие правила. 


То есть, допустим, выпадают размеры от 100 до 600 пипсов. 
И вот, давно не выпадало движений от 300 до 400.

И вот, появляется новый зигзаг размером 100. Если открыться в сторону удлинения линии (до 300), будет ли такой вход с преимуществом? (выше, чем 50 на 50) 
Работать не будет. Здесь схема Бернулли, т.е. текущий результат не зависит от предыдущих. 
То же самое с последовательностью бычьих / медвежьих баров. Если, к примеру, была последовательность из 9 или 10 бычьих баров, вероятность того что следующим будет медвежий, никак не выше 50%.
 
Alexander Sevastyanov #:
Работать не будет. Здесь схема Бернулли, т.е. текущий результат не зависит от предыдущих. 
То же самое с последовательностью бычьих / медвежьих баров. Если, к примеру, была последовательность из 9 или 10 бычьих баров, вероятность того что следующим будет медвежий, никак не выше 50%.
Это о направлении. Направление баров может быть близко к независимому, но волатильность — нет. Она кластеризуется. Периоды затишья сменяются периодами шторма. "Давно не было движения в 300 пипсов" — это может быть сигналом о том, что рынок в режиме низкой волатильности, во флэте. А такие режимы статистически имеют свойство заканчиваться выходом в тренд, то есть большим движением. 

Гипотеза — ставка не на разворот, а ставка на продолжение и расширение текущей маленькой волны, потому что сжатая пружина волатильности рано или поздно разжимается. Это не про "красное выпадет после черного", а про то, что после долгого штиля повышается вероятность бури. 

И это уже не схема Бернулли, потому что вероятности смены режима зависят от предыстории. Конечно, это надо проверять на истории: действительно ли после серии мелких зигзагов средний размер следующего зигзага смещается вверх. Если да — то преимущество вроде как должно быть. 

 
Ivan Butko #:
Нет, вы вбрасываете, как вбрасывайте в своей ветке синуса

Пожалуйста, не пишите здесь больше
Хорошо) 
Почитал Ваши мысли ниже - вы говно с золотом путаете....Без обид)
Давайте в параллельную ветку) 
 
spiderman8811 #:
Хорошо) 
Почитал Ваши мысли ниже - вы говно с золотом путаете....Без обид)
Давайте в параллельную ветку) 
Свои обидки тоже пишите в своей ветке великого СИНУСА

А тут надо разжёвывать свои наблюдения
 
Ivan Butko #:
Свои обидки тоже пишите в своей ветке великого СИНУСА

А тут надо разжёвывать свои наблюдения
Я не верю в великий Синус, если что. Люди не разбираются как работает средняя, элементарно.
 Нет смысла преобразовывать истину, в попытках найти стационарность, где она итак уже есть. Плохо вы проверяли. Не учитывали одну главную мысль - все нелинейно происходит. Если так хорошо разбираетесь в устройстве индикаторов - могли бы уже давно написать безубыточную систему или индикатор, которой безошибочно показывал допустимую гарантированную зону входа в позицию. Странно, что я не на Вас попал на фрилансе при заказах))))

Про Бернулли и здесь писали, между прочим

 
spiderman8811 #:
Люди не разбираются как работает средняя...

элементарно...

Нет смысла преобразовывать истину, в попытках найти стационарность, где она итак уже есть....

Плохо вы проверяли...

Не учитывали одну главную мысль - все нелинейно происходит...

могли бы уже давно написать безубыточную систему...



ПАМАГИТИ!

Выгоните инфоцыганина с этой ветки

1...11121314151617181920
Новый комментарий