Торговля на статистике - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну да, ну да...
Можно еще вспомнить подбрасывание монетки...
А Ваш подход "в лоб" очень смахивает на "Спортлото", когда очень долго наблюдаешь за сериями выигравших чисел, и пытаешься угадать свою комбинацию для своего выигрыша...
УДАЧИ!
Вы предлагаете "следовать" заценой и не прогнозировать. Но не понимаете, о чём говорите.
Следовать - это находиться на шаг позади и повторять уже совершённые кем-то или чем-то единожды действия.
Отсюда, "следовать за ценой" можно употреблять исключительно и только в двух контекстах:
1) Находится на шаг позади от текущей цены — на второй свечке
2) Знать заранее куда пойдёт цена, и, находясь на текущей свече следовать сразу за ней.
Первый вариант — технический абсурд, поскольку предполагает открытие позиции на второй свече с учётом, что мы знаем направление первой свечи.
Второй вариант предполагает выбор правильного направления открытия позиции на текущей цене, что в принципе невозможно, иначе ты — инсайдер, либо ванга.
Поэтому и только на графике никаких следований не существует. А существует только прогноз, либо статистическая вероятность.
Прогноз отличается от статистической вероятности тем, что можно гадать на кофейной гуще, а со статистикой не поспоришь.
И учитывая, что статистика говорит 50 на 50 в 99% случаев, найти этот 1% статистического метод - и есть задача ветки.
Всего хорошего!
Покупаем билетики Форекслото !!! Все на тираж !
И ничего удивительного - все торгуют по РАЗНОМУ!
Следовать - это находиться на шаг позади и повторять уже совершённые кем-то или чем-то единожды действия.
Даже не буду спорить, так как Вы не владеете вопросом, о котором пытаетесь рассуждать ...
Занимайтесь своими НАБЛЮДЕНИЯМИ за историей...
Даже не буду спорить, так как Вы не владеете вопросом, о котором пытаетесь рассуждать ...
Занимайтесь своими НАБЛЮДЕНИЯМИ за историей...
Науки по слову "следовать" не существует, поскольку достаточно только определения
А вот Вы чего-то не договариваете и пытаетесь ввести в заблуждение субъективной терминологией. Это как синус, у него есть строгое определение и форма, но участник решил, что его синусоидальные ломаные линии и есть синус. Субъективное присвоение себе в изменённм виде общеизвестных терминов.
Просто нужно признаться:
«Я использую зигзаг, посмотрел на истории статистически лучшие параметры, которые лучше всего описывают график применительно к торговле, и в качестве фильтрации добавил ещё два-три индикатора, которые бы выровнили статистику отработки сигналов»
Науки по слову "следовать" не существует, поскольку достаточно только определения
А вот Вы чего-то не договариваете и пытаетесь ввести в заблуждение субъективной терминологией. Это как синус, у него есть строгое определение и форма, но участник решил, что его синусоидальные ломаные линии и есть синус. Субъективное присвоение себе в изменённм виде общеизвестных терминов.
Просто нужно признаться:
«Я использую зигзаг, посмотрел на истории статистически лучшие параметры, которые лучше всего описывают график применительно к торговле, и в качестве фильтрации добавил ещё два-три индикатора, которые бы выровнили статистику отработки сигналов»
Не расстраивайтесь так уж сильно!
Я Вам уже давно пожелал "УДАЧИ!", а Вы все продолжаете меня в чем-то "признаться"...
Еще раз УДАЧИ !!!
Не расстраивайтесь так уж сильно!
Я Вам уже давно пожелал "УДАЧИ!", а Вы все продолжаете меня к чему-то "признаться"...
Еще раз УДАЧИ !!!
А, ну Вы снова написали мне, а я снова ответил))
Спасибо! И Вам
И учитывая, что статистика говорит 50 на 50 в 99% случаев, найти этот 1% статистического метод - и есть задача ветки.
На самом деле это достаточно просто, и таких закономерностей на истории вагон.
Достаточно пяток закономерностей в комплексе, что бы сливную стратегию сделать прибыльной.
На графике ниже по оси X - число закономерностей в модели - буквально часто диапазоны индикаторов, а по Y финансовый результат при их применении.
Чем больше фильтров в виде закономерностей, тем меньше остаётся данных (сделок)
Дело то не в этом, а в том, что бы знать, будет и дальше закономерность из истории работать или нет - а как это знать? Я особых успехов не сыскал в этом деле пока. Зато чётко могу найти закономерность, которая перестала работать, обосновать слив :)))
Ну и изменение вероятности словить прибыль меняется так от количества фильтров-закономерностей
На самом деле это достаточно просто, и таких закономерностей на истории вагон.
Достаточно пяток закономерностей в комплексе, что бы сливную стратегию сделать прибыльной.
На графике ниже по оси X - число закономерностей в модели - буквально часто диапазоны индикаторов, а по Y финансовый результат при их применении.
Чем больше фильтров в виде закономерностей, тем меньше остаётся данных (сделок)
Дело то не в этом, а в том, что бы знать, будет и дальше закономерность из истории работать или нет - а как это знать? Я особых успехов не сыскал в этом деле пока. Зато чётко могу найти закономерность, которая перестала работать, обосновать слив :)))
Ну и изменение вероятности словить прибыль меняется так от количества фильтров-закономерностей
Алексей, я хотел то, что ниже описать в ветке про входы, но забыл
Когда есть гиперпараметры в части количества нейронов и связей, то НС ведёт себя как Q-таблица - исторически стремиться разделить каждый отдельный паттерн на уникальный и присвоить ему класс "купить" или "продать". В результате чего на обучаемом периоде появляется ровненькая картина но без учёта статистики по каждому (по сути).
А если выделите один-два-три паттерна, которые нужно торговать, то у вас практически никогда не получится из этих трёх получить ровненький рост баланса. Просто потому что нет обучения тому как и когда их юзать, поскольку задача НС - очень узкая.
RL же грешит сутью q-таблицы - тупо запоминанием истории.
Вот в Ваших результатах выше - в самой архитектуре много нейроной и слоёв? Или каких-то подгоняемых параметров, но в большом количестве?
Хочу просто понять, у Вас машина зубрит график или нет.
Алексей, я хотел то, что ниже описать в ветке про входы, но забыл
Когда есть гиперпараметры в части количества нейронов и связей, то НС ведёт себя как Q-таблица - исторически стремиться разделить каждый отдельный паттерн на уникальный и присвоить ему класс "купить" или "продать". В результате чего на обучаемом периоде появляется ровненькая картина но без учёта статистики по каждому (по сути).
У меня иное абстрактное представление, НС нечто типа скользящего среднего, которая разрезает на две глобальных части график (два класса) и что ниже торгует, а выше - нет ну или наоборот. Она очень хороший аппроксиматор. Но это про классические сети, новые похитрей архитектуры уже и восприятие их сложней - не сформировано у меня. Т.е. это не похоже на рассмотрение одной квантовой таблицы, тут происходит сразу синергия и контроль результата с помощью функции активации. Соответственно, на вход идёт всё, в том числе бесполезные данные, которые магическим образом должны исключиться.
Работа с квантовыми таблицами позволяет измерить статистические характеристики в каждом квантовом отрезке (бине) и исключить ненужную информацию.
Вот в Ваших результатах выше - в самой архитектуре много нейроной и слоёв? Или каких-то подгоняемых параметров, но в большом количестве?
Хочу просто понять, у Вас машина зубрит график или нет.
Вот как раз тут каждый шаг по шкале X увеличивает просто на 1 единицу число условий, каждое из которых буквально выделяет один диапазон предиктора. Диапазон берётся из квантовой таблицы. Поэтому я и говорю, что это простые статистически проверенные правила - я отбираю смещение вероятности от 5%. И какой то процент из них будет дальше работать на истории с приемлемым стат. преимуществом, но больший процент - нет. Потому что статистические закономерности нестабильны. Т.е. не нужно строить леса из 1000 деревьев и правил, что бы получать прибыль на истории. Все деревянные модели уточняют какую то не сильную закономерность, как бы очищая её от шума, но если в корне листа у предиктора сместилась вероятность на новых данных, то все эти действия будут напрасными. Так же и НС, взяв даже один предиктор из множества со смещенной вероятностью на противоположную испортит показания нейрона.
Вот, как пример, график вероятности выбора устойчивого на новых данных квантового отрезка.
Показаны кривые для класса 0 и 1, я брал только "0" в примере выше. По x - номер итерации поиска квантового отрезка.