Торговля на статистике
Цена всегда стремиться к цене открытия
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тема статистики широкая и глубокая, ведь это цела наука.
Но в данной теме хотелось бы рассмотреть простейшие методы её сбора и обработки для дальнейшей торговли по ней.
//---------------------------------
Если две подряд цены идут вверх, значит ли это, что следующая цена будет вниз? — Да хоть десять, при тестировании на дистанции всё стремится к отработке 50 на 50.
Давным-давно начал рассматривать статистические элементы в торговле. Действительно, пробовал открывать противоположную позицию, если несколько свечей подряд закрывались в одну сторону. Такой способ «оптимизационной» статистики, когда с помощью тестера в терминале оптимизируешь количество свеч, добавляя разного рода статистические фильтры по типу «на ст. ТФ тоже пусть будет пять подряд свечей», было просто закодировать любому начинающему неопытному в кодинге трейдеру-неудачнику.
Но какие-то сложные способы лично мне оказались не по силам проверить и долгое время не рассматривал эту тему.
Со временем написал индикатор статистического ЗигЗага, который собирает размеры всех движений N-размера, и по размеру текущей (незавершённой) ноги зигзага показывал с какой вероятностью цена в ближайшее время откорректируется на N-пунктов от действующего края ноги-экстремума.
Как показала практика заработать на таком - дело специфическое. Может быть хорошо подойдёт для мартингейла, или для способных трейдеров. Оседлать данный подход в лоб лично я не смог: когда цена безоткатно идёт 2000 пунктов, и статистика показывает «99,9% того, что сейчас цена откатится на N пунктов» — она и не думает откатываться. Она обязательно совершит «добой», обновит размер, захватит твой стоп-лосс, статистическая вероятность поднимется до 99,99% и тогда вот точно произойдёт отработка согласно статистике. Логика подсказывает, что нужно входить когда вероятность 99,99%. Да вот таких движений на рынке — раз в полгода. А когда дождётесь в следующем году, ценовой скачок поставит ещё один рекорд, обновив самую длинную ногу, в результате чего результат начнёт раскрываться в своей 50/50 красе. Сама дистанция и выборка растянется на года и десятилетия вперёд, а резлуьтат будет стремиться к рандому.
Одним из потенциальных решений подобный подход становится, будучи лишь помощником общей ТС — дополнительным фильтром, который трейдер уже сам решает, принимать во внимание или нет.
Логика дальнейшего развития идеи натолкнула на мысль: а что если собрать статистику всех возможных движений? А в качестве бесполезных для трейдинга, отсеяв гигантские (среднесрочные размеры движений) и «шумные» по 10-50 пунктов.
Помните первое правило технического анализва от гуру-трейдеров? — Цена ходит от одного уровня к другому.
Помните второе правило технического анализва от гуру-трейдеров? — Цена идёт по пути наименьшего сопротивления.
Одной из таких практических реализаций получилось натолкнуться на моменты, когда казалось, что моменты наименьших сопротивлений можно как-то статистически выделить на графике.
То есть, в наличие появилось предположение: там, где имеется скопление уровней цен с высокой статистической отработкой, там и будет место наименьшего сопротивления (ведь туда цена очень «хочет сходить» в статистическом смысле), с эпицентром в виде линии с максимальной вероятностью. Таким образом у нас появляется не одно возможное значение-место, откуда цена должна скорректироваться, а зона, в которую должна скорректироваться. И в этой зоне уже можно принимать какие-то решения на отработку коррекции.
Картина выдалась симпатичная, но на этом всё. Никаких подтверждений я не делал, поскольку с головой ушёл в другие методы, оставив этот как мотивацию. Сейчас решил откопать его из пыльной папки на жестком диске, и попробовать поковыряться ещё.
Во время увеличения тренда некоторые линии-прогнозы начинают соответсвенно увеличивать свои вероятности. Для удобства, чем выше вероятность, тем она «горячее» для похода вниз и «холоднее» для похода вверх.
Самый вероятный тренд выделяется наклонной линией, чтобы было представление какой у него размер.
Эти линии появляются сразу после обновления вершины. А на скриншоте — форвард отработки.
Первая мысль:
1) Входить сразу в противоход, как только появляются такие скопления (слишком грубый приём с потенциально обломными моментами в виде «добоев»)
2) Ждать подобные скопления, как-то анализировать их (по форме, по виду)
3) Ждать когда цена «дойдёт» до одного из скоплений и открываться «по тренду» с целью следующего скопления (если оно ярко выражено).
//---------------------------------
В общем, это один из моих исследовательских подходов к эксплуатации статистики графика.
Если у вас есть идеи, как ещё использовать статистику, делитесь в постах. Как теоретические/аналитические, когда сложно реализовать, так и практические формализованные, когда можно быстро накидать и покрутить в руках.