Торговля на статистике - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На самом деле это достаточно просто, и таких закономерностей на истории вагон.
Достаточно пяток закономерностей в комплексе, что бы сливную стратегию сделать прибыльной.
На графике ниже по оси X - число закономерностей в модели - буквально часто диапазоны индикаторов, а по Y финансовый результат при их применении.
Чем больше фильтров в виде закономерностей, тем меньше остаётся данных (сделок)
Дело то не в этом, а в том, что бы знать, будет и дальше закономерность из истории работать или нет - а как это знать? Я особых успехов не сыскал в этом деле пока. Зато чётко могу найти закономерность, которая перестала работать, обосновать слив :)))
Ну и изменение вероятности словить прибыль меняется так от количества фильтров-закономерностей
Я так и не понял куда едет этот поезд - толи флэт, толи слив, толи туземун ???
Я так и не понял куда едет этот поезд - толи флэт, толи слив, толи туземун ???
Куда пожелаете.
Каков вопрос - таков ответ.
Ну и вот, так будет выглядеть успешная модель в разрезе аккумулированных закономерностей из квантовых отрезков, которая проработала ещё пяток лет после обучения, в теории.
Выборка вся с 2010 по 2024. Обучение 60% и ещё две подвыборки по 20%. Суть в том, что статистические закономерности нашли на выборке обучения, и с положительным смещением вероятности закономерности сохранились в будущем.
По вероятности (проценту прибыльных сделок) так дело обстоит
Ну, да, на новых данных чуть хуже - это норма. Вопрос в другом, а что будет завтра?
Будете по зади паровоза,то и сесть в него не сумеете.
Вы что то явно хотели сказать,но почему то не договариваете,или знаете только о существовании таких свечей?.
Я всегда в паровозе.
И где находится это открытие? наверное выше или ниже свечи,которые вы нарисовали,я правильно понимаю?
каждую минуту новое открытие цены.но для этого нужно жить у монитора .24на 5
Очень плохо,что вы не знаете ни чего,о свечах.Ходит легенда-тени свечей указывают на сопротивление двух сил между собой.
Былина и легенда — это жанры фольклора.
Былина — это повествование о богатырях и народных героях, например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
Легенда, в отличие от былины, несёт в себе полностью выдуманный сюжет, в основе которого — чудо и фантастический образ, который воспринимается как реальный.
я больше по былинам.
думаю что также 90+ % просто нужно выбрать подходящий тайм фрейм.
Вы правы!
Но в этом случае тема должна быть "Торговля по закономерностям"...
Логично?...
невозможное возможно. Мужчина прав всегда.
Понимая это всё, я склоняюсь к тому, что стратегии, которые работают на новых данных, часто получены случайным образом. Т.е. во всём этом деле большой процент играет везение человека.
В этом есть какая-то глубина
Я тоже склоняюсь к подобному, но немного по-другому представляю явление.
Когда трейдер только начинает погружаться в торговлю, он пытается подождать во время просадки. В более продвинутом учении, будь то трейдеры или курсы, в части психологии и манименеджмента учат правилу «режь убытки - дай прибыли расти».
Казалось бы, ну правило - правило. Умно. Но в этом есть какой-то любопытный подвох.
Приведу пример с одним дядькой лет 60-70, он меня на стороннем форуме каждый раз убеждает, что нашёл грааль. В очередной раз этот грааль был связан с усреднением и мартином. На мой вопрос "с чего грааль, если скоро сольётся?", он отвечает: "я нашёл граальные параметры".
И бог бы с ним, у человека психологическая болезнь по типу игромании. Игромании в мартингейл. Но меня очередной его творческий позыв натолкнул на аргумент:
1) Какая-то тупейшая в плане логики система по типу "динамические уровни RSI + горе-каналы TMA, и там кароче когда цена выходит за пределы N пунктов канала + появляется звёздочка - открываем на XAUUSD М1..."
2) И какой-нибудь СУПЕР-ТРЕЙДЕР, 99 из 100 закрыты в плюс с просадкой в 0.0001%. Миллионер-миллиардер-триллионер. Опыт на рынке - 150 лет.
А теперь обратите внимание: 99 сделок из 100. Почему?
Потому что последняя закрылась по короткому стопу. Даже самый крутой трейдер в мире ставит стоп-лосс "на всякий случай". Он не знает, чё будет завтра, он ставит стоп-лосс.
А какой-то мартингейл сам не подозревая того, автоматически утверждает то, что закроет 100% всех входов в +.
Так вот. Этот самый пресловутый стоп-лосс, короткий. Я его не первый раз слышу от крутых трейдеров. Опустим вопрос о подтверждении истинности успеха и имена этих трейдеров, тут вопрос веры/уверенности/убеждённости.
Все они говорят ровно одно: плевать на позицию, если есть короткий стоп. Сегодня в минус, потом отыграюсь на дистанции.
Они не прогнозируют стоп. Они прогнозируют тейк-профит. А стоп-лосс - он как-будто сам по себе.
И в этом потенциальный подвох: вводя переменную, которую ты не контролируешь (она тупо есть или её тупо нет), вот когда она есть - она статистику на дистанции разворачивает в твою сторону.
Получается, анализ, прогноз, вероятность направления - это всё нужно. Но вероятность закрытия - не нужна.
Трейдер работает по принципу: сработает - хорошо, не сработает - хрен с ней.
А НС мы учим когда надо выходить и когда надо выходить.
Этакий ПОЛНЫЙ контроль графика, когда трейдер его перестаёт контролировать... системно