торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Alex Niroba 11.03.06 17:50
...
Конечно же, картина далеко не полная, но по некоторым персонам можно
уже сделать определённые умозаключения…
...
Niroba, в куклы пытаетесь играть ? Или в волков с овцами :) ?
И, по моему мнению, на большее расчитывать не стоит. Поскольку, по крайней мере тому, кто эту ветку затеял, сказать совершенно нечего. Он правда поместил сегодня новый пост, да вот жалость, модератор счел нужным удалить его полностью. А жаль. Этот Niroba написал мне третьего дня
Вот я и хотел поучиться у него, да видно не судьба. Видно этот большой специалист по хорошим манерам не только слов подчас не может подобрать, но когда все же подбирает, то они оказываются не очень цензурными.
Ну да Бог с ним. Вопрос в другом.
Если инициаторы темы, кроме слов ничего не могут предоставить, то что мы здесь делаем ?
Почему эта ветка все еще жива ?
Vladislav, данная ветка содержит в себе уже 3 страницы бесполезного флуда, не несущего никакой полезной информации! Но мне кажется, что Вы могли бы спасти эту ветку, если поподробнее рассказали о своей стратегии.
В общем-то нет никакого секрета и более того: индикатор, на основании которого я делаю прогноз лежат на пауке в свободном доступе :). Помещу его здесь же - это индикатор уровней Мюррея.
Теперь немного о математике: Основная трабла с этими уровнями та , что значимость уровня апостериори вполне легко обозначается, но вот априори - это дело нетривиальное. На родном сайте есть куча способов улучшить ситуацию, но мне они не показались математически обоснованными (как собственно и теории Ганна и Элиотта - то есть качественное описание на высоте, но когда дело доходит до количественных оценок - тогда неопределенность).
В данной ситуации для решения поставленной задачи (о постановке и методах решения как-то пытался заикнуться на пауке в ветке о сантименте, но там не посчитали интересным :) - проще просто общаться на общие темы, чем откатать метод с количественными оценками :) - впрочем это в прошлом) да, о постановке задачи, постулатах и подборе и оценке подходящих методов решения - это тема отдельная. Самое главное, что было сделано - задача поставлена так, что предполагает возможность неслучайного прогнозирования, а также некоторую вероятностную оценку полученных результатов. Сейчас я опускаю вопрос о теории эффективности рынков - хочу заметить, что это только теория, не более и ничем не лучше и не хуже других несамопротиворечивых походов. Например R\S статистика (известная еще под названием критерий Херста) дает для ценового ряда евры оценку выше 0,5 (0,64 примерно - это если брать весь ряд полностью), что в свою очередь обозначает возможность неслучайного прогнозирования и преимущество трендовых моделей прогнозирования. Я, например, принял другой подход - есть участки, когда возможно надежное прогнозирование (коэфиициент Херста значительно отличается от 0,5) и когда невозможно (мало отличается). Есть моменты, когда имеют преимущество трендовые методы (к-т около 1) и когда имеют преимущество контртрендовые (к-т около 0).
Результат таков - получаем не только уровни Мюррея от которых и принимаются точки разворота, но и их статистическую значимость на данный момент времени. То есть один и тот же уровень в разное время выступает в разных ипостасях (о как завернул :) ). То есть в определенное время этот уровень может работать ТОЛЬКО на отбой, в некоторых вообще не учитывается, а иногда на пробой, хотя по стратегии когда уровень определяется как пробойный, трейдер уже должен держать позу, эта поза обычно оказывается в профите и всего делов - переместить стоп до соответствующего уровня.
Если более точно, то в результате расчетов трейдер получит некоторую разворотную зону, ограниченную уровнями Мюррея и границами каналов (это когда будут построены проекции доверительных интервалов) - собственно уровень доверительного интервала и отсекает уровни вероятности исполнения прогноза, а пересечение границ каналов и уровней Мюррея дают оценку по времени. На чартах наглядно видно.
Это в общем, так сказать "на пальцах".
Если более конкретно - я дополнил расчеты уровней Мюррея прогнозированием трендового движения по каналу линейной регресии + расчет критерия Херста для данного канала (сами критерии выборки для построения канала тоже нетривиальны).
Обоснование выбора : О критерии Херста писал выше, а о каналах : в каждый момент времени можно построить достаточно большое количество линейных каналов, но только канал линейной регресcии будет иметь минимальную ошибку. Для проогнозирования лучше брать наилучшее на данный момент времени приближение. Вроде все - для начала вполне хватит ;) . Это позволит сэкономить весьма немалую часть того времени, что была потрачена на исследования. Да, если кому "влом" программировать - почти все это можно получить используя штатные средства МТ4 - кроме уровней Мюррея и критерия Херста, но уровни в свободном доступе, а без Херста работает не намного менее эффективно.
Да, еще обращу внимание в предыдущих версиях уровней была небольшая ошибка, приводившая к неверной отрисовке по истории. Так что берите лучше здесь :
//+------------------------------------------------------------------+ //| Murrey_Math_MT_VG.mq4 | //| Copyright © 2004, Vladislav Goshkov (VG). | //| 4vg@mail.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Vladislav Goshkov (VG)." #property link "4vg@mail.ru" #property indicator_chart_window // ============================================================================================ // * Линии 8/8 и 0/8 (Окончательное сопротивление). // * Эти линии самые сильные и оказывают сильнейшие сопротивления и поддержку. // ============================================================================================ //* Линия 7/8 (Слабая, место для остановки и разворота). Weak, Stall and Reverse //* Эта линия слаба. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этой линии, //* значит она развернется быстро вниз. Если цена не остановилась около этой линии, она продолжит движение вверх к 8/8. // ============================================================================================ //* Линия 1/8 (Слабая, место для остановки и разворота). Weak, Stall and Reverse //* Эта линия слаба. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этой линии, //* значит она развернется быстро вверх. Если цена не остановилась около этой линии, она продолжит движение вниз к 0/8. // ============================================================================================ //* Линии 6/8 и 2/8 (Вращение, разворот). Pivot, Reverse //* Эти две линии уступают в своей силе только 4/8 в своей способности полностью развернуть ценовое движение. // ============================================================================================ //* Линия 5/8 (Верх торгового диапазона). Top of Trading Range //* Цены всех рынков тратят 40% времени, на движение между 5/8 и 3/8 линиями. //* Если цена двигается около линии 5/8 и остается около нее в течении 10-12 дней, рынок сказал что следует //* продавать в этой «премиальной зоне», что и делают некоторые люди, но если цена сохраняет тенденцию оставаться //* выше 5/8, то она и останется выше нее. Если, однако, цена падает ниже 5/8, то она скорее всего продолжит //* падать далее до следующего уровня сопротивления. // ============================================================================================ //* Линия 3/8 (Дно торгового диапазона). Bottom of Trading Range //* Если цены ниже этой лини и двигаются вверх, то цене будет сложно пробить этот уровень. //* Если пробивают вверх эту линию и остаются выше нее в течении 10-12 дней, значит цены останутся выше этой линии //* и потратят 40% времени двигаясь между этой линией и 5/8 линией. // ============================================================================================ //* Линия 4/8 (Главная линия сопротивления/поддержки). Major Support/Resistance //* Эта линия обеспечивает наибольшее сопротивление/поддержку. Этот уровень является лучшим для новой покупки или продажи. //* Если цена находится выше 4/8, то это сильный уровень поддержки. Если цена находится ниже 4/8, то это прекрасный уровень //* сопротивления. // ============================================================================================ extern int P = 64; extern int MMPeriod = 1440; extern int StepBack = 0; extern color mml_clr_m_2_8 = White; // [-2]/8 extern color mml_clr_m_1_8 = White; // [-1]/8 extern color mml_clr_0_8 = Aqua; // [0]/8 extern color mml_clr_1_8 = Yellow; // [1]/8 extern color mml_clr_2_8 = Red; // [2]/8 extern color mml_clr_3_8 = Green; // [3]/8 extern color mml_clr_4_8 = Blue; // [4]/8 extern color mml_clr_5_8 = Green; // [5]/8 extern color mml_clr_6_8 = Red; // [6]/8 extern color mml_clr_7_8 = Yellow; // [7]/8 extern color mml_clr_8_8 = Aqua; // [8]/8 extern color mml_clr_p_1_8 = White; // [+1]/8 extern color mml_clr_p_2_8 = White; // [+2]/8 extern int mml_wdth_m_2_8 = 2; // [-2]/8 extern int mml_wdth_m_1_8 = 1; // [-1]/8 extern int mml_wdth_0_8 = 1; // [0]/8 extern int mml_wdth_1_8 = 1; // [1]/8 extern int mml_wdth_2_8 = 1; // [2]/8 extern int mml_wdth_3_8 = 1; // [3]/8 extern int mml_wdth_4_8 = 1; // [4]/8 extern int mml_wdth_5_8 = 1; // [5]/8 extern int mml_wdth_6_8 = 1; // [6]/8 extern int mml_wdth_7_8 = 1; // [7]/8 extern int mml_wdth_8_8 = 1; // [8]/8 extern int mml_wdth_p_1_8 = 1; // [+1]/8 extern int mml_wdth_p_2_8 = 2; // [+2]/8 extern color MarkColor = Blue; extern int MarkNumber = 217; double dmml = 0, dvtl = 0, sum = 0, v1 = 0, v2 = 0, mn = 0, mx = 0, x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0, x5 = 0, x6 = 0, y1 = 0, y2 = 0, y3 = 0, y4 = 0, y5 = 0, y6 = 0, octave = 0, fractal = 0, range = 0, finalH = 0, finalL = 0, mml[13]; string ln_txt[13], buff_str = ""; int bn_v1 = 0, bn_v2 = 0, OctLinesCnt = 13, mml_thk = 8, mml_clr[13], mml_wdth[13], mml_shft = 35, nTime = 0, CurPeriod = 0, nDigits = 0, i = 0; int NewPeriod=0; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators if(MMPeriod>0) NewPeriod = P*MathCeil(MMPeriod/Period()); else NewPeriod = P; ln_txt[0] = "[-2/8]P";// "extremely overshoot [-2/8]";// [-2/8] ln_txt[1] = "[-1/8]P";// "overshoot [-1/8]";// [-1/8] ln_txt[2] = "[0/8]P";// "Ultimate Support - extremely oversold [0/8]";// [0/8] ln_txt[3] = "[1/8]P";// "Weak, Stall and Reverse - [1/8]";// [1/8] ln_txt[4] = "[2/8]P";// "Pivot, Reverse - major [2/8]";// [2/8] ln_txt[5] = "[3/8]P";// "Bottom of Trading Range - [3/8], if 10-12 bars then 40% Time. BUY Premium Zone";//[3/8] ln_txt[6] = "[4/8]P";// "Major Support/Resistance Pivotal Point [4/8]- Best New BUY or SELL level";// [4/8] ln_txt[7] = "[5/8]P";// "Top of Trading Range - [5/8], if 10-12 bars then 40% Time. SELL Premium Zone";//[5/8] ln_txt[8] = "[6/8]P";// "Pivot, Reverse - major [6/8]";// [6/8] ln_txt[9] = "[7/8]P";// "Weak, Stall and Reverse - [7/8]";// [7/8] ln_txt[10] = "[8/8]P";// "Ultimate Resistance - extremely overbought [8/8]";// [8/8] ln_txt[11] = "[+1/8]P";// "overshoot [+1/8]";// [+1/8] ln_txt[12] = "[+2/8]P";// "extremely overshoot [+2/8]";// [+2/8] //mml_shft = 3; mml_thk = 3; // Начальная установка цветов уровней октав и толщины линий mml_clr[0] = mml_clr_m_2_8; mml_wdth[0] = mml_wdth_m_2_8; // [-2]/8 mml_clr[1] = mml_clr_m_1_8; mml_wdth[1] = mml_wdth_m_1_8; // [-1]/8 mml_clr[2] = mml_clr_0_8; mml_wdth[2] = mml_wdth_0_8; // [0]/8 mml_clr[3] = mml_clr_1_8; mml_wdth[3] = mml_wdth_1_8; // [1]/8 mml_clr[4] = mml_clr_2_8; mml_wdth[4] = mml_wdth_2_8; // [2]/8 mml_clr[5] = mml_clr_3_8; mml_wdth[5] = mml_wdth_3_8; // [3]/8 mml_clr[6] = mml_clr_4_8; mml_wdth[6] = mml_wdth_4_8; // [4]/8 mml_clr[7] = mml_clr_5_8; mml_wdth[7] = mml_wdth_5_8; // [5]/8 mml_clr[8] = mml_clr_6_8; mml_wdth[8] = mml_wdth_6_8; // [6]/8 mml_clr[9] = mml_clr_7_8; mml_wdth[9] = mml_wdth_7_8; // [7]/8 mml_clr[10] = mml_clr_8_8; mml_wdth[10]= mml_wdth_8_8; // [8]/8 mml_clr[11] = mml_clr_p_1_8; mml_wdth[11]= mml_wdth_p_1_8; // [+1]/8 mml_clr[12] = mml_clr_p_2_8; mml_wdth[12]= mml_wdth_p_2_8; // [+2]/8 //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custor indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- TODO: add your code here Comment(" "); for(i=0;i<OctLinesCnt;i++) { buff_str = "mml"+i; ObjectDelete(buff_str); buff_str = "mml_txt"+i; ObjectDelete(buff_str); } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- TODO: add your code here if( (nTime != Time[0]) || (CurPeriod != Period()) ) { //price bn_v1 = Lowest(NULL,0,MODE_LOW,NewPeriod,StepBack); bn_v2 = Highest(NULL,0,MODE_HIGH,NewPeriod,StepBack); v1 = Low[bn_v1]; v2 = High[bn_v2]; //determine fractal..... if( v2<=250000 && v2>25000 ) fractal=100000; else if( v2<=25000 && v2>2500 ) fractal=10000; else if( v2<=2500 && v2>250 ) fractal=1000; else if( v2<=250 && v2>25 ) fractal=100; else if( v2<=25 && v2>12.5 ) fractal=12.5; else if( v2<=12.5 && v2>6.25) fractal=12.5; else if( v2<=6.25 && v2>3.125 ) fractal=6.25; else if( v2<=3.125 && v2>1.5625 ) fractal=3.125; else if( v2<=1.5625 && v2>0.390625 ) fractal=1.5625; else if( v2<=0.390625 && v2>0) fractal=0.1953125; range=(v2-v1); sum=MathFloor(MathLog(fractal/range)/MathLog(2)); octave=fractal*(MathPow(0.5,sum)); mn=MathFloor(v1/octave)*octave; if( (mn+octave)>v2 ) mx=mn+octave; else mx=mn+(2*octave); // calculating xx //x2 if( (v1>=(3*(mx-mn)/16+mn)) && (v2<=(9*(mx-mn)/16+mn)) ) x2=mn+(mx-mn)/2; else x2=0; //x1 if( (v1>=(mn-(mx-mn)/8))&& (v2<=(5*(mx-mn)/8+mn)) && (x2==0) ) x1=mn+(mx-mn)/2; else x1=0; //x4 if( (v1>=(mn+7*(mx-mn)/16))&& (v2<=(13*(mx-mn)/16+mn)) ) x4=mn+3*(mx-mn)/4; else x4=0; //x5 if( (v1>=(mn+3*(mx-mn)/8))&& (v2<=(9*(mx-mn)/8+mn))&& (x4==0) ) x5=mx; else x5=0; //x3 if( (v1>=(mn+(mx-mn)/8))&& (v2<=(7*(mx-mn)/8+mn))&& (x1==0) && (x2==0) && (x4==0) && (x5==0) ) x3=mn+3*(mx-mn)/4; else x3=0; //x6 if( (x1+x2+x3+x4+x5) ==0 ) x6=mx; else x6=0; finalH = x1+x2+x3+x4+x5+x6; // calculating yy //y1 if( x1>0 ) y1=mn; else y1=0; //y2 if( x2>0 ) y2=mn+(mx-mn)/4; else y2=0; //y3 if( x3>0 ) y3=mn+(mx-mn)/4; else y3=0; //y4 if( x4>0 ) y4=mn+(mx-mn)/2; else y4=0; //y5 if( x5>0 ) y5=mn+(mx-mn)/2; else y5=0; //y6 if( (finalH>0) && ((y1+y2+y3+y4+y5)==0) ) y6=mn; else y6=0; finalL = y1+y2+y3+y4+y5+y6; for( i=0; i<OctLinesCnt; i++) { mml[i] = 0; } dmml = (finalH-finalL)/8; mml[0] =(finalL-dmml*2); //-2/8 for( i=1; i<OctLinesCnt; i++) { mml[i] = mml[i-1] + dmml; } for( i=0; i<OctLinesCnt; i++ ){ buff_str = "mml"+i; if(ObjectFind(buff_str) == -1) { ObjectCreate(buff_str, OBJ_HLINE, 0, Time[0], mml[i]); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_COLOR, mml_clr[i]); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_WIDTH, mml_wdth[i]); ObjectMove(buff_str, 0, Time[0], mml[i]); } else { ObjectMove(buff_str, 0, Time[0], mml[i]); } buff_str = "mml_txt"+i; if(ObjectFind(buff_str) == -1) { ObjectCreate(buff_str, OBJ_TEXT, 0, Time[mml_shft], mml_shft); ObjectSetText(buff_str, ln_txt[i], 8, "Arial", mml_clr[i]); ObjectMove(buff_str, 0, Time[mml_shft], mml[i]); } else { ObjectMove(buff_str, 0, Time[mml_shft], mml[i]); } } // for( i=1; i<=OctLinesCnt; i++ ){ nTime = Time[0]; CurPeriod= Period(); string buff_str = "LR_LatestCulcBar"; if(ObjectFind(buff_str) == -1) { ObjectCreate(buff_str, OBJ_ARROW,0, Time[StepBack], Low[StepBack]-2*Point ); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_ARROWCODE, MarkNumber); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_COLOR, MarkColor); } else { ObjectMove(buff_str, 0, Time[StepBack], Low[StepBack]-2*Point ); } } //---- End Of Program return(0); } //+------------------------------------------------------------------+Интерпретация уровней существенна - поэтому часть статьи, по которой сделан индикатор помещена внутрь как комменты.
И еще - этот индикатор по умолчанию на любом внутридневном периоде показывает дневной - по моему наилучший вариант, но изменяя значение переменной : MMPeriod (по умолчанию 1440 - день) можно на любой временной т\ф отобразить уровни любого другого (конечно же для правильной работы период отображаемых уровней должен быть не меньше текущего).
Возможно где-то несколько сумбурно изложил мысли.
Удачи и попутных трендов.
В общем-то нет никакого секрета и более того: индикатор, на основании которого я делаю прогноз лежат на пауке в свободном доступе :). Помещу его здесь же - это индикатор уровней Мюррея.
Спасибо, Vladislav! Чувствуется, что наконец-то пошёл предметный разговор, напрямую соответствующий тематике данного форума! Приятно пообщаться с человеком, который понимает с чем имеет дело и как с этим (FOREX) следовало бы общаться. Я тоже твёрдо уверен в том, что с FOREX нужно общаться только на основе статистических данных, которые могут представить численные характеристики. Поскольку все методы, дающие качественную оценку, к которым относятся в том числе зигзаги и методы Эллиота, - это игра в повезёт-не повезёт, в которую при этом нужно играть находясь практически постоянно у монитора. В принципе кто в неё научился играть, тому очень даже неплохо. Но большинство людей в неё научиться играть не смогут. И дело даже не в количестве времени, потраченного на изучение этой игры.
Хотелось бы уточнить по выложенному индикатору.
При компиляции пишется, что не определены переменные mm_period, StpBck. Можно уточнить значения этих переменных?
При компиляции пишется, что не определены переменные mm_period, StpBck. Можно уточнить значения этих переменных?
Код исправил - перекачайте. Кусок был вставлен из другой проги :). Теперь все компилится.
Еще чего забыл - при задании ММPeriod = 0 будете видеть соотвествующую октаву (ее размерность задана переменной Р и 64 по оценкам наилучший вариант), построенную по данным текущего т\ф.
И самое главное: такой подход работает не только на инструментах Форекс, что дает надежду на статистическую значимость и не сильно скорый крах (а скорее всего, то что подобным методом таки можно "вытащить" скрытую неэффективность рыночного движения и крах не предвидится, хотя наверняка метод не единственный ;) ), но мне как человеку имеющему более-менее подходящее математическое образование показался надежным.
Удачи и попутных трендов.
Удачи!
Например R\S статистика (известная еще под названием критерий Херста) дает для ценового ряда евры оценку выше 0,5 (0,64 примерно - это если брать весь ряд полностью), что в свою очередь обозначает возможность неслучайного прогнозирования и преимущество трендовых моделей прогнозирования. Я, например, принял другой подход - есть участки, когда возможно надежное прогнозирование (коэфиициент Херста значительно отличается от 0,5) и когда невозможно (мало отличается). Есть моменты, когда имеют преимущество трендовые методы (к-т около 1) и когда имеют преимущество контртрендовые (к-т около 0).
Меня очень заинтересовала часть Вашей стратегии, в которой происходит "надёжное прогнозирование" применения трендовых и контрендовых методов работы. Вы могли бы поподробнее рассказать об этом? То есть как Вы прогнозируете что например рынок вошёл во флет и будет в нём ещё некоторое время?
Я в этом плане например прогнозы составлять не умею. Я в своей стратегии просто разделяю фазы рынка условно говоря на две. 1 фаза - это какая-то активность на рынке (сильный тренд, новости и т.д.) и 2 фаза - спокойная фаза (боковой канал). Делаю это используя банальный метод - индикатор Стандартная девиация, которая входит в поставку МТ4. Просто определяю что вот такой-то период девиации и такой-то уровень значения индикатора покажут мне эти две фазы и на этой основе либо выставляю лимитные ордера (если у нас сейчас флет), либо просто убираю (если идёт движуха, то есть значения индикатора превысили порог). Но однако нужно отметить, что данный индикатор показывает только ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА! Он не может вам показать, или спрогнозировать что будет в ближайший час к примеру! А вы, делая заявление о возможности "надёжного прогнозирования", чем можете аргументировать это? Приведите, пожалуйста, подробное описание методики прогнозирования, которой пользуетесь Вы.