Палата №6 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот тест, проводимый в реальных условиях (демосчет) "руками": смотрите сами.
Считаю что перевес вероятности имеет место быть.
Что касательно автоматического теста на длительной истории - показанный в ветке http://forexforum.ru/showthread.php?t=2610
"незапаздывающий фильтр" на самом деле всё же запаздывающий. Хотя и близок к более совершенному алгоритму. Который реализован у меня так криво и сложен сам по себе что вычисления в каждом баре для теста на истории в несколько десятков тысяч баров провести не могу. Потому балуюсь ручками на демосчете.
Роман, а какое отношение TP=SL имеет к МО?
Я имел ввиду превышение вероятности срабатывания ТП над вероятностью срабатывания СЛ.
А как насчет длинного тренда?
Ах это. Легко. Неважно куда идёт цена, важно как идёт. Я могу хоть сейчас сгенерировать Вам график, который будет иметь тупой неубиваемый тренд вверх, но все 100% сделок buy с ТП=СЛ=50 пипс закроются по СЛ. Тем более что на практике Вы не можете указать "тренд" не задав масштаб по оси цены, о котором идёт речь. До того как Вы указали масштаб то есть величину ожидаемого ТП при открытии сделки с равными ТП и СЛ, Вы не можете принять решение. Ибо в один и тот же момент может быть одинаково верно и решение продать и решение купить. И оба закроются по ТП. В разное время (сначала сделка с меньшим ТП, потом с бОльшим, разумеется). Если бы Вы могли разделять тренд и флет, заранее задав масштаб (а иначе не вправе вообще говорить эти слова) - это было бы ещё одним представлением (формулировкой) Грааля. Но Вы не можете. Так что давайте не будем о "длинных трендах".
Вот тест, проводимый в реальных условиях (демосчет) "руками": смотрите сами.
Считаю что перевес вероятности имеет место быть.
Что касательно автоматического теста на длительной истории - показанный в ветке http://forexforum.ru/showthread.php?t=2610
"незапаздывающий фильтр" на самом деле всё же запаздывающий. Хотя и близок к более совершенному алгоритму. Который реализован у меня так криво и сложен сам по себе что вычисления в каждом баре для теста на истории в несколько десятков тысяч баров провести не могу. Потому балуюсь ручками на демосчете.
Можно стейт глянуть? У меня на логин блок стоит какой-то.
В ручнои торговле почти всегда присутствует небольшой элемент "чуйки" даже при попытке строгого следования системе.
Попробуйте упростить фильтр без потери функционала. Это же сэкономит огромное количество времени... нежели вручную проверять.
Ах это. Легко. Неважно куда идёт цена, важно как идёт. Я могу хоть сейчас сгенерировать Вам график, который будет иметь тупой неубиваемый тренд вверх, но все 100% сделок buy с ТП=СЛ=50 пипс закроются по СЛ.
Потом откат на 50 % считая до уровня сопротивления/поддержки. На это ушло месяца 2 или что-то вроде того.
вот стейт. вначале сделки лотом 0,01 и вот буквально меньше 20 лотом 0,1. Потому справа дергание результатов в 10 раз сильнее.
Однако и там и там линейная регрессия покажет наклон вверх вполне явный и соответствующий соотношению СЛ и ТП видимому из табличного вида стейта.
Не прикладывается. Можно скачать стейт тут http://zalil.ru/33512005
Выглядит не очень презентабельно единственно из-за маленького числа сделок.
Насчет "блок на логин". Должно работать. Может сервер не тот выбираете. Насчёт упрощения фильтра. Не получится. По крайней мере это не быстро. Алгоритм написан криво и подлежит оптимизации да, много ненужного считается. Но проще на демке чем его править. Уж больно монструозный.