идея недерменированного индикатора
в мыслях скользит идея про недерменированный индикатор, то есть индюк который производит искусственные случайные котировки например для M1 но связан с основной котировкой законом распределения.
Если подобрать закон распределения такой что:
- на M1 корреляции с основной котировкой где-то около 0,
- на старшем таймфрейме H4/D1 корреляция с основной близка к 1
- сама связь по нескольким характеристикам нелинейна но и не ступенчата
- искуственная котировка "имеет память" хотя-бы на 1 бар M1
то по идее должны наблюдаться интересные эффекты:
- на всех ТФ эта "искусственная котировка" будет иметь те-же законы и принципы что и естественная, её смело можно использовать в тестировании
- граф. разметка по старшему ТФ будет не просто схожа с основной, но по ней можно сверяться в прогнозах (следствие высокой корреляции и наличия памяти)
- на средних ТФ корреляция будет цикличной
- если запустить несколько таких индюков, то по их совместному поведению можно судить о появлении новых факторов в основной.
причём последний пункт наиболее интересен - если бОльшую часть начинает вдруг "колбасить", значит у основной меняется характер движения и "скоро жахнет". Можно засекать изменения раньше чем их прочухают прочие индикаторы
предлагаю обсудить реализуемость такого индикатора и справедливость/допустимость сделанных предположений
в мыслях скользит идея про недерменированный индикатор, то есть индюк который производит искусственные случайные котировки например для M1 но связан с основной котировкой законом распределения.
Если подобрать закон распределения такой что:
- на M1 корреляции с основной котировкой где-то около 0,
- на старшем таймфрейме H4/D1 корреляция с основной близка к 1
- сама связь по нескольким характеристикам нелинейна но и не ступенчата
- искуственная котировка "имеет память" хотя-бы на 1 бар M1
то по идее должны наблюдаться интересные эффекты:
- на всех ТФ эта "искусственная котировка" будет иметь те-же законы и принципы что и естественная, её смело можно использовать в тестировании
- граф. разметка по старшему ТФ будет не просто схожа с основной, но по ней можно сверяться в прогнозах (следствие высокой корреляции и наличия памяти)
- на средних ТФ корреляция будет цикличной
- если запустить несколько таких индюков, то по их совместному поведению можно судить о появлении новых факторов в основной.
причём последний пункт наиболее интересен - если бОльшую часть начинает вдруг "колбасить", значит у основной меняется характер движения и "скоро жахнет". Можно засекать изменения раньше чем их прочухают прочие индикаторы
предлагаю обсудить реализуемость такого индикатора и справедливость/допустимость сделанных предположений
Просто фантазии:
Берём нормальный закон распределения .
Получаем значение "искусственной" котировки на разных таймфреймах с учетом коэфф. корреляции.
Запускаем несколько индикаторов на разных таймфреймах и ждем когда большую часть начнёт "колбасить".
Просто фантазии:
Берём нормальный закон распределения .
Получаем значение "искусственной" котировки на разных таймфреймах с учетом коэфф. корреляции.
Запускаем несколько индикаторов на разных таймфреймах и ждем когда большую часть начнёт "колбасить".
а как можно в такую формулу добавить "искуственная котировка "имеет память" хотя-бы на 1 бар M1" ? без эффекта памяти (сиречь ненулевой автокорреляции по M1) идея не выгорит
а как можно в такую формулу добавить "искуственная котировка "имеет память" хотя-бы на 1 бар M1" ? без эффекта памяти (сиречь ненулевой автокорреляции по M1) идея не выгорит
> получиться хорошая зависимость от реального графика, но со случайными флуктуациями, и на длительной истории вид кумулятивного графика может быть сильно другим.
идея как раз противоположная - на мелких периодах схожесть с оригиналом очень слабая (зато есть "эффект памяти"), а на старших сильная. То есть придумать некую "корректирующую функцию"(лучше группу - по нескольким параметрам) которая понемногу вытягивает результирующую котировку до значительной корреляции на старших ТФ с оригиналом. Если корректирующая функция будет иметь экспоненциальный вид, может выйти прикольно - некое подобие "настраиваемого перцептрона".
По группе которых можно судить о тонких изменениях в оригинале. Один "недерминированный" индикатор сам по себе будет произвольно будет уходить в сторону и корректирующая функция начнёт его вытягивать (по крайней мере в измеримой мере). Одновременная значительная корректировка двух параллельных менее вероятна и т.д. Поэтому если среди 10 таких индюков у 7 засечена значительная корректировка - скорее всего это результат изменения в оригинале.
недерменированный :)
недерменированный :)
Извините, очень неудобно об этом писать, но может быть слова "дерменированый" и "недерменированный", нужно писать несколько иначе? Например: "дерьмонированный" и "недерьмонированный"? Или более понятно: "дерьмомминированный" и "недерьмомминированный". Впрочем... здесь без разницы.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
в мыслях скользит идея про недерменированный индикатор, то есть индюк который производит искусственные случайные котировки например для M1 но связан с основной котировкой законом распределения.
Если подобрать закон распределения такой что:
то по идее должны наблюдаться интересные эффекты:
причём последний пункт наиболее интересен - если бОльшую часть начинает вдруг "колбасить", значит у основной меняется характер движения и "скоро жахнет". Можно засекать изменения раньше чем их прочухают прочие индикаторы
предлагаю обсудить реализуемость такого индикатора и справедливость/допустимость сделанных предположений