Скачать MetaTrader 5

идея недерменированного индикатора

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Нашел хорошего программиста? Ставь адресную заявку!
Maxim Kuznetsov
9777
Maxim Kuznetsov 2016.01.17 12:06 

в мыслях скользит идея про недерменированный индикатор, то есть индюк который производит искусственные случайные котировки например для M1 но связан с основной котировкой законом распределения.

Если подобрать закон распределения такой что:

  • на M1 корреляции с основной котировкой где-то около 0,
  • на старшем таймфрейме H4/D1 корреляция с основной близка к 1
  • сама связь по нескольким характеристикам нелинейна но и не ступенчата
  • искуственная котировка "имеет память" хотя-бы на 1 бар M1

то по идее должны наблюдаться интересные эффекты:

  • на всех ТФ эта "искусственная котировка" будет иметь те-же законы и принципы что и естественная, её смело можно использовать в тестировании
  • граф. разметка по старшему ТФ будет не просто схожа с  основной, но по ней можно сверяться в прогнозах (следствие высокой корреляции и наличия памяти)
  • на средних ТФ корреляция будет цикличной
  • если запустить несколько таких индюков, то по их совместному поведению можно судить о появлении новых факторов в основной.

причём последний пункт наиболее интересен - если бОльшую часть начинает вдруг "колбасить", значит у основной меняется характер движения и "скоро жахнет". Можно засекать изменения раньше чем их прочухают прочие индикаторы

предлагаю обсудить реализуемость такого индикатора и справедливость/допустимость сделанных предположений

Alexey Burnakov
2998
Alexey Burnakov 2016.01.17 12:19  
Maxim Kuznetsov:

в мыслях скользит идея про недерменированный индикатор, то есть индюк который производит искусственные случайные котировки например для M1 но связан с основной котировкой законом распределения.

Если подобрать закон распределения такой что:

  • на M1 корреляции с основной котировкой где-то около 0,
  • на старшем таймфрейме H4/D1 корреляция с основной близка к 1
  • сама связь по нескольким характеристикам нелинейна но и не ступенчата
  • искуственная котировка "имеет память" хотя-бы на 1 бар M1

то по идее должны наблюдаться интересные эффекты:

  • на всех ТФ эта "искусственная котировка" будет иметь те-же законы и принципы что и естественная, её смело можно использовать в тестировании
  • граф. разметка по старшему ТФ будет не просто схожа с  основной, но по ней можно сверяться в прогнозах (следствие высокой корреляции и наличия памяти)
  • на средних ТФ корреляция будет цикличной
  • если запустить несколько таких индюков, то по их совместному поведению можно судить о появлении новых факторов в основной.

причём последний пункт наиболее интересен - если бОльшую часть начинает вдруг "колбасить", значит у основной меняется характер движения и "скоро жахнет". Можно засекать изменения раньше чем их прочухают прочие индикаторы

предлагаю обсудить реализуемость такого индикатора и справедливость/допустимость сделанных предположений

Можно просто перемешать returns и восстановить кумулятивный график. То же распределение. Но восстановить характеристики памяти в ряде очень сложно, так как там куча нелинейных зависимостей на разной глубине.
Yuri Evseenkov
2302
Yuri Evseenkov 2016.01.19 07:44  
Maxim Kuznetsov:

в мыслях скользит идея про недерменированный индикатор, то есть индюк который производит искусственные случайные котировки например для M1 но связан с основной котировкой законом распределения.

Если подобрать закон распределения такой что:

  • на M1 корреляции с основной котировкой где-то около 0,
  • на старшем таймфрейме H4/D1 корреляция с основной близка к 1
  • сама связь по нескольким характеристикам нелинейна но и не ступенчата
  • искуственная котировка "имеет память" хотя-бы на 1 бар M1

то по идее должны наблюдаться интересные эффекты:

  • на всех ТФ эта "искусственная котировка" будет иметь те-же законы и принципы что и естественная, её смело можно использовать в тестировании
  • граф. разметка по старшему ТФ будет не просто схожа с  основной, но по ней можно сверяться в прогнозах (следствие высокой корреляции и наличия памяти)
  • на средних ТФ корреляция будет цикличной
  • если запустить несколько таких индюков, то по их совместному поведению можно судить о появлении новых факторов в основной.

причём последний пункт наиболее интересен - если бОльшую часть начинает вдруг "колбасить", значит у основной меняется характер движения и "скоро жахнет". Можно засекать изменения раньше чем их прочухают прочие индикаторы

предлагаю обсудить реализуемость такого индикатора и справедливость/допустимость сделанных предположений

Просто фантазии:

Берём нормальный закон распределения  .

Получаем значение "искусственной" котировки на разных таймфреймах с учетом коэфф. корреляции.

Запускаем несколько индикаторов на разных таймфреймах и ждем когда большую часть начнёт "колбасить". 

Maxim Kuznetsov
9777
Maxim Kuznetsov 2016.01.19 08:52  
Yuri Evseenkov:

Просто фантазии:

Берём нормальный закон распределения  .

Получаем значение "искусственной" котировки на разных таймфреймах с учетом коэфф. корреляции.

Запускаем несколько индикаторов на разных таймфреймах и ждем когда большую часть начнёт "колбасить". 

а как можно в такую формулу добавить "искуственная котировка "имеет память" хотя-бы на 1 бар M1" ? без эффекта памяти (сиречь ненулевой автокорреляции по M1) идея не выгорит
Yuri Evseenkov
2302
Yuri Evseenkov 2016.01.19 10:10  
Maxim Kuznetsov:
а как можно в такую формулу добавить "искуственная котировка "имеет память" хотя-бы на 1 бар M1" ? без эффекта памяти (сиречь ненулевой автокорреляции по M1) идея не выгорит
"Имеет память" - возможно это схоже с тем  что называется " инерционность рынка". Когда рынок движется под воздействием уже прошедшего события . Как бы по инерции. Текущие котировки имеют взаимосвязь с историей. А установить "инерционность рынка" предлагалось по автокорелляционной функции. https://www.mql5.com/ru/code/8295
Автокорреляционная функция
Автокорреляционная функция
  • голосов: 10
  • 2008.07.31
  • Prival
  • www.mql5.com
автокорреляционная функция
Alexey Burnakov
2998
Alexey Burnakov 2016.01.19 15:00  
Maxim Kuznetsov:
а как можно в такую формулу добавить "искуственная котировка "имеет память" хотя-бы на 1 бар M1" ? без эффекта памяти (сиречь ненулевой автокорреляции по M1) идея не выгорит
Может быть так: приходит новый тик (или пакет тиков) на реальный график, сдвигает его в какую-то сторону, при этом индикатор с вероятностью, например, p = 90% повторяет это движение, и с вероятностью p - 1 рисует противоположное. Должна получиться хорошая зависимость от реального графика, но со случайными флуктуациями, и на длительной истории вид кумулятивного графика может быть сильно другим.
Maxim Kuznetsov
9777
Maxim Kuznetsov 2016.01.19 15:28  

> получиться хорошая зависимость от реального графика, но со случайными флуктуациями, и на длительной истории вид кумулятивного графика может быть сильно другим.

идея как раз противоположная - на мелких периодах схожесть с оригиналом очень слабая (зато есть "эффект памяти"), а на старших сильная. То есть придумать некую "корректирующую функцию"(лучше группу - по нескольким параметрам) которая понемногу вытягивает результирующую котировку до значительной корреляции на старших ТФ с оригиналом. Если корректирующая функция будет иметь экспоненциальный вид, может выйти прикольно - некое подобие "настраиваемого перцептрона".

По группе которых можно судить о тонких изменениях в оригинале. Один "недерминированный" индикатор сам по себе будет произвольно будет уходить в сторону и корректирующая функция начнёт его вытягивать (по крайней мере в измеримой мере). Одновременная значительная корректировка двух параллельных менее вероятна и т.д. Поэтому если среди 10 таких индюков у 7 засечена значительная корректировка - скорее всего это результат изменения в оригинале.

Dmitry Fedoseev
42905
Dmitry Fedoseev 2016.01.20 02:49  

недерменированный :)

Maxim Dmitrievsky
13817
Maxim Dmitrievsky 2016.01.20 06:20  
Dmitry Fedoseev:

недерменированный :)

а в итоге хотели как лучше, но вышел опять дерменированный
Dmitry Fedoseev
42905
Dmitry Fedoseev 2016.01.20 06:49  
Извините, очень неудобно об этом писать, но может быть слова "дерменированый" и "недерменированный", нужно писать несколько иначе? Например: "дерьмонированный" и "недерьмонированный"? Или более понятно: "дерьмомминированный" и "недерьмомминированный". Впрочем... здесь без разницы.
Maxim Dmitrievsky
13817
Maxim Dmitrievsky 2016.01.20 07:15  
Dmitry Fedoseev:
Извините, очень неудобно об этом писать, но может быть слова "дерменированый" и "недерменированный", нужно писать несколько иначе? Например: "дерьмонированный" и "недерьмонированный"? Или более понятно: "дерьмомминированный" и "недерьмомминированный". Впрочем... здесь без разницы.
хахахаха
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий