Ищем закономерности - страница 149
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Цена акций могла упасть из-за того что более продвинутые конкуренты появились, но от этого компания не стала банкротом, а просто меньше заработала.
Почему то вспомнил геометрию по элипсу, помню учитель учил с помощью нитки рисовать эллипс ,забив два гвоздя на них привязал нитку ослабленную и начертил эллипс с помощью нитки впечатление произвело тогда большое.
На рисунке треугольник красный, так вот две сложенные его стороны всегда равны, в любой точке эллипса.
К чему я это помните была тема не давно, когда какой то ТС здесь какую то формулу показывал, я забыл эту тему автор фокусы показывал. Так вот это фокальное расстояние тоже называется фокусом))) Может он взял формулу оттуда....
Почему то вспомнил геометрию по элипсу, помню учитель учил с помощью нитки рисовать эллипс ,забив два гвоздя на них привязал нитку ослабленную и начертил эллипс с помощью нитки впечатление произвело тогда большое.
На рисунке треугольник красный, так вот две сложенные его стороны всегда равны, в любой точке эллипса.
К чему я это помните была тема не давно, когда какой то ТС здесь какую то формулу показывал, я забыл эту тему автор фокусы показывал. Так вот это фокальное расстояние тоже называется фокусом))) Может он взял формулу оттуда....
Как ни крути в данном случае фокусом, получившаяся выборка будет идеально нормально распределена
;))
Закономерности на рынке есть:)
Ибо в 2014 году сам продавал таких 2. Просто наблюдайте за рынком...
А вообще как в любом бизнесе - торговля это 90% удачи ибо те развороты которые были в 2008 не похожи на 13-14, а что сейчас :) Вот например где я проф торгую на ванильных опционах и скажу, что те кто с контрактами ноября прошлого года по нефти в 25 сделали минимум 10 000%, а сейчас некоторые "аналитики" давят на 5 долларов за баррель, знаете сколько сидит открывашек которые ждут и молятся на 20 за BRENT, у меня так граально не получилось, к сожалению))) А если вспомнить 13 год - то я начал свой капитал прям как из классики из мусорных бумаг на фонд. Так что пьют шампанское сейчас очень многие.
А если вспомните 14 год начало-когда рубль рухнул, а тенге нет.... Сколько можно было сделать за день? ))) А такие закономерности есть и сейчас только не такие граальные :)
А золото, мое любимое золото, ведь цены в даль многие ждут за 2000 :) а нет золото снова всех обмануло как в 2013 году:)
А вот нефть эта темная лошадка и никому ее не удалось приручить... Ибо единственный инструмент который лично мое мнение не поддается никакому анализу...
Ищите потоки денег - ибо закономерность и ее секрет в том откуда и куда перетекают деньги и как ведет себя толпа... Посмотрите на бумаги на NASDAQ для примера и на 3 годовом периоде все же ясно:)
не у меня другой вопрос как такое получается акции мосбиржи за 2018 год упали в цене но компания заработала денег и выплатили дивиденды ?
заработок компаний от стоимости акций никак не зависит
Как ни крути в данном случае фокусом, получившаяся выборка будет идеально нормально распределена
;))
Я тоже об этом подумал, что то магическое есть в этом, как приспособить это пока не знаю...
Как то затихла тема. Может продолжим с учетом чистоты эксперимента.
Вообще название темы не много не соответствовала контенту здесь. Ищем, это ищем, а проверяем предложенные, это другое. Но все равно всем спасибо. В общем предлагаю обсудить методы поиска и проверки закономерностей и оценки их полезности на условиях упрощенной задачи.
Изначально цена это ценовой ряд с двусторонней котировкой по времени, или номерам тиков. Задача делать сделки (на отрезке времени найти разницы в цене с учетом признака вверх вниз) Т.е. в момент прихода нового тика фиксировать начало периода или конец, с правилом убытка разницы двухсторонней котировки спреда. На входе три параметра. Историю мы знаем, будущий тик нет. Ограничений по количеству сделок нет. Цель, максимальная сумма разностей.
В дополнительных входных параметрах есть так же объемы, но они плохо учитываются в тике, и в чистом виде усложняют задачу, поэтому упростим и будем считать что объемы в тиках равны.
У нас есть всевозможные варианты уменьшения количества информации. Прореживание, свечи классические, рейнж, ренко, Boxplot и усреднения всевозможные, посредством которых строим более понятные нам графики, таблицы и ищем закономерности)))
Так же мы понимаем, что ценовой ряд это функция не от времени, а от многих не учитываемых нами факторов, как глобальных, так и мелких.
Время на цену не влияет.
Так же понимаем, что мелкие факторы (действия отдельных трейдеров или другие какие, мелкие и их много) обладают синергией, и сложение их действий может складываться не математически совсем.
Из очевидных глобальных закономерностей, это конечно временные, год, квартал, время года, месяц, неделя, день, и среди дня смотреть когда лучше или хуже делать сделки.
Поиск обычно происходит заданием условий сделки и учетом прибыли или эквити, хотя можно как то и по другому смотреть.
Так же закономерности привязанные к каким либо событиям, которые повторяются. Оцениваются обычно так же.
Вообще из понимания, что цена не рандомна, а складывается из многих факторов можно сделать некое поведенческое описание движений цен. Ну и вообще ввести понятие поведение цены. Мы почти точно знаем что цена в обычных условиях между тиками имеет некую среднюю разницу, и можем посчитать на истории разницы с одной миллионной или миллиардной вероятностью, но которые были в реале и сделать соответственно ранжирование поведения разнице между тиками. Гепы не берем, это отдельная история. Упрощаем. В общем это же мы можем делать и в отношении прореженных данных. Так же можем оценить и другие усредненные параметры.
Исследование поведения спреда, свопа во времени и как они действуют на поведение цены, отдельная тема, но она так же даст какой то вероятностный результат. Хотя для меня это пока темный лес.
В общем задача выбрать наиболее полные и значимые параметры описывающие поведение цены, которые можно как то фиксировать и находить закономерности. Корреляции и фурье конечно в помощь, так как и статанализ с МО НС и ГА.
Обнаружил такую вещь, не закономерность пока, но прямо излюбленное поведение цены. Когда волатильность стихает, например вечером, цена подходит к какому-либо круглому значению, и давай пересекать его туда-сюда. Это не единичные примеры, а прямо масса.
Здесь красная прямая линия это круглый уровень, кратный 25 пунктам, а желтые линии кратны 5 пунктам (четырёхзнак). И разброс цены от круглого уровня составляет до 10 пунктов в каждую сторону.
Обнаружил такую вещь, не закономерность пока, но прямо излюбленное поведение цены. Когда волатильность стихает, например вечером, цена подходит к какому-либо круглому значению, и давай пересекать его туда-сюда. Это не единичные примеры, а прямо масса.
И что далее? ....
Прыгает, а потом ..... куда?
Это, на мой взгляд, не закономерность, а анархия (та, которая мать порядка ))))))))))))))
Постойте, Сергей, прыгать пака рано, стойте!
Шучу конечно, это не призыв к действию. Может где-то и банальность говорю, но иногда требуется подчёркивать нюансы, чтобы появлялись мысли.
Например: определить с какой вероятностью цена заканчивает свой волатильный дневной путь, чтобы болтаться у уровня, а с какой маневрирует между уровнями. Какой размах в этих местах (средний, медианный). Продолжительность этого действия.