Некоторые признаки правильных ТС - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оптимизировать много кастомных символов - MultiTester.
Спасибо, попробую изучить. Будет ли это работать на линуксе (перехожу на виндовс, но завершу этот процесс не скоро)?
Спасибо, попробую изучить. Будет ли это работать на линуксе (перехожу на виндовс, но завершу этот процесс не скоро)?
Там используется WinAPI. Возможно, это поможет Вам ответить на свой вопрос.
Возможно, я ошибаюсь, но если нам нужно провести тестирование на достаточно большом числе кастомных символов, то единственная возможность - это составление из них одного очень длинного по времени кастомного символа. Если же нам нужна оптимизация на достаточно большом числе кастомных символов, то этот способ вроде бы уже не подходит.
Некоторую возможность применения "обобщённой правильности" я смутно вижу в построении портфеля из одного советника с разными параметрами. Для этого проводим оптимизацию на наборе из преобразованных котировок. Преобразование котировок заключается, например, в разрезании на заданное число кусков и затем перестановке и склеивании их во всех возможных порядках.
Тождественность преобразований в ТС логичное требование одинаковости работы на обратном и кратном инструменте. Мне непонятна мысль. зачем составлять длинный символ с различными характеристиками на разных кусках и по времени разбивать оптимизированные на этих кусках оптимизированные параметры и почему не подходит оптимизация на большом количестве символов. Анализ цен должен давать некоторые характеристики анализируемого участка и на основании характеристик выбирать параметры оптимизации, без предварительного анализы одинаковая оптимизация на разных по поведению числового ряда участках будет давать разные по качеству оптимизации результаты.
я бы добавил главное:
Утопические фантазии
Однако несколько лет я эксплуатировал именно такую систему. Да вот, торгует на демо уже 2,5 суток. За первые 2 суток из 10 тыс сделала 104 тыс, за последние полдня уже стала подбираться к 2 млн. Всего в 175 раз за 2.5 дня.
Утопические фантазии
Однако несколько лет я эксплуатировал именно такую систему. Да вот, торгует на демо уже 2,5 суток. За первые 2 суток из 10 тыс сделала 104 тыс, за последние полдня уже стала подбираться к 2 млн. Всего в 175 раз за 2.5 дня.
Да, конечно, обязательно все в прошлом, или будет в будущем. А в настоящем сделки - самая длительная 10 сек.
Проходили здесь уже нечто подобное, Было шоу от fxsaber с перекачкой денег с одного счета на другой в одном ДЦ. Поэтому вот этими своми картинками, кого-то может и удивите, незнаю, кто-то может быть, еще верит в картинки.
***
И еще у меня очнеь нескромный вопрос - а вам что, заняться нечем? В чем смысл и радость тестирывать на демосчете системы с секнудными сделками?
Как то ушли от темы. Можно по другому поставить вопрос, что можно, а что нельзя использовать в ТС что бы она одинаково работала на обратном и кратном символе. И чем это может быть полезно и когда. В условиях, на входе три параметра на тик, цены Бид, Аск и Время. Торгуем относительное изменение цен, при условии обязательного убытка сделки, т.е. открываем и закрываем по ценам обратно направлению сделки. И это теханализ, т.е. сигналов извне нет. В чистой математике условие тождественности дает необходимое условие, а вот логика двух цен или спреда на сделку усложняет задачу. В общем логику меньше, больше равно, так же выставление по времени с точностью до тика с анализом направления ордера и при этом все параметры в относительных единицах. Что улучшает. Одинаковость работы на различных поведениях цены. Что ухудшает. Профит против математически неправильной ТС.
А зачем?
А зачем?
Одинаковость результата анализа и оптимизации, уходим от случайной подгонки. Анализ и оптимизация в математически верной ТС даст более стабильный результат.
вот логика двух цен или спреда на сделку усложняет задачу.
bid/ask должны быть алгоритмически симметричны.
bid/ask должны быть алгоритмически симметричны.
Да, это условие должно соблюдаться, усложняет, но не делает ее нерешаемой. Это и приводит к алгоритму раздельного просчета, и не дает возможности считать через математические формулы. Я по крайней мере не встречал, чтобы в формуле можно было учесть знак в зависимости от каких либо параметров ряда и направления сделки.