Ищем закономерности - страница 121
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я планирую использовать Chingiz_q_Makar_Project_Extremes_with_DayRange.
Отлично
Я уберу цикл, который тормозит загрузку.
Как где? На рисунке. Выбивается из контекста.)
По Вашей теории это..
Те пики вверх после 7 не превысили максимум после шестого. Волны 7 не существует.
У нас история вся по полочкам
Ууу как у тебя всё закручено запущено. По такой системе даже на истории не поторгуешь.) Извините за улыбку.
Ууу как у тебя всё закручено запущено.
У каждого свои тараканы
Вообще-то, Уладзимир, главное в жизни - не терять тех людей, с которыми у вас тараканы в голове одного вида.
У каждого вои тараканы
Вообще-то, Уладзимир, главное в жизни - не терять людей, с которыми у вас тараканы в голове одного вида.
Это верно. И не обижаться, если покажут на наши ошибки. Уважаю.
Это верно. И не обижаться, если покажут на наши ошибки. Уважаю.
Ну и отлично
.
Только седьмой волны не существует.
Ну и отлично .
Только седьмой волны не существует.
Я уже давно поверил на слово). Ну не понял сразу.( Это ж волны))
Расскажу о внутренности индикатора.
В индикаторе есть два массива LocalExtremes и GlobalExtremes. В каждом элементе которых хранится информация об одном тренде. Для локального быстротечного и глобального долгосрочного соответственно. Локальных трендов больше, чем глобальных. Глобальный тренд может состоять из нескольких локальных. В массиве тренды чередуют друг друга по направлению. Время и цена окончания одного тренда являются началом другого.
В нулевом элементе Extrmes[0] лежит самый старый тренд 1905 года :) В последнем элементе Extremes[Finish] последний тренд, возможно даже текущий.
К своему стыду, я не смог понять смысл параметров штатного индикатора ЗигЗаг, когда пытался построить самые обычные экстремумы курса. Обычные в смысле "значение курса, левее и правее которого есть отрезки времени, на которых значения курса меньше (больше) этого". По словам fxsaber https://www.mql5.com/ru/forum/333746/page9#comment_15215837, вроде бы, "выявить их сможет только одна фунция - ЗигЗаг с нулевым мин. коленом". Поскольку Вы разобрались в работе индикатора, не могли бы Вы сказать:
1. Так ли это
2. Можно ли с помощью алгоритма ЗигЗаг превратить исходный ряд курсов O-H-L-C одного таймфрейма в ряд O-E1-E2-C, в котором очередность наступления событий H и L уже известна? Пусть без O и С, только E1-E2?
Оба вопроса относятся и к штатному ЗигЗагу, и к Вашему Индикатор Chingiz & Makar Project Extremes with DayRange 1.0.
К своему стыду, я не смог понять смысл параметров штатного индикатора ЗигЗаг
Владимир, мне тоже стыдно, я не знаю. Зачем делать три параметра, когда можно было обойтись одним: минимальным расстоянием? Ну ладно о'кей, двумя: расстоянием и временем. Я не стал с этим разбираться, и пользуюсь своим. (Вернее, я когда-то немного понял смысл, но теперь уже забыл окончательно). По своей сути индикатор Чингиза и есть ЗигЗаг с одним параметром.
То, что вы обсуждали в той ветке. Если есть ценовой ряд, то на нём можно запустить индикатор и он покажет экстремумы. Если взять обратную котировку 1/EURUSD, то график перевернётся относительно единицы, при этом те значения, которые были больше единицы тем больше сожмутся, чем были больше сами значения. И всё наоборот со значениями ниже единицы. Например, если было 5 то стало 0.2, а из 50 получится 0.02. И разность между 5 и 50 не такая, как между 0.2 и 0.02.
Теперь если входной параметр индикатора не переворачивать вместе с котировкой, то индикатор начнёт работать со значениями, которые стали непропорциональными этому входному параметру. И он не сможет найти старые экстремумы в перевёрнутом виде. Тем более если домножить цену на 100.
Если домножить на 100 (100/EURUSD), тогда график растянется по вертикали, и между двумя старыми экстремумами найдутся ещё другие, которые были мелкими, но теперь станут большими.
Чтобы индикатор нашёл все те же экстремумы в перевёрнутом виде, нужно проделать со входным параметром индикатора все те же преобразования, что и с ценой. Тогда да. Но, при этом смысл преобразований пропадает, для индикатора с новым входным параметром всё остаётся на своих местах, только "через зеркало". График относительно нового входного параметра не изменён.
Всё это справедливо при условии, что входной параметр - это расстояние, а не интервал времени. Если параметр - интервал времени, то индикатор сможет адекватно работать на перевёрнутых и растянутых по !вертикали! котировках без изменения этого параметра. Но это зависит от логики индикатора. Да, такую логику можно сделать.
То есть изменяем график относительно шкалы цены - "плывут" ценовые входные параметры, меняем относительно шкалы времени - "плывут" временные.
Не совсем ясен смысл этого исследования. Если есть годами безубыточная стратегия, тогда можно интересоваться, а что будет если мы возьмём и сломаем график? Но пока такой стратегии нет, жалко тратить время на второй шаг без первого. Не?
По второму вопросу, я не понял что такое Е1, Е2. Нужно узнать что было во время свечи? Типа такого:
По второму вопросу, я не понял что такое Е1, Е2. Нужно узнать что было во время свечи? Типа такого:
Да. Мне уже давно не нравится то, что в формате OHLC скрывается, кто был раньше, H или L. Знаки трендов чередуются вместе с чередованием HLHLHLHL. Я прочитал где-то, что алгоритм работы ЗигЗага включает сплошное определение всех экстремумов, начиная с самых крупных за весь период, к более мелким. Вот и подумал, что его можно использовать для анализа давних архивов, где есть лишь дневки OHLC, и сделать из них последовательность экстремумов E1E2E3E4... Иначе говоря, восстановить скрываемую в формате OHLC последовательность экстремумов. При этом он не занимает больше места, но дает больше информации. То есть OE1E2C я считаю более информативным, чем OHLC.