ФорумРазделы

Как повлиять на количество моделируемых тиков?

Новый комментарий
В тестере стратегий, на одном и том же временном интервале, у одного и того же инструмента при выполнении тестирования количество тиков в панели "Смоделировано тиков" может быть от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов. Оно каким-то образом связано с обновлением истории или пересчетом таймфреймов в архиве котировок терминала. Чем больше тиков приходится на тестируемый интервал, тем пропорционально медленнее идет тестирование. При этом большое количество тиков избыточно, например, когда в  одноминутном таймфрейме приходится больше десятка тиков на бар! Качество тестирования оно никак не улучшает, сравнение оптимизации на минимальных (минутных) таймфреймах дает одинаковый результат. Существует ли способ уменьшить количество моделируемых тиков до разумной величины? Может надо как-то модифицировать файлы истории котировок или удалять их? Ведь это количество само каким-то образом бесконтрольно изменяется...
ouch:
Может надо как-то модифицировать файлы истории котировок или удалять их? 
Да, можно создавать собственный файл FXT - https://www.mql5.com/ru/code/11686/56681#!tab=code и https://www.mql5.com/ru/code/13036/67358#!tab=code.
Что-ж, это интересно! Жаль, что нет готового скрипта, чтоб сразу проверить. Прийдется свой "колхозить" из этих образцов... А иначе засада - для графика USDCAD на два месяца тестер генерирует почти пять миллионов тиков...
ouch:
Что-ж, это интересно! Жаль, что нет готового скрипта, чтоб сразу проверить. Прийдется свой "колхозить" из этих образцов... А иначе засада - для графика USDCAD на два месяца тестер генерирует почти пять миллионов тиков...
Я ведь дал ссылку на готовые скрипты. Что не так?

Это не совсем то, что мне нужно. Хотя эти скрипты можно взять за основу. Нужен скрипт, который считает историю или из таймфрейма M1 или тиковую из FXT-файла и преобразует ее так, что каждый минутный бар будет состоять только из четырех значений-тиков, OHLC. То есть выбросит весь мусор изнутри минутных баров. 

Впрочем, так как мне для работы не нужны бары с периодами больше чем М1, сейчас я опробую более простое решение - тестирование в режимах "По ценам открытия" и "Контрольные точки". Возможно, на М1 они не будут существенно отличаться от тяжелого режима "Все тики", но будут занимать намного меньше машинного времени.

Новый комментарий