Ищем закономерности - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Пара EURUSD. Таймфрейм Н1. Период 2000-2020гг.
...
Алексей, Вы с самого начала ветки используете данные за 20 лет. Сейчас даже часовки. Это уже нетривиально. Не могли бы Вы указать источник этих данных?
Советник Maznev Expert Rails 1.0
Хочу всех поздравить, в этой ветке появился первый советник, созданный совместными усилиями. До совершенства ещё далеко, но начало неплохое. Ура!
И так, советник пока содержит в себе единственный индикатор "Рельсы". Сделки открываются по сигналам этого индикатора и закрываются по Стопу или Тейку. Пока это деревянный выход, но скоро мы это изменим.
Интересной особенностью отображения прибыльности советника является значение OnTester. Оно состоит из 4-х цифр: первые две - процент полученной прибыли, вторые две - процент выигрышных сделок. Таким образом при оптимизации сразу видно качество открытия сделок советником при определённых входных параметрах.
Всё тестирование здесь и всегда необходимо проводить в режиме "По ценам открытия", для экономии времени нашей жизни. Алгоритм выполнен без лишних циклов, поэтому всё должно летать.
Пункты для Стопа, Тейка, и вообще, здесь и всегда указываем для 4-х значной котировки. Советник внутри сам переведёт если будет надо.
Я запустил оптимизацию с генетическим алгоритмом, на скорую руку. Пара EURUSD. Таймфрейм Н1. Период 2000-2020гг. Параметры в set-файле внизу. Получились следующие результаты:
Ну что можно сказать? Слабенько. Первым делом избавимся от железного стопа, и научим советник выходить на откате, минимизируя потери. Стоп останется для тех редких случаев, когда цена летит стрелой.
Алексей, может быть попробовать привязать стоп и тейк к ATR ?
Всё-таки при разной волатильности и разные значения тейка со стопом желательны.
И не надо будет оптить их значения для каждого инструмента.
Не могли бы Вы указать источник этих данных?
Владимир, приветствую Вас!
Я не понял немного вопрос. По поводу таймфрейма, привык рассматривать дневные движения, на Н1 всё видно, и тестировать можно быстро. Период в 20 лет - беру максимальный промежуток времени, исключая дневки на часовом таймфрейме до 1999 года. Источник котировок - обычный ДЦ.
Развейте мысль, можем изменить что-нибудь.
Утро, Алексей. Какой период, на каком ТФ и с какими параметрами тестировали?
привязать стоп и тейк к ATR ?
Спасибо за идею, можно попробовать. Не очень люблю, конечно, усреднения всевозможные, но в некоторых местах без них не обойтись. Расскажите, на сколько улучшает систему использование ATR, Ваши впечатления, нюансы?
Сейчас планирую пройтись по результату сделок на графике и посмотреть, какие сделки в плюсе, какие в минусе и почему. Думаю на убыток влияет тренд. Сначала думал улучшать стопы, но правильнее будет разобраться в причине удач и неудач.
Борис, если есть идеи, подключайтесь. Буду благодарен.Шортить яблоки невозможно, шорт - уже означает дериватив, какой бы это ни был шорт.
И снова факап на ровном месте. сдаешь, полковник )
Виталий, период 2000-2020, на Н1.
Параметры во втором файле, их можно загрузить в советник в "Свойствах эксперта"
Виталий, период 2000-2020, на Н1.
Параметры во втором файле, их можно загрузить в советник в "Свойствах эксперта"
Я почему спросил... система изначально рассчитана на дневку, а не на час. А параметры я имел в виду индикатора.
Я индикатор перенёс в советник, и там те же самые параметры: 30-60-50-40-300 и стоп с тейком 180-160.
По поводу дневки, можно и так попробовать. Мало сделок будет, любой результат будет ненадёжен, думаю. Хотя попробуйте.
Спасибо за идею, можно попробовать. Не очень люблю, конечно, усреднения всевозможные, но в некоторых местах без них не обойтись. Сейчас планирую пройтись по результату сделок на графике и посмотреть, какие сделки в плюсе, какие в минусе и почему. Думаю на убыток влияет тренд.
Сначала думал улучшать стопы, но правильнее будет разобраться в причине удач и неудач.
Борис, ели есть идеи, подключайтесь. Буду благодарен.Спасибо за приглашение! )
А при чём тут усреднения?
Не надо усреднений. Только динамический стоп-лосс и тейк-профит.
Думаю, что стоит это сделать, - результаты тестов должны значительно улучшиться. С этого начать.
Если у Вас волатильность, скажем за 20 баров - 50 пунктов, то тейки и стопы по 20 пунктов, - это нормально. А если волатильность - 200 пунктов, то тейки и стопы по 20 пунктов, - это уже мало.
Прицепите машку для фильтрации тренда. Самый просто фильтр тренда. Для начала пойдёт.