О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Итак, напомню, неделю назад началось с такого:
Тут двое суток в тф М5. Чтобы увидеть что было дальше, покажем ещё 7 суток, которые почти прошли уже (прошло немного меньше 7 суток, но не суть):
Рассогласование всё ещё имеет тот же знак, но как я и говорил, невелико. Начали с 70 с небольшим попугаев, сейчас 23,6.
Нет. Красота именно в устойчивости системы. Наглядно показано, целой неделей в рынке, что коэффициенты были подобраны грамотно, в том смысле, что за целую неделю сильно ничто никуда не уплыло.
Пока что наглядно показано, что вы пересидели просадку, раза в 2 большую чем взятая прибыль. На длинной дистанции тестировали?
Итак, 5 фокусов показано в профит. Хотя последний оказался смазанным по времени ожидания. Ближе к ночи повторю смертельный номер с открытием в вечер пятницы перед закрытием торгов.
Лично мне фокусы уже не нужны ... Формулы бы увидеть ... :):):)
Уважаемый khorosh, ну какое Вам объяснение нужно, кроме того, что я подробно разжевал? Чистая арифметика, простая. Рассматриваете приращения. Получаете строгую (!) формулу, связывающую приращение delta_EURGBP с приращениями delta_EURUSD, и delta_GBPUSD.
Чуть позже (может быть, завтра) могу выложить эти простые соотношения. Понимаете, короче, как разложить сделку по EURGBP в пару сделок по EUR/что-нибудь и GBP/что-нибудь (чем-нибудь может быть USD).
Таким образом, ответ на Ваш вопрос таков: когда Вы торгуете линейной комбинацией EUR/что-нибудь и GBP/что-нибудь, Вы имеете возможность управлять долями EUR и GBP в сделке независимо, в сделке же по EURGBP соотношение долей EUR и GBP определено заранее, величиной EURGBP в момент открытия сделки (и это наперед заданное соотношение весьма редко будет именно таким, как Вам нужно).
Давайте говорить о конечной цели. Соотношением лотов сыт не будешь. Произведём мысленный эксперимент. Допустим мы на каком-то одном и том же участке рынка в одном случае вошли еврой и фунтом (с каким-то оптимально рассчитанным соотношением лотов), а во втором случае вошли еврофунтом, лотом расчитанным так, чтобы получить точно такую же прибыль, как и в первом случае. Время входа и выхода в обоих случаях одинаковы.
Вот теперь будем строить предположения. Чем может быть лучше первый вариант. Вроде бы выбор предположений невелик. 1) Может в варианте 1 будет меньше максимальная просадка? 2) Может найти правильный и более точный момент времени входа и выхода легче в первом варианте? Что ещё может быть лучше в варианте 1? Что-то больше ничего не приходит в голову. Может вы сможете что-то ещё добавить. К сожалению на заданные вопросы у меня нет ответов, а тем более с математическими доказательствами.
... в одном случае вошли еврой и фунтом (с каким-то оптимально рассчитанным соотношением лотов), а во втором случае вошли еврофунтом, лотом расчитанным так, чтобы получить точно такую же прибыль, как и в первом случае. Время входа и выхода в обоих случаях одинаковы.
Вы упорно не понимаете того, что я Вам объясняю. Возможно таки напишу формулы. Ещё раз: если "время выхода" и курсы в момент "времени выхода" заранее неизвестны, то Вы никак не можете "войти еврофунтом, лотом, рассчитанным так, чтобы получить точно такую же прибыль.
Московское время 21:25. Сделаем смертельный номер (откроемся в вечер пятницы) ещё раз. Расклад таков:
Очевидно, что нужно EURUSD купить, а GBPUSD, соответственно, продать. Соотношение объёмов: 2,706.
Фокус № 6 стартовал. Рассогласование в 65 "попугаев" невелико, конечно есть вероятность, что оно сначала возрастёт (сделки уйдут в минус), а уж потом будет схлопывание. Надеюсь, в этот раз схлопывание не займёт так много времени.
Grigori.S.B:
... синтетик GBPUSD - 2.8*EURUSD никак не увеличивает шансы на успех. Но и не уменьшает впрочем, как и любой другой.
Синтетик с постоянным коэффициентом 2,8 - наверное. Синтетик с рассчитанными из некоторых здравых соображений коэффициентами для данного момента времени - увеличивает. Его действительно может быть проще прогнозировать, в силу некоторых дополнительных симметрий.
Приветствую!
Сделка не должная длиться так долго ... для таймфрейма М5. На таком мелком тайме на мой взгляд длительность сделки должна быть максимум сутки ...
Согласен. Но бывает всякое. Можно либо смириться с убытком, либо подождать. Пока есть понимание, что знак расхождения в направлении открытой сделки - есть смысл подождать. Но смысл признать убыток и скомпенсировать его следующим (удачным) ходом - тоже есть. В сущности, оба подхода почти равно здравы с точностью до переоценки объёма лотов. Обратите внимание, что неделю назад я начал с 2,795, а сейчас мой коэффициент 2,706. То есть "накопившаяся разница в оценке идеального соотношения объёмов" невелика, 0,089, то есть 0,089/2,795 = 3 процента. Так что имело смысл подождать, ибо "новый ход" был бы по сути тем же самым. В случае, если бы это было не так, имело бы больший смысл внести поправку (закрыв малую часть сделки, либо добавив).
Вы упорно не понимаете того, что я Вам объясняю. Возможно таки напишу формулы. Ещё раз: если "время выхода" и курсы в момент "времени выхода" заранее неизвестны, то Вы никак не можете "войти еврофунтом, лотом, рассчитанным так, чтобы получить точно такую же прибыль.
Не понял. Что вы этим хотите сказать, что при парном трейдинге прибыль всегда будет больше? Что нам мешает задать такой лот для еврофунта, чтобы прибыль была не меньше, чем при торговле еврой и фунтом на любом участке.
Это всё отмазки. Вы можете конкретно сказать в чём преимущество? Может качество торговли, может меньшее время нахождения в рынке, может более точные вход и выход, может можно больше заработать? Что конкретно лучше вы пока не сказали. И вряд ли скажете, поскольку подозреваю, что преимуществ никаких нет. А если вы меня разуверите в этом и докажете, то буду только рад. Тогда возможно серьёзно займусь парным трейдингом.