Подскажите, как приготовить мартина, чтобы не сливать... - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Короче балаган пошел, модераторы, снесите пожалуйста ветку, толком никто ничего не знает или не хотят делиться соображениями, у мне тоже нет желания поддерживать бестолковый базар ни о чем...((
Просто Мартин - это лишь инструмент, специя, а не еда. Как можно из специй приготовить еду?
Стратегия Мартингейла (доливаем убыточные сделки, закрываем прибыльные) удовлетворительно работает на флэте, причем с известным диапазоном. При тренде - это слив.
На тренде хорошо работает анти-мартингейл (доливаем прибыльные сделки, закрываем убыточные). При флэте - это слив.
Поэтому рецепт нормальной похлебки обязательно включает в себя такой компонент, как определение когда тренд, а когда флэт, а так же их диапазоны.
А это уже вовсе не разговор о мартине.
Тем более, когда Вы научитесь распознавать тренд и флэт с вероятностью значительно большей 50%, то мартин совсем и не нужен, т.к. есть более интересные специи (инструменты).
Поэтому Ваш вопрос выглядит примерно так: Как сварить суп из соли, чтобы он был питательным и полезным?
Просто Мартин - это лишь инструмент, специя, а не еда. Как можно из специй приготовить еду?
Стратегия Мартингейла (доливаем убыточные сделки, закрываем прибыльные) удовлетворительно работает на флэте, причем с известным диапазоном. При тренде - это слив.
На тренде хорошо работает анти-мартингейл (доливаем прибыльные сделки, закрываем убыточные). При флэте - это слив.
Поэтому рецепт нормальной похлебки обязательно включает в себя такой компонент, как определение когда тренд, а когда флэт, а так же их диапазоны.
А это уже вовсе не разговор о мартине.
Тем более, когда Вы научитесь распознавать тренд и флэт с вероятностью значительно большей 50%, то мартин совсем и не нужен, т.к. есть более интересные специи (инструменты).
Поэтому Ваш вопрос выглядит примерно так: Как сварить суп из соли, чтобы он был питательным и полезным?
согласитесь, что не применяя никакого программного обеспечения, визуально можно определить
однако
нет никакой гарантии о продолжении тренда/флета
почему?
потому что Вы примете решение о входе в рынок путем совершения некой торговой операции
и повлияете на цену, хотите верьте, хотите нет
поэтому
считаю не совсем полезным занятием анализ направления движения цены
Короче балаган пошел, модераторы, снесите пожалуйста ветку, толком никто ничего не знает или не хотят делиться соображениями, у мне тоже нет желания поддерживать бестолковый базар ни о чем...((
я помню Ваши выкопировки с терминала с неплохими результатами
возможно просто временное везение
конечно же я понимал и видел, что слив не заставит себя долго ждать
потому что
у Вас вообще нет стратегии работы с просадкой, которая зависит от собственной торговой системы, поэтому она персональна
и многократно превышен риск
Просто Мартин - это лишь инструмент, специя, а не еда. Как можно из специй приготовить еду?
Стратегия Мартингейла (доливаем убыточные сделки, закрываем прибыльные) удовлетворительно работает на флэте, причем с известным диапазоном. При тренде - это слив.
На тренде хорошо работает анти-мартингейл (доливаем прибыльные сделки, закрываем убыточные). При флэте - это слив.
Поэтому рецепт нормальной похлебки обязательно включает в себя такой компонент, как определение когда тренд, а когда флэт, а так же их диапазоны.
А это уже вовсе не разговор о мартине.
Тем более, когда Вы научитесь распознавать тренд и флэт с вероятностью значительно большей 50%, то мартин совсем и не нужен, т.к. есть более интересные специи (инструменты).
Поэтому Ваш вопрос выглядит примерно так: Как сварить суп из соли, чтобы он был питательным и полезным?
Я бы обратил внимание на положительный эффект от использования усреднения с увеличивающимся лотом. Но при этом надо действовать аккуратно. ИМХО не более 2 усредняющих ордеров и обязательное ограничение убытка. Допустим величина депозита и заданный риск позволяют входить лотом 1.0. Распределяем эту величину на 3 ордера: стартовый ордер 0.2 лота, 1-й усредняющий 0.3 лота, 2-й усредняющий 0.5 лота. Таким образом, риск мы не увеличиваем, так как лот совокупной позиции равен 1.0, т.е. такой же как если бы мы вошли одним ордером 1.0 лота. В чем преимущество?
1) Если мы входим на пробое чего-нибудь(трендовой линии, уровня, хая, лоу, фрактала, канала и ещё бог знает чего), то цена очень часто после этого делает откат. В этом случае она зацепит один или оба усредняющих ордера. Таким образом вход на пробой будет произведён по лучшей цене, так как средняя цена совокупной позиции будет лучше по сравнению со входом одним ордером;
2)По той же причине просадка при откате будет меньше, чем она была бы при входе одним ордером в 1 лот;
3)Если мы вошли на пробое, но цена в нужном направлении не пошла, а откатилась и начала колебаться в канале, то усредняющие ордера дадут нам возможность закрыться с прибылью. А если бы мы вошли одним ордером, то оказались бы в просадке и были бы вынуждены закрыть ордер с убытком, либо находиться в состоянии неопределённости в ожидании благоприятного развития ситуации.
Для иллюстрации сказанного привожу тест пробойной ТС , использующей 2 усредняющих ордера. Начало теста 01.08.2018.
Я бы обратил внимание на положительный эффект от использования усреднения с увеличивающимся лотом. Но при этом надо действовать аккуратно. ИМХО не более 2 усредняющих ордеров и обязательное ограничение убытка. Допустим величина депозита и заданный риск позволяют входить лотом 1.0. Распределяем эту величину на 3 ордера: стартовый ордер 0.2 лота, 1-й усредняющий 0.3 лота, 2-й усредняющий 0.5 лота. Таким образом, риск мы не увеличиваем, так как лот совокупной позиции равен 1.0, т.е. такой же как если бы мы вошли одним ордером 1.0 лота. В чем преимущество?
1) Если мы входим на пробое чего-нибудь(трендовой линии, уровня, хая, лоу, фрактала, канала и ещё бог знает чего), то цена очень часто после этого делает откат. В этом случае она зацепит один или оба усредняющих ордера. Таким образом вход на пробой будет произведён по лучшей цене, так как средняя цена совокупной позиции будет лучше по сравнению со входом одним ордером;
2)По той же причине просадка при откате будет меньше, чем она была бы при входе одним ордером в 1 лот;
3)Если мы вошли на пробое, но цена в нужном направлении не пошла, а откатилась и начала колебаться в канале, то усредняющие ордера дадут нам возможность закрыться с прибылью. А если бы мы вошли одним ордером, то оказались бы в просадке и были бы вынуждены закрыть ордер с убытком, либо находиться в состоянии неопределённости в ожидании благоприятного развития ситуации.
О чем я и говорил. От мартина остался лишь легкий привкус. А по сути даже им не пахнет. Т.к. классический мартингейл - это способ отыграть потери.
Просто Мартин - это лишь инструмент, специя, а не еда. Как можно из специй приготовить еду?
Стратегия Мартингейла (доливаем убыточные сделки, закрываем прибыльные) удовлетворительно работает на флэте, причем с известным диапазоном. При тренде - это слив.
На тренде хорошо работает анти-мартингейл (доливаем прибыльные сделки, закрываем убыточные). При флэте - это слив.
Поэтому рецепт нормальной похлебки обязательно включает в себя такой компонент, как определение когда тренд, а когда флэт, а так же их диапазоны.
А это уже вовсе не разговор о мартине.
Тем более, когда Вы научитесь распознавать тренд и флэт с вероятностью значительно большей 50%, то мартин совсем и не нужен, т.к. есть более интересные специи (инструменты).
Поэтому Ваш вопрос выглядит примерно так: Как сварить суп из соли, чтобы он был питательным и полезным?
О чем я и говорил. От мартина остался лишь легкий привкус. А по сути даже им не пахнет. Т.к. классический мартингейл - это способ отыграть потери.
Но часто, когда выкладываю отчёт подобный тому, который выложил выше, увидев, что используется усреднение с нарастающим лотом, у некоторых реакция такая: " ахах ..., так это мартин, о чем тут говорить, выбрось на помойку.")))
А для меня это не имеет значения: не важно какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Пусть хоть горшком называют, лишь бы прибыль давал.)
Для иллюстрации сказанного привожу тест пробойной ТС , использующей 2 усредняющих ордера. Начало теста 01.08.2018.
добавлю и свой опыт, есть у меня пару постоянных заказчиков, вроде не должны быть знакомы, и глаз у обоих наметанный - видят такие вещи на графиках, что это реально нужно давно торговать ботами (сами в программировании вообще никак и слышать ничего не хотят, но ТЗ все по полочкам)
так вот, оба в течении первой половины этого года начали просить добавлять усреднение, где в новых советниках, а где в уже существующие, и у обоих логика усреднений связана с индикатором АТР - усреднение включается по просадке ордера в пп и потом по формуле: № усредняющего ордера * значение АТР
И что интересно, больше 2-х усредняющих ордеров по их ТС я не видел после доработок и тестирования
т.е если ТС с хорошо подобранными индикаторами иногда "вылетает" по стоплоссу, то тестер показывает, что усреднее более полезно, чем вредно
;)